>> 国元期货-油脂油料套利周报：油脂油料跨期&跨品种套利-231109
| 上传日期： |
2023/11/14 |
大小： |
3316KB |
| 格式： |
pdf 共30页 |
来源： |
国元期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
刘金鹭,王兆玮 |
| 下载权限： |
无限制-登录即可下载 |
|
|
【策略观点】
11月9日，豆油1-5价差为424.0。过去5年最大值为996.0，过去5年最小值为-538.0。过去1年最大值为658.0，过去1年最小值为22.0。2022年同期价差为516.0，2021年同期价差为778.0。价差判断：豆油1-5价差有望走扩。
11月9日，2401合约菜豆油价差为249.0，小于过于2年10%分位。过去5年最小值为249.0，过去5年中位数值为1405.0。过去1年最小值为249.0，过去1年中位数值为970.0。2022年同期价差为2513.0，2021年同期价差3006.0。价差判断：2401合约菜豆油价差有望继续缩小。目标价差：200-300。
11月9日，2401合约菜棕油价差为1161.0，小于过于2年10%分位。过去5年最小值为1015.0，过去5年中位数值为2404.0。过去1年最小值为1015.0，过去1年中位数值为1584.0。2022年同期价差为3437.0，2021年同期价差3130.0。价差判断：2401合约菜棕油价差有望继续缩小。目标价差：500-700。
|
|
