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>> 华泰期货-股票期权日报-231026
上传日期:   2023/10/26 大小:   549KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周三(10月25日),万亿国债利好刺激,沪指早盘一度涨逾1%,创业板指则出现调整。市场逾4000股上涨。上证指数收涨0.4%报2974.11点,创业板指跌0.9%,万得全A涨0.86%。市场成交额8744.3亿元,北向资金净卖出12.95亿元。大基建爆发,水利建设、新型城镇化等方向领涨,巴安水务、冀东水泥、韩建河山等20余股涨停。算力概念依旧活跃,中贝通信、弘信电子等多股涨停。圣龙股份14连板,带动华为汽车概念走强,江淮汽车、天银机电等涨停。卫星导航概念上行,合众思壮涨停。旅游股异动,众信旅游等涨停。国家数据局正式挂牌,数据要素概念走高,同方股份等涨停。医美概念走弱,爱美客跌超12%。券商冲高回落,锦龙股份触及涨停后回落,收跌逾2%。个股方面,次新股C天元遭爆炒,一度涨超130%。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为226万张,沪市300ETF期权成交量为162万张,深市300ETF期权成交量为25万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.76,近90日分位数为11.11%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.83,近90日分位数为32.22%,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.89,近90日分位数为64.44%,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为16.17%,近90日分位数为78.89%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为14.05%,近90日分位数为60.00%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为14.27%,近90日分位数为68.89%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为15.44%,沪市300ETF期权为15.13%,深市300ETF期权为15.56%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报18.97点,近90日分位数为94.44%,处于近期较高位置。
  
 
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