核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.13%，本年超额收益4.72%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.18%，本年超额收益4.57%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.72%，本年超额收益9.40%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，一年动量、单季超预期幅度、预期PEG等因子表现较好，而三个月反转、EPTTM、预期EPTTM等因子表现较差。最近一月，单季EP、股息率、BP等因子表现较好，而三个月机构覆盖、EPTTM一年分位点、一个月反转等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，三个月换手、单季ROA、一年动量等因子表现较好，而特异度、三个月反转、EPTTM一年分位点等因子表现较差。最近一月，EPTTM、三个月波动、单季EP等因子表现较好，而一个月反转、EPTTM一年分位点、预期净利润环比等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，单季净利同比增速、DELTAROA、一个月波动等因子表现较好，而一年动量、三个月反转、特异度等因子表现较差。最近一月，单季净利同比增速、预期净利润环比、标准化预期外盈利等因子表现较好，而一个月反转、三个月反转、预期EPTTM等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，单季营收同比增速、3个月盈利上下调、单季净利同比增速等因子表现较好，而特异度、三个月反转、EPTTM一年分位点等因子表现较差。最近一月，BP、单季ROA、单季营收同比增速等因子表现较好，而EPTTM一年分位点、一个月反转、三个月机构覆盖等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计572亿元。中证500指数增强产品共有64只，总规模合计534亿元。中证1000指数增强产品共有41只，总规模合计285亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.27%，最低-0.71%，中位数0.11%。最近一月：超额收益最高1.01%，最低-2.05%，中位数-0.01%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.51%，最低-1.01%，中位数-0.08%。最近一月：超额收益最高1.36%，最低-1.19%，中位数-0.12%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.04%，最低-0.80%，中位数0.11%。最近一月：超额收益最高0.85%，最低-1.77%，中位数-0.40%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。