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>> 信达期货-商品期货量化周报-231013
上传日期:   2023/10/15 大小:   1424KB
格式:   pdf  共8页 来源:   信达期货
评级:   -- 作者:   陈蔚文
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本周品种多数下跌,其中20号胶指数大涨7.84%,橡胶指数大涨6.6%,红枣指数小涨1.58%,工业硅指数小涨1.55%,淀粉指数微涨0.37%,燃油指数暴跌11.3%,LPG指数暴跌10.14%,原油指数暴跌8.44%,焦炭指数大跌7.48%,沥青指数大跌7.07%。
  从持仓角度来看,本周商品总持仓小增。其中红枣、硅铁、20号胶、纸浆、尿素等品种增仓幅度靠前。目前20号胶、生猪的持仓百分位在90%以上。
  从波动角度来看,目前花生、乙二醇、沪铜、豆一等品种波动百分位在10%以下。
  从基差角度看,纯碱、玻璃、焦煤、菜粕、尿素等期货贴水幅度较大,苹果、红枣、橡胶等期货升水幅度较大。
  下周重点关注品种:尿素、红枣、菜粕、乙二醇、橡胶。
  从沉淀资金角度来看,本周沉淀资金较多的品种为铁矿石、沪金、沪铜、棉花、螺纹,说明市场对这些品种的长期兴趣较大,沉淀资金较少的品种为动力煤、淀粉、豆一、低燃油、鸡蛋,说明市场对这些品种的长期兴趣较小。
  从资金流向角度来看,本周市场处于存量资金退场阶段,资金流入居前的品种为铁矿石、玻璃、硅铁、菜油、锰硅,说明市场对这些品种的短期分歧加大,后续可能存在较大行情,资金流出居前的品种为豆粕、沪金、原油、豆油、螺纹,说明市场对这些品种的短期分歧减少,后续存在较大行情的可能性较小。
  三家重点会员本周净持仓为多的品种有沪铜、热卷、铁矿石、焦煤、聚乙烯、20号胶、玉米,表示他们对这些品种的长期走势看多;
  本周净持仓为空的品种有沪镍、沪铅、螺纹、纯碱、低燃油、PVC、豆一、棕榈油、花生,表示他们对这些品种的长期走势看空;
  本周净持仓变化转多的品种有沪银、低燃油、橡胶、豆粕,表示他们对这些品种的短期走势看多;
  本周净持仓变化转空的品种有沪金、沪锌、燃油、LPG、PTA、豆一、棉花、生猪,表示他们对这些品种的短期走势看空;
  
 
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