周一市场大幅低开，受消费和金融板块拖累，沪指表现偏弱。假期消费数据不及预期，导致酒店餐饮、旅游等板块大幅调整。美债利率和美元指数短期内仍将高位震荡，对风险资产有一定压制，但影响逐渐钝化。随着国内经济底部确立，稳增长政策继续落地，中美关系有望边际改善，市场信心将逐步修复，带动指数企稳反弹，建议逢低进行布局。

研究报告全文：股指期货数据日报20231010品种日内观点周一市场大幅低开受消费和金融板块拖累沪指表现偏弱假期消费数据不及预期导致酒店餐饮旅游等板块大幅调整美债利率和美元指数短期内仍将高位震荡对风险资产有一定压制但影响逐渐股指钝化随着国内经济底部确立稳增长政策继续落地中美关系有望边际改善市场信心将逐步修复带动指数企稳反弹建议逢低进行布局数据项目收盘价涨跌幅项目收盘价涨跌幅上证指数30969-044沪深30036847-013深证成指101070-003上证5024996-030现货价格创业板指19986-026中证50056581-057科创508872-007中证100060600-031IF主力合约36906-030IC主力合约56582-070期货价格IH主力合约25022-041IM主力合约60550-025项目数据环比项目数据环比IF主力合约59-56IC主力合约01-41基差IH主力合约26-09IM主力合约-50-10成交A股亿元7700528资金北向资金亿元-7460-2465主要图表图表1北向资金图表2融资余额250亿元16000亿元300200155002001501001500010001450050-100014000-200-50-1002023-05-032023-08-032023-09-032023-04-032023-06-032023-07-032023-10-03-150融资余额环比增加融资余额图表3存款类机构质押式回购加权利率图表4SHIBOR201530152510102015551000515000-51D7D14D21DON1W2W1M3M6M9M1Y涨跌BP右轴存款类机构质押式回购加权利率左轴涨跌bp右轴shibor左轴图表5IF年化升贴水率图表6IC年化升贴水率10105500-5-5-10-15-10沪深300下月连续沪深300下季连续沪深300隔季连续中证500下月连续中证500下季连续中证500隔季连续图表7IH年化升贴水率图表8IM年化升贴水率1010550-50-10-5-15-20-10上证50下月连续上证50下季连续上证50隔季连续中证1000下月连续中证1000下季连续中证1000隔季连续免责声明本报告由东吴期货研究所制作及发布报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性所表述的意见并不构成对任何人的投资建议投资者需自行承担风险未经本公司事先书面授权不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节修改及用于其它用途