全球市场概述：美联储维持高利率，全球股市回撤
　　全球：9月全球主要国家股票市场多数收跌，FOMC议息会议后全球股市承压，其中英国富时100、印度SENSEX30和巴西IBOVESPA指数涨幅居前，分别为2.3%、1.5%和0.7%，纳斯达克指数、标普500和韩国综合指数跌幅居前，分别跌去5.8%、4.9%和3.6%。
　　内地：9月小微盘和超大盘宽基指数涨跌幅领先。其中涨跌幅领先的宽基指数为国证2000、上证50和上证综指，涨跌幅分别为0.2%、-0.1%和-0.3%；跌幅最深的是科创50、创业板指和中小100，分别跌去5.8%、4.7%和4.0%。
　　主动型基金：9月主动股基涨幅弱于宽基指数
　　主动权益型基金：从整体业绩来看，9月份主动权益基金整体收益中位数为-2.4%，回撤中位数为5.2%，9月主动股基仍然处于弱势状态。分板块来看，金融周期板块基金收益高，消费板块基金首尾差异较大。
　　固收+基金：9月份固收+基金整体收益为负，收益率中位数为-0.43%，回撤中位数为0.92%。从权益仓位测算来看，9月份整体权益仓位略有下降。
　　FOF基金：9月FOF基金的整体收益为负（-1.19%）。高中低三种风险的FOF基金，收益中位数分别为-1.8%、-0.9%和-0.4%，高风险FOF基金收益整体高于主动股基。
　　新发基金：9月基金发行持续低迷。9月主动股基、固收+基金和FOF基金分别成立了30只、8只和7只（统计范围为初始基金），发行总份额分别为61.62亿份、62.54亿份、13.53亿份。
　　被动权益型基金：9月ETF新基发行活跃
　　收益风险：9月份，小盘、红利低波相关ETF表现居前。
　　成交活跃度：宽基类ETF日均成交金额较近三月基本持平，9月宽基、行业主题和SmartBeta类型ETF日均成交额分别为243.6亿元、163.2亿元、10.0亿元。
　　资金流向：9月份，宽基指数类和SmartBeta类ETF资金呈净流入，行业主题类ETF资金呈净流出，资金流入SmartBeta类ETF较多。资金主要流入大盘、科创板、证券、红利低波类ETF。
　　新发基金：9月被动权益基金新发数量和份额环比提升，9月新发行ETF主要为科创板和小微盘相关指数基金。
　　选基因子20组合：9月超额收益为1.3%
　　历史复盘：上期（2023.9.1~2023.9.30）选基因子20组合整体收益为-0.9%，主动股基为-2.10%。
　　10月持仓：本期（2023.10.1~2023.10.31）组合包括鹏华弘嘉A、国新国证新锐和光大风格轮动A等主动股基，整体精选组合超配计算机（5.2%）、机械设备（3.6%）和通信（1.9%）。
　　风险提示：分析结果基于历史数据统计和测算得到，过去业绩不代表未来表现。
　　

研究报告全文：金金融工程定期融工程2023年10月09日9月ETF新基发行活跃组合超额13研究金融工程研究团队基金产品月报2023年9月魏建榕首席分析师魏建榕分析师傅开波联系人蒋韬联系人证书编号S0790519120001weijianrongkyseccnfukaibokyseccnjiangtaokyseccn张翔分析师证书编号S0790519120001证书编号S0790520090003证书编号S0790123070037证书编号S0790520110001全球市场概述美联储维持高利率全球股市回撤傅开波分析师全球9月全球主要国家股票市场多数收跌FOMC议息会议后全球股市承压金证书编号S0790520090003其中英国富时100印度SENSEX30和巴西IBOVESPA指数涨幅居前分别为融工高鹏分析师2315和07纳斯达克指数标普500和韩国综合指数跌幅居前分别跌程证书编号S0790520090002去5849和36定苏俊豪分析师内地9月小微盘和超大盘宽基指数涨跌幅领先其中涨跌幅领先的宽基指数为期证书编号S0790522020001国证2000上证50和上证综指涨跌幅分别为02-01和-03跌幅最深的胡亮勇分析师是科创50创业板指和中小100分别跌去5847和40证书编号S0790522030001主动型基金9月主动股基涨幅弱于宽基指数王志豪分析师主动权益型基金从整体业绩来看9月份主动权益基金整体收益中位数为-24证书编号S0790522070003回撤中位数为529月主动股基仍然处于弱势状态分板块来看金融周期板盛少成分析师块基金收益高消费板块基金首尾差异较大证书编号S0790523060003固收基金9月份固收基金整体收益为负收益率中位数为-043回撤中位苏良分析师数为092从权益仓位测算来看9月份整体权益仓位略有下降证书编号S0790523060004FOF基金9月FOF基金的整体收益为负-119高中低三种风险的FOF基金开何申昊研究员收益中位数分别为-18-09和-04高风险FOF基金收益整体高于主动股基源证书编号S0790122080094证新发基金9月基金发行持续低迷9月主动股基固收基金和FOF基金分别成陈威研究员券立了30只8只和7只统计范围为初始基金发行总份额分别为6162亿份6254证证书编号S0790123070027亿份1353亿份券蒋韬研究员研被动权益型基金9月ETF新基发行活跃究证书编号S0790123070037报收益风险9月份小盘红利低波相关ETF表现居前告成交活跃度宽基类ETF日均成交金额较近三月基本持平9月宽基行业主题和SmartBeta类型ETF日均成交额分别为2436亿元1632亿元100亿元相关研究报告资金流向9月份宽基指数类和SmartBeta类ETF资金呈净流入行业主题类ETF港股通量化30组合月报9月港股资金呈净流出资金流入SmartBeta类ETF较多资金主要流入大盘科创板证市场交易活跃度创新低组合超额收券红利低波类ETF益20金融工程定期-2023104新发基金9月被动权益基金新发数量和份额环比提升9月新发行ETF主要为科选基因子探索及FOF组合构建金创板和小微盘相关指数基金融工程专题-2022925选基因子20组合9月超额收益为13历史复盘上期2023912023930选基因子20组合整体收益为-09主动股基为-21010月持仓本期202310120231031组合包括鹏华弘嘉A国新国证新锐和光大风格轮动A等主动股基整体精选组合超配计算机52机械设备36和通信19风险提示分析结果基于历史数据统计和测算得到过去业绩不代表未来表现请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明125金融工程定期目录1全球市场概述美联储维持高利率全球股市回撤411全球9月全球主要国家股票市场回撤412内地9月股市小盘抗跌上游资源和医药行业收益领先42主动型基金9月主动股基涨幅弱于宽基指数621主动权益型基金整体收益弱于宽基指数6211收益风险9月主动权益基金收益中位数为-246212板块统计金融周期板块基金整体高于其他板块基金722固收基金9月份整体收益为负权益仓位环比下降10221收益风险9月份固收基金整体收益为负10222仓位测算固收基金的权益仓位环比略有下降1123FOF基金高风险FOF基金整体收益优于主动股基1124新发基金9月基金发行持续低迷133被动权益型基金9月ETF新基发行活跃1431收益风险小盘红利低波相关ETF表现居前1432成交活跃度宽基ETF交易活跃度保持较高水平1433资金流向9月资金流入SmartBeta类ETF较多1534新发基金9月被动权益基金新发数量和份额环比提升174选基因子20组合9月超额收益为131841历史复盘9月超额收益为13184210月持仓整体超配计算机机械设备等板块185附录9月新成立与新发行基金一览196风险提示23图表目录图1全球主要市场股指行情9月全球主要国家股票市场多数收跌4图2全球主要市场10年期国债收益率9月欧美国债收益率上行中国10年期国债收益率上行1176BP4图3全球主要外汇市场行情美元指数强势人民币单月贬值064图4主要宽基指数行情9月小微盘和上证宽基指数涨跌幅领先5图5主要宽基指数的估值分位9月小盘指数估值分位较高5图6一级行业指数行情9月份上游资源和医药行业收益率居前5图72023年9月主动权益基金收益弱于多数宽基指数6图82023年9月主动权益基金回撤大于多数宽基指数6图9主动股基9月收益分布分板块金融周期占优7图10主动股基近一年收益分布分板块金融占优7图119月固收基金的收益中位数为-04310图129月固收基金的回撤中位数为09210图139月份两类固收基金的收益及回撤9月份两种类型固收基金多数获得负收益10图14近一年两类固收基金的收益及回撤股票型固收基金分化较大10图159月固收基金的权益仓位测算整体固收基金的权益仓位环比略有下降11图16FOF基金的收益风险9月份FOF整体收益率为-11912图179月份FOF基金的收益回撤分布高风险的FOF基金整体回撤较大12请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明225金融工程定期图18近一年FOF基金的收益回撤分布整体收益低风险中风险高风险12图19主动股基单月发行持续低迷13图20固收基金单月发行份额环比下降13图21FOF基金单月发行份额环比下降13图22成交金额宽基ETF日均成交金额较近三月基本持平15图23资金流向宽基指数类和SmartBeta类ETF资金呈净流入行业主题类ETF资金呈净流出16图249月被动权益基金新发数量和份额环比提升17图25选基因子20组合历史表现2023年9月超额收益为1318表19月份业绩表现前十只主动权益型基金重仓医药的个股的基金表现优异6表2消费板块区间业绩表现前五只基金以重仓医药个股为主7表3制造板块区间业绩表现前五只基金持仓较多元8表4科技板块区间业绩表现前五只基金以重仓AI概念股行业股票为主8表5周期板块区间业绩表现前五只基金持有上游资源个股为主8表6金融板块区间业绩表现前五只基金持仓银行行业个股为主9表7行业均衡区间业绩表现前五只基金持仓较多元9表89月涨幅前十的固收基金招商安庆信澳鑫安LOF和招商安嘉等业绩居前10表99月收益业绩排名前五FOF基金12表109月涨幅前五的股票型ETF小盘上游资源医药红利低波相关ETF表现居前14表119月成交活跃度前五的股票型ETF半导体类ETF等成交活跃度较高15表129月资金净流入前五的股票型ETF资金主要流入大盘科创板证券红利低波类ETF16表139月资金净流出前五的股票型ETF小盘消费医药类ETF净流出金额居前17表14选基因子20组合绩效统计9月超额收益为1318表152023年10月选基因子20组合18表162023年10月组合行业的超低配整体超配计算机机械设备等板块19表179月新成立基金一览19表189月新发行基金一览22请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明325金融工程定期1全球市场概述美联储维持高利率全球股市回撤11全球9月全球主要国家股票市场回撤9月全球主要国家股票市场多数收跌FOMC议息会议后全球股市承压其中英国富时100印度SENSEX30和巴西IBOVESPA指数涨幅居前分别为2315和07纳斯达克指数标普500和韩国综合指数跌幅居前分别跌去5849和369月欧美国家10年期国债收益率多数延续上升中国10年期国债收益率上升其中意大利美国和欧元区的10年期国债收益率分别上行6590BP5000BP和4627BP此外9月中国十年期国债收益率暂停下降趋势1176BP反映了宏观经济预期边际提升图1全球主要市场股指行情9月全球主要国家股票市图2全球主要市场10年期国债收益率9月欧美国债收场多数收跌益率上行中国10年期国债收益率上行1176BP4307009月份收益率2023年以来收益率右轴2509月份变动BP2200156010-2550-40-540-6-10-8-1530A100200225500指数20DAXCAC40标普日经10万得全恒生指数德国SENSEX30法国0英国富时澳洲标普台湾加权指数韩国综合指数纳斯达克指数印度IBOVESPA-10道琼斯工业指数巴西数据来源Wind开源证券研究所数据来源Wind开源证券研究所9月份美元指数涨25多数国家货币相对美元贬值其中新加坡元和瑞郎分别贬值为37和36人民币单月仅贬值06图3全球主要外汇市场行情美元指数强势人民币单月贬值064009月份涨跌2023年以来涨跌右轴15301020510000-10-5数据来源Wind开源证券研究所注除美元指数外其他所有货币都是以美元外币计量12内地9月股市小盘抗跌上游资源和医药行业收益领先9月小微盘和超大盘宽基指数涨跌幅领先其中涨跌幅领先的宽基指数为国证2000上证50和上证综指涨跌幅分别为02-01和-03跌幅最深的是科创请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明425金融工程定期50创业板指和中小100分别跌去5847和40小盘指数估值维持高位从PE来看国证2000估值纵向相比较高位于过去五年为850分位数从PB来看大盘指数中沪深300估值较低位于过去五年48分位数从一级行业来看上游资源和医药行业收益率居前其中涨幅居前的行业为煤炭96医药生物43和石油石化35跌幅居前的行业为传媒-76美容护理-66和电力设备-57图4主要宽基指数行情9月小微盘和上证宽基指数涨图5主要宽基指数的估值分位9月小盘指数估值分位跌幅领先较高09月份收益率2023年以来收益率右轴9009月份PETTM分位数09月份PBLF历史分位数8012700060-1-250-2-4-6-340-830-4-10-5-1220-6-1410-7-160505050080030010020001000上证科创中证中证沪深中小上证综指深证成指创业板指中证国证数据来源Wind开源证券研究所数据来源Wind开源证券研究所注除科创板外估值分位数回溯过去5年数据科创50回溯时间为2019年12月31日以来图6一级行业指数行情9月份上游资源和医药行业收益率居前1509月份收益率2023年以来收益率右轴4030102051000-10-5-20-10-30煤炭银行钢铁通信综合汽车电子环保传媒计算机房地产建筑材料石油石化机械设备纺织服饰家用电器商贸零售公用事业交通运输轻工制造建筑装饰有色金属基础化工国防军工非银金融食品饮料农林牧渔社会服务电力设备美容护理医药生物数据来源Wind开源证券研究所请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明525金融工程定期2主动型基金9月主动股基涨幅弱于宽基指数21主动权益型基金整体收益弱于宽基指数211收益风险9月主动权益基金收益中位数为-24从整体业绩来看9月份主动权益基金整体收益中位数为-24回撤中位数为529月主动股基仍然处于弱势状态收益弱于除了创业板指以外的主流宽基指数近一年主动权益基金收益弱于多数大盘指数图72023年9月主动权益基金收益弱于多数宽基指数图82023年9月主动权益基金回撤大于多数宽基指数03025208-24-52015115涨跌幅-10-81最大回撤1052-1045-1502023年09月份近三月近一年2023年09月份近三月近一年主动股基中位数沪深300中证500主动股基中位数沪深300中证500中证1000创业板指中证1000创业板指数据来源Wind开源证券研究所数据来源Wind开源证券研究所9月排名前三的主动权益基金国融融盛龙头严选A119中信建投医改A75和天弘医药创新A75主要重仓医药行业个股表19月份业绩表现前十只主动权益型基金重仓医药的个股的基金表现优异基金合2023年基金经近三月近一年基金代码基金简称发行日期计规模9月涨前五大重仓股理涨跌幅涨跌幅亿元跌幅国融融盛龙头严新易盛102中际旭创101源杰科技006718OF周德生20190506972119-148363选A100天孚通信93太辰光75恒瑞医药87惠泰医疗67百济神州002408OF中信建投医改A谢玮2016020118397504-100-U66奕瑞科技55开立医疗47国际医学65恒瑞医药58华东医药010654OF天弘医药创新A郭相博20201118118175165055以岭药业50迈瑞医疗48招商医药健康产九典制药61卫宁健康60华东医药000960OF李佳存20150105217974-51-64业59众生药业57人福医药51恒瑞医药62信立泰44海思科43005689OF中银医疗保健A郑宁20180507946722346诺诚健华-U43药明康德42宝盈医疗健康沪太极集团98恒瑞医药63普瑞眼科001915OF姚艺2015110960371-19111港深63科伦药业60康缘药业45恒瑞医药99新产业87惠泰医疗110023OF易方达医疗保健杨桢霄20110104603967-3718687爱博医疗74一品红52招商前沿医疗保卫宁健康61九典制药56华东医药011373OF李佳存2021060790266-51-41健A54人福医药51悦康药业47请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明625金融工程定期基金合2023年基金经近三月近一年基金代码基金简称发行日期计规模9月涨前五大重仓股理涨跌幅涨跌幅亿元跌幅卫宁健康63九典制药57华东医药012186OF招商品质成长A李佳存20210906152862-54-6955众生药业51人福医药51易方达大健康主杨桢霄恒瑞医药99惠泰医疗97爱博医疗001898OF201708285426229194题许征93三星医疗59亚辉龙55数据来源Wind开源证券研究所注排名靠前的基金选取规模5亿以上基金主动权益基金筛选标准见附录前五大重仓股字段中的数值表示该重仓股的占净值比下同基金规模数据截至2023年Q2212板块统计金融周期板块基金整体高于其他板块基金我们将所有主动型权益基金按板块分为消费制造科技周期金融及行业均衡1基金对板块基金收益分布横向比较各板块近一月收益中位数排名为金融-08周期-10消费-14行业均衡-16制造-31和科技-34金融周期板块基金收益高消费板块基金首尾差异较大图9主动股基9月收益分布分板块金融周期占优图10主动股基近一年收益分布分板块金融占优数据来源Wind开源证券研究所注红线表示中位数箱体数据来源Wind开源证券研究所注红线表示中位数箱体上下沿表示75和25分位数上下沿表示75和25分位数表2消费板块区间业绩表现前五只基金以重仓医药个股为主基金合2023年基金经近三月近一年基金代码基金简称发行日期计规模9月涨前五大成分股理涨跌幅涨跌幅亿元跌幅恒瑞医药87惠泰医疗67百济神州002408OF中信建投医改A谢玮2016020118397504-100-U66奕瑞科技55开立医疗47国际医学65恒瑞医药58华东医药010654OF天弘医药创新A郭相博20201118118175165055以岭药业50迈瑞医疗48九典制药61卫宁健康60华东医药000960OF招商医药健康产业李佳存20150105217974-51-6459众生药业57人福医药51005689OF中银医疗保健A郑宁20180507946722346恒瑞医药62信立泰44海思科1主动权益基金的板块归属规则如下1判断各板块股票权重占净值比是否超过302若只有一个板块超过30则该板块为该基金所属板块3若有两个及以上超过30考虑到这种情况出现相对较少因此进行简化处理若为消费科技归为消费板块若为制造科技归为科技板块若为制造消费归为行业均衡型基金若为周期制造归为制造板块请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明725金融工程定期基金合2023年基金经近三月近一年基金代码基金简称发行日期计规模9月涨前五大成分股理涨跌幅涨跌幅亿元跌幅43诺诚健华-U43药明康德42宝盈医疗健康沪港太极集团98恒瑞医药63普瑞眼科001915OF姚艺2015110960371-19111深63科伦药业60康缘药业45数据来源Wind开源证券研究所注基金规模数据截至2023年Q2表3制造板块区间业绩表现前五只基金持仓较多元基金合2023年9基金经近三月近一年基金代码基金简称发行日期计规模月涨跌前五大成分股理涨跌幅涨跌幅亿元幅鹏华新能源汽车江淮汽车92南都电源85三花智控016067OF闫思倩20220711203628-74-203A60拓普集团58京山轻机53国泰金牛创新成赛轮轮胎80华贸物流60钧达股份020010OF程洲20070426128018-87-118长54索通发展51苑东生物47国泰聚信价值优赛轮轮胎82华贸物流60钧达股份000362OF程洲20131014341813-87-94势A53日联科技52苑东生物46伯特利97旭升集团92星宇股份002910OF易方达供给改革杨宗昌20161202906110-07-6075卫星化学63爱柯迪57中国石油67中国移动52紫金矿业001236OF博时丝路主题A沙炜20150507107710-14-10739华恒生物33思源电气32数据来源Wind开源证券研究所注基金规模数据截至2023年Q2表4科技板块区间业绩表现前五只基金以重仓AI概念股行业股票为主基金合2023年基金经近三月近一年基金代码基金简称发行日期计规模9月涨前五大成分股理涨跌幅涨跌幅亿元跌幅国融融盛龙头新易盛102中际旭创101源杰科技006718OF周德生20190506972119-148363严选A100天孚通信93太辰光75宝盈研究精选中际旭创96金山办公81新易盛71太008227OF姚艺2019120253739-157-92A极集团70源杰科技46宝盈转型动力中际旭创80杰普特75赛腾股份72沪001075OF容志能2015041550316-11298A电股份65鼎通科技58三六零83老白干酒81海能达77华工270005OF广发聚丰A邱璟旻20051121301509-17-228科技76振芯科技71三六零83海能达82普瑞眼科81华工270050OF广发新经济A邱璟旻20130108106206-43-174科技75振芯科技73数据来源Wind开源证券研究所注基金规模数据截至2023年Q2表5周期板块区间业绩表现前五只基金持有上游资源个股为主基金合2023年9近三月近一年基金代码基金简称基金经理发行日期计规模前五大成分股月涨跌幅涨跌幅涨跌幅亿元中信建投远见惠泰医疗38恒瑞医药33紫金矿业011868OF谢玮20210720721302292回报A31浪潮信息28中科曙光25请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明825金融工程定期基金合2023年9近三月近一年基金代码基金简称基金经理发行日期计规模前五大成分股月涨跌幅涨跌幅涨跌幅亿元中国石化80紫金矿业74交通银行162209OF宏利市值优选庄腾飞2007072674823604272中国海油68中国太保63华宝资源优选蔡目荣丁靖紫金矿业93华友钴业93陕西煤业240022OF2012071616602231-56A斐60中国神华56中国铝业47创金合信资源紫金矿业96华友钴业73中国神华003624OF黄超李游201610256162031-64主题A68赣锋锂业59天齐锂业56易方达资源行陕西煤业89紫金矿业74华友钴业110025OF杨宗昌2011071818181239-77业57中矿资源52山煤国际49数据来源Wind开源证券研究所注基金规模数据截至2023年Q2表6金融板块区间业绩表现前五只基金持仓银行行业个股为主基金合2023年基金经近三月近一年基金代码基金简称发行日期计规模9月涨前五大成分股理涨跌幅涨跌幅亿元跌幅农业银行82长江电力81工商银行80161706SZ招商成长LOF贾成东200510101561191429建设银行77中国银行73招商景气精选长江电力82工商银行82农业银行81012835OF贾成东20210708848160817A建设银行79中国银行70农业银行91贵州茅台85工商银行79011855OF银华长荣胡银玉20210602907114219建设银行78中国银行60百润股份69邮储银行66长沙银行56450009OF国富中小盘A赵晓东201010184184-06-2412常熟银行52新城控股44工银金融地产江苏银行99成都银行92杭州银行87000251OF鄢耀201307173112-1038-46A中国平安77招商银行74数据来源Wind开源证券研究所注基金规模数据截至2023年Q2表7行业均衡区间业绩表现前五只基金持仓较多元基金合2023年基金经近三月近一年基金代码基金简称发行日期计规模9月涨前五大成分股理涨跌幅涨跌幅亿元跌幅国泰价值先锋邱晓旭宏发股份51拓邦股份46海尔智家45011042OF2021030152128-08-04A王阳鸣志电器41开立医疗35农业银行83长江电力81工商银行81000746OF招商行业精选贾成东201408112307190620建设银行78交通银行52招商产业精选农业银行83长江电力81工商银行81010341OF贾成东202012032563170630A建设银行79交通银行52汇添富外延增中国神华39中航重机36贵州茅台36000925OF蔡志文2014120316341426-84长主题A格力电器34农业银行33国联安小盘精国药一致66良信股份58扬农化工56257010OF邹新进2004031510181206112选健康元55山煤国际52数据来源Wind开源证券研究所注基金规模数据截至2023年Q2请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明925金融工程定期22固收基金9月份整体收益为负权益仓位环比下降221收益风险9月份固收基金整体收益为负9月份固收基金整体收益为负收益率中位数为-043回撤中位数为092图119月固收基金的收益中位数为-043图129月固收基金的回撤中位数为0924141220041008-043-0616涨跌幅-2最大回撤4286-41702092-602023年09月份近三月近一年2023年09月份近三月近一年固收中位数中证800固收中位数中证800中证转债中债新综合财富总值中证转债中债新综合财富总值数据来源Wind开源证券研究所数据来源Wind开源证券研究所我们将所有固收基金按照的组成部分分成两类其中股票仓位大于10的固收基金定义为股票型固收基金其余全部定义为转债型固收基金并分别观察这两类固收基金的收益和回撤分布9月份两种类型固收基金多数获得负收益图139月份两类固收基金的收益及回撤9月份两种类图14近一年两类固收基金的收益及回撤股票型固收型固收基金多数获得负收益基金分化较大数据来源Wind开源证券研究所注圆点大小为最新报告期数据来源Wind开源证券研究所注圆点大小为最新报告期该固收基金的权益仓位该固收基金的权益仓位9月涨幅居前的固收基金为招商安庆17信澳鑫安LOF10和招商安嘉10等表89月涨幅前十的固收基金招商安庆信澳鑫安LOF和招商安嘉等业绩居前发行日基金合计规2023年9月近三月涨近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称基金管理人发行日期9月涨跌交金额亿模亿元流出亿元幅元510300SH沪深300ETF华泰柏瑞基金20120405120044-2034122081588000SH科创50ETF华夏基金2020092294677-5632713758宽基510500SH中证500ETF南方基金2013011057694-091821410510050SH上证50ETF华夏基金2004112964336-011700353159845SZ中证1000ETF华夏基金2021030414376-041445630512480SH半导体ETF国联安基金2019042226812-421177442512880SH证券ETF国泰基金2016062031674-239001944行业主题588200SH科创芯片ETF嘉实基金202209237441-66613602512690SH酒ETF鹏华基金2019031113455-35556-1258512000SH券商ETF华宝基金2016080122438-235391136510880SH红利ETF华泰柏瑞基金200610301617129224-369515080SH中证红利ETF招商基金20191021369121210505SmartBeta512890SH红利低波ETF华泰柏瑞基金20181121264023085634159967SZ创业板成长ETF华夏基金201905064213-65084089515100SH红利低波100ETF景顺长城基金20200427197102067457数据来源Wind开源证券研究所注筛选最新合计规模超过5亿元的ETF基金规模数据截至2023年9月30日33资金流向9月资金流入SmartBeta类ETF较多9月份宽基指数类和SmartBeta类ETF资金呈净流入行业主题类ETF资金呈净流出资金流入SmartBeta类ETF较多宽基行业主题SmartBeta三种类型ETF净流入金额分别为2288亿元-157亿元和265亿元请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明1525金融工程定期图23资金流向宽基指数类和SmartBeta类ETF资金呈净流入行业主题类ETF资金呈净流出09月份资金净流入流出2023年以来以来资金净流入流出3500306273000250020001461615001000228850026512480-500宽基-157行业主题SmartBeta数据来源Wind开源证券研究所9月份三种类型下资金净流入居前的股票型ETF分别为1宽基800ETF科创50ETF沪深300ETF等宽基ETF净流入金额居前主要为大盘指数和科创板相关指数2行业主题证券ETF券商ETF和科创芯片ETF资金流入较多3SmartBeta红利ETF易方达红利低波ETF和中证红利ETF等净流入金额居前另外三种类型下资金净流出居前的股票型ETF分别为1宽基小盘类ETF净流出金额居前2行业主题白酒类医药类ETF净流出金额居前3SmartBeta红利成长风格ETF等净流出金额居前表129月资金净流入前五的股票型ETF资金主要流入大盘科创板证券红利低波类ETF9月日均成9月资金净最新合计规2023年9月类型基金代码基金简称基金管理人发行日期交金额亿流入流出模亿元涨跌幅元亿元515800SH800ETF汇添富基金201907158035-173054201588000SH科创50ETF华夏基金2020092294677-5632713758宽基510300SH沪深300ETF华泰柏瑞基金20120405120044-2034122081159919SZ沪深300ETF嘉实基金2012040530846-209511910588080SH科创板50ETF易方达基金2020092229379-597001747512880SH证券ETF国泰基金2016062031674-239001944512000SH券商ETF华宝基金2016080122438-235391136行业主题588200SH科创芯片ETF嘉实基金202209237441-66613602159766SZ旅游ETF富国基金202107013696-29158495512800SH银行ETF华宝基金20170525680826187478515180SH红利ETF易方达易方达基金20191030461121060810512890SH红利低波ETF华泰柏瑞基金20181121264023085634SmartBeta515080SH中证红利ETF招商基金20191021369121210505515100SH红利低波100ETF景顺长城基金20200427197102067457请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明1625金融工程定期159905SZ深红利ETF工银瑞信基金201010182549-17036121数据来源Wind开源证券研究所注筛选最新合计规模超过5亿元的ETF基金规模数据截至2023年9月30日表139月资金净流出前五的股票型ETF小盘消费医药类ETF净流出金额居前9月日均成9月资金净最新合计规2023年9月类型基金代码基金简称基金管理人发行日期交金额亿流入流出模亿元涨跌幅元亿元560010SH中证1000ETF指数广发基金202207228272-04752-747159629SZ1000ETF富国基金202207227531-04807-576宽基512100SH中证1000ETF南方基金2016082412113-041085-491510210SH上证指数ETF富国基金20110105619201184-352560050SHMSCI中国A50ETF汇添富基金202110226142-29131-117512690SH酒ETF鹏华基金2019031113455-35556-1258512170SH医疗ETF华宝基金201904222700619459-943行业主题159755SZ电池ETF广发基金202106013855-75140-757515220SH煤炭ETF国泰基金20200102269393195-673515030SH新能源车ETF华夏基金202002039572-65165-463510880SH红利ETF华泰柏瑞基金200610301617129224-369560500SH500质量成长ETF鹏扬基金2021071974803005-008SmartBeta159606SZ中证500成长ETF易方达基金2021120249503005005159966SZ创业板价值ETF华夏基金20190506493-35002007562310SH沪深300成长ETF银华基金202208241065-43030013数据来源Wind开源证券研究所注筛选最新合计规模超过5亿元的ETF基金规模数据截至2023年9月30日34新发基金9月被动权益基金新发数量和份额环比提升9月份被动权益基金成立数量为48只统计范围为初始基金发行总份额为18453亿份其中包含25只ETF发行份额最大的是科创100指数ETF共发行2661亿份9月新发行ETF主要为科创板和小微盘相关指数基金图249月被动权益基金新发数量和份额环比提升808006060040400202000020150101201505012015090120160101201605012016090120170801201712012018040120180801201812012019040120190801201912012020040120200801202012012021040120210801202112012022040120220801202212012023040120230801数量发行总份额亿份右轴数据来源Wind开源证券研究所请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明1725金融工程定期4选基因子20组合9月超额收益为1341历史复盘9月超额收益为13上期2023912023930选基因子20组合整体收益为-09主动股基为-2109月精选组合包括鑫元欣享A淳厚信睿核心精选A景顺长城中小盘A等主动股基图25选基因子20组合历史表现2023年9月超额收益为131454340125多头组合基准多头组合相对基准右轴371053431852865252245192516130510数据来源Wind开源证券研究所表14选基因子20组合绩效统计9月超额收益为13绩效2023年9月2023年以来全区间年化组合收益-09-84211基准收益-21-10383组合超额1319118数据来源Wind开源证券研究所4210月持仓整体超配计算机机械设备等板块本期202310120231031组合包括鹏华弘嘉A国新国证新锐和光大风格轮动A等主动股基整体精选组合超配计算机52机械设备36和通信19表152023年10月选基因子20组合基金代码基金简称基金经理前五大成分股003165OF鹏华弘嘉A汤志彦景津装备65赛特新材64北京人力55星球石墨53兰剑智能52001068OF国新国证新锐张洪磊宝兰德97中望软件96亚信安全93索辰科技92虹软科技91002305OF光大风格轮动A韩羽辰联明股份15苏泊尔15东吴证券15上工申贝14川投能源14013166OF东兴宸祥量化A李兵伟申能股份11杭州银行11润建股份10冠盛股份10天地科技10020015OF国泰区位优势A智健安井食品72志特新材61百亚股份59容知日新57中国石油48001219OF摩根动态多因子A胡迪伟创电气21爱柯迪18常宝股份17通达股份17科林电气17519020OF国泰金泰A李海恒瑞医药83顺丰控股76传音控股71立讯精密69美的集团67001744OF诺安进取回报吴博俊伟创电气40联德股份40三德科技36迪威尔34奥特维34002450OF平安睿享文娱A黄维远光软件74顶点软件53坤恒顺维51兆驰股份46普联软件44160642SZ鹏华增瑞LOF刘玉江容知日新89中科星图52卓然股份49东方电子46景津装备44请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明1825金融工程定期基金代码基金简称基金经理前五大成分股002851OF南方品质优选A袁立春风动力93景津装备90久立特材88振华股份59伟星新材57001759OF嘉实成长增强归凯陈涛海康威视54广联达54中科创达53普元信息40泛微网络39014121OF大成品质医疗A邹建恒瑞医药85迈瑞医疗80诺辉健康70特宝生物70南微医学66519125OF浦银安盛消费升级A杨富麟甘源食品96华帝股份95盐津铺子94新里程91锦泓集团69530003OF建信优选成长A姚锦贵州茅台90立讯精密79中复神鹰65三环集团64中国巨石64008271OF大成优势企业A刘旭中兴通讯95格力电器89豪迈科技83中国移动79三一重工73005262OF鑫元欣享A李彪五粮液81贵州茅台68宁德时代67爱美客64皖仪科技61001382OF易方达国企改革郭杰中国海油98贵州茅台97泸州老窖96古井贡酒95洋河股份94013641OF博道成长智航A杨梦宁德时代28中兴通讯11拓邦股份09航天电器08领益智造08004341OF农银汇理尖端科技谷超宁德时代87迈瑞医疗84海康威视84比亚迪84贵州茅台83数据来源Wind开源证券研究所表162023年10月组合行业的超低配整体超配计算机机械设备等板块行业精选组合权重主动股基权重相对主动股基超低配计算机1223703520机械设备690328362通信371183188环保194035159交通运输266193073数据来源Wind开源证券研究所注主动股基行业权重数据采用最新报告期数据5附录9月新成立与新发行基金一览表179月新成立基金一览基金投资类型基金发行基金成立发行总份基金代码基金简称基金管理人二级日日额亿份019106OF南方智信A南方基金偏股混合2023090720230926644交银施罗德基018708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