研究结论
　　基金市场热点跟踪：1.社保基金最新年报出炉：根据社保基金会最新发布2022年社保基金年度报告显示，社保基金自成立以来的年均投资收益率7.66%，累计投资收益16575.54亿元。2022年，社保基金投资收益额-1380.90亿元，投资收益率5.07%，扣除非经常性损益后的投资收益率为-4.53%。其中，已实现收益额829.52亿元，已实现收益率3.43%，交易性资产公允价值变动额-2210.42亿元。2.公募红利投资迎新利好：监管拟完善优化分红监管制度，红利基金也同步受到关注。9月19日，证监会发布消息称，近期拟对《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》等一系列规则进行修改，交易所将同步修订规范运作指引。其中提及鼓励基金公司发行红利基金产品，引导市场资金提升对上市公司现金分红的偏好。
　　基金发行动态：本期，国内新成立基金共31只，较上期减少4只，股票型基金10只，混合型基金9只，债券型基金7只，国际（QDII）基金2只，FOF基金3只，股票型基金成立数目最多。新基金共募集307.70亿元，较上期增加85.01亿元。其中，由陶祺管理的浦银安盛普恒利率债募集规模最大，为79.90亿元。本期，国内新发行基金一共14只，较上期减少7只。其中，股票型基金2只，混合型基金4只，债券型基金3只，FOF基金3只，混合型基金发行数目最多。上周共有67只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：国联基金（14只）、易方达基金（6只）、嘉实基金（5只）和财通证券资管（5只）。
　　基金业绩表现：上周(2023/9/25-2023/9/28)，普通股票型基金平均收益为-0.08%，混合型基金为-0.14%，债券型基金为0.05%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.18%，量化对冲产品为0.11%。年初至今(2023/1/3-2023/9/28)，普通股票型基金平均收益为-7.58%，混合型基金为-6.62%，债券型基金为2.32%，量化产品中主动量化产品平均收益为-3.99%，量化对冲产品为0.20%。
　　场内基金动态：截止2023年9月28日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模2380亿元，其次为科创50规模1438亿元、中证500规模855亿元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、国证芯片、中国互联网50规模最大。上周(2023/9/25-2023/9/28)，沪深300资金净流入最多48亿元，上证50、证券公司其次，中证2000资金净流出最多9.43亿元；年初至今(2023/1/3-2023/9/28)，沪深300资金净流入最多832亿，科创50、创业板指其次，证券公司资金净流出最多61亿元。
　　风险提示
　　极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。
　　量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。
　　

研究报告全文：金融工程动态跟踪报告发布日期2023年10月09日社保基金最新年报出炉公募红利投资迎新利好杨怡玲yangyilingorientseccomcn1111111111执业证书编号S0860523040002研究结论邱蕊021-633258885091基金市场热点跟踪1社保基金最新年报出炉根据社保基金会最新发布2022年社qiuruiorientseccomcn保基金年度报告显示社保基金自成立以来的年均投资收益率766累计投资收执业证书编号S0860519020001益1657554亿元2022年社保基金投资收益额-138090亿元投资收益率-香港证监会牌照BSW115507扣除非经常性损益后的投资收益率为-453其中已实现收益额82952亿元已实现收益率343交易性资产公允价值变动额-221042亿元2公募红taowenqiorientseccomcn利投资迎新利好监管拟完善优化分红监管制度红利基金也同步受到关注9月陶文启19日证监会发布消息称近期拟对上市公司监管指引第3号上市公司现金分红上市公司章程指引等一系列规则进行修改交易所将同步修订规范运作指引其中提及鼓励基金公司发行红利基金产品引导市场资金提升对上市公司现金分红的偏好中证2000指数增强产品陆续上报2023-09-17科创100ETF正式成立吸金70亿首只民2023-09-10基金发行动态本期国内新成立基金共31只较上期减少4只股票型基金10营新能源REITs获受理只混合型基金9只债券型基金7只国际QDII基金2只FOF基金3只多只中证2000增强策略ETF申报沪深2023-09-03股票型基金成立数目最多新基金共募集30770亿元较上期增加8501亿元其300ETF资金净流入超百亿中由陶祺管理的浦银安盛普恒利率债募集规模最大为7990亿元本期国内新发行基金一共14只较上期减少7只其中股票型基金2只混合型基金4只债券型基金3只FOF基金3只混合型基金发行数目最多上周共有67只基金发生基金经理变更其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有国联基金14只易方达基金6只嘉实基金5只和财通证券资管5只基金业绩表现上周2023925-2023928普通股票型基金平均收益为-008混合型基金为-014债券型基金为005量化产品中主动量化产品平均收益为018量化对冲产品为011年初至今202313-2023928普通股票型基金平均收益为-758混合型基金为-662债券型基金为232量化产品中主动量化产品平均收益为-399量化对冲产品为020场内基金动态截止2023年9月28日规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300总规模2380亿元其次为科创50规模1438亿元中证500规模855亿元宽基指数中沪深300科创50中证500上证50规模最大非宽基指数中证券公司恒生科技国证芯片中国互联网50规模最大上周2023925-2023928沪深300资金净流入最多48亿元上证50证券公司其次中证2000资金净流出最多943亿元年初至今202313-2023928沪深300资金净流入最多832亿科创50创业板指其次证券公司资金净流出最多61亿元风险提示极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击导致收益亏损量化模型基于历史数据分析得到未来存在失效风险建议投资者紧密跟踪模型表现有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明金融工程动态跟踪社保基金最新年报出炉公募红利投资迎新利好目录一基金市场热点跟踪3二基金发行动态321新成立基金422新发行基金523基金经理变更6三基金业绩表现731上周业绩732年初至今业绩8四场内基金动态9风险提示12有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明2金融工程动态跟踪社保基金最新年报出炉公募红利投资迎新利好一基金市场热点跟踪社保基金最新年报出炉根据全国社会保障基金理事会下称社保基金会最新发布2022年社保基金年度报告显示社保基金自成立以来的年均投资收益率766累计投资收益1657554亿元2022年社保基金投资收益额-138090亿元投资收益率-507扣除非经常性损益后的投资收益率为-453其中已实现收益额82952亿元已实现收益率343交易性资产公允价值变动额-221042亿元公募红利投资迎新利好监管拟完善优化分红监管制度红利基金也同步受到关注9月19日证监会发布消息称近期拟对上市公司监管指引第3号上市公司现金分红上市公司章程指引等一系列规则进行修改交易所将同步修订规范运作指引其中提及鼓励基金公司发行红利基金产品引导市场资金提升对上市公司现金分红的偏好二基金发行动态本节计算的基金剔除了非初始基金转型基金和后分级基金在过去一年公募基金市场共成立新基金1282只共募集119万亿元其中股票型基金新成立327只共募集142353亿元混合型基金新成立359只共募集164563亿元债券型基金新成立410只共募集818322亿元FOF基金共成立127只共募集24321亿元其他QDII基金与REITs基金共成立62只共募集39811亿元具体如下图1近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目只包含初始基金数据来源东方证券研究所Wind资讯有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明3金融工程动态跟踪社保基金最新年报出炉公募红利投资迎新利好图2近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目只包含初始基金续数据来源东方证券研究所Wind资讯21新成立基金本期国内新成立基金共31只较上期减少4只股票型基金10只混合型基金9只债券型基金7只国际QDII基金2只FOF基金3只股票型基金成立数目最多新基金共募集30770亿元较上期增加8501亿元其中由陶祺管理的浦银安盛普恒利率债募集规模最大为7990亿元在新成立的基金中股票型基金成立了10只共募集3107亿元8只被动指数型基金2只增强指数型基金混合型基金成立了9只共募集3191亿元7只偏股混合型基金和2只偏债混合型基金债券型基金成立了7只共募集23651亿元其中1只混合债券型二级基金和6只中长期纯债型基金国际QDII型基金成立2只均为国际QDII股票型基金共募集101亿元FOF型基金成立3只其中2只混合型FOF基金1只债券型混合FOF基金共募集720亿元具体成立明细如下有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明4金融工程动态跟踪社保基金最新年报出炉公募红利投资迎新利好图3上周新成立的基金列表只包含初始基金代码基金简称基金经理投资类型发行规模亿元基金成立日019543OF浦银安盛普恒利率债陶祺债券型基金79902023-09-27017830OF国联泓安3个月定开A石霄蒙债券型基金63502023-09-27018642OF金鹰添福纯债A龙悦芳王怀震债券型基金42412023-09-25019520OF路博迈中国绿色债券魏丽债券型基金21942023-09-26018716OF工银瑞宁3个月定开A姚璐伟债券型基金18312023-09-26018653OF万家国证2000指数增强A乔亮股票型基金11172023-09-26018054OF鹏扬景添一年持有A李沁吴西燕混合型基金8492023-09-26563200OF富国中证2000ETF金泽宇股票型基金8232023-09-28019106OF南方智信A张延闽混合型基金6442023-09-26018640OF华安沣润A吴文明债券型基金6032023-09-25019130OF天弘多元锐选一年持有A杜广混合型基金4632023-09-26019027OF广发添福30天持有A赵子良债券型基金4422023-09-26560020OF汇添富中证红利ETF晏阳股票型基金3382023-09-26019003OF易方达科技智选A蔡荣成混合型基金3152023-09-26019015OF中欧国企红利A曲径混合型基金3142023-09-25018233OF浙商中证1000指数增强A胡羿股票型基金2902023-09-26018812OF兴业稳健优选6个月持有A朱小明FOF基金2892023-09-26562030OF华宝中证信息技术应用创新产业ETF张放股票型基金2882023-09-26018283OF华商先进制造A伍文友混合型基金2852023-09-26017881OF工银精选回报A盛震山混合型基金2252023-09-26018304OF华夏聚源优选三个月持有A卢少强FOF基金2202023-09-26018399OF博时臻选楚汇三个月持有A张鼎轩FOF基金2122023-09-27513190SH华夏中证港股通内地金融ETF司帆股票型基金2092023-09-25019172OF摩根纳斯达克100指数A毛时超国际QDII基金0912023-09-25018975OF中信建投消费升级A孙文混合型基金0642023-09-26019309OF中航恒宇港股通价值优选A龙川王森混合型基金0312023-09-27019404OF华夏中证全指运输联接A华龙股票型基金0122023-09-27019315OF易方达中证新能源联接A张湛股票型基金0102023-09-26019167OF易方达中证物联网主题联接A李栩股票型基金0102023-09-26019441OF万家纳斯达克100指数A杨坤国际QDII基金0102023-09-27019632OF国泰中证半导体材料设备主题联接A吴可凡股票型基金0102023-09-26数据来源东方证券研究所Wind资讯22新发行基金本期国内新发行基金一共14只较上期减少7只其中股票型基金2只混合型基金4只债券型基金3只FOF基金3只混合型基金发行数目最多新发行的2只股票型基金均为被动指数型基金主要跟踪半导体和医疗指数新发行的4只混合型基金中均为偏股混合型基金新发行的3只债券型基金中1只为中长期纯债型基金1只混合债券型二级基金1只被动指数型基金3只FOF基金为混合型FOF基金具体发行明细如下有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明5金融工程动态跟踪社保基金最新年报出炉公募红利投资迎新利好图4上周新发行的基金列表只包含初始基金序号代码名称基金经理投资类型认购起始日期1018312OF易方达如意安诚六个月持有A张振琪FOF基金2023-09-282018682OF鑫元浩鑫增强A陈浩刘宇涛债券型基金2023-09-283019410OF南方数字经济A王博混合型基金2023-09-284014309OF富国智信稳进12个月持有A张子炎FOF基金2023-09-285019551OF东海消费臻选A李珂混合型基金2023-09-286159502OF嘉实标普生物科技精选行业ETF张钟玉国际QDII基金2023-09-287019371OF富国远见精选三年定开蒲世林混合型基金2023-09-288018990OF兴银智选消费A袁作栋混合型基金2023-09-289019441OF万家纳斯达克100指数A杨坤国际QDII基金2023-09-2610019632OF国泰中证半导体材料设备主题联接A吴可凡股票型基金2023-09-2511018903OF建信中债1-3年政金债指数A刘思债券型基金2023-09-2512019460OF摩根瑞锦纯债A雷杨娟债券型基金2023-09-2513019245OF鹏华易诚积极3个月持有A郑科FOF基金2023-09-2514019452OF南方中证全指医疗保健设备与服务联接A朱恒红股票型基金2023-09-25数据来源东方证券研究所Wind资讯23基金经理变更上周共有67只基金发生基金经理变更其中变更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金净流出最多61亿元图10规模最大的股票型ETF跟踪标的单位亿元截图11上周净流入流出最多的股票型ETF跟踪标的单位止2023年9月28日亿元300沪深沪深300科创50中证500上证5050上证证券公司证券公司创业板指中证5001000中证恒生科技恒生科技国证芯片CNI300医药50中国互联网光伏产业中证医疗恒生互联网科技业中证医疗中证全指半导体创业板指科创创业50纳斯达克100全收益中证200005001000150020002500-20-100102030405060数据来源东方证券研究所Wind资讯数据来源东方证券研究所Wind资讯图12年初至今累计净流入最多的跟踪标的单位亿元图13年初至今累计净流出最多的跟踪标的单位亿元沪深300科创50创业板指恒生科技标普500净总回报央企科技引领5G通信中证医疗中证全指半导体港股通互联网中证1000MSCI中国A50互联互通央企现代能源央企股东回报1000中证银行证券公司6080040600200400-20200-40-600-80-200-100-120-400-140数据来源东方证券研究所Wind资讯数据来源东方证券研究所Wind资讯下图展示了规模前5的宽基类ETF产品申购赎回数据整体来说宽基ETF头部效应比较明显有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明9金融工程动态跟踪社保基金最新年报出炉公募红利投资迎新利好1上证50华夏上证50ETF规模最大64336亿上周资金净流入2196亿上周日均成交额1858亿元2沪深300华泰柏瑞沪深300ETF规模最大120044亿上周资金净流入2456亿上周日均成交额3553亿3中证500南方中证500ETF规模最大57694亿上周资金净流入374亿上周日均成交额1807亿4中证1000华夏中证1000ETF规模最大14376亿上周资金净流入700亿上周日均成交额1341亿5创业板指易方达创业板ETF规模最大39467亿上周资金净流出743亿上周日均成交额1084亿6科创50华夏上证科创50ETF规模最大94677亿上周资金净流出683亿上周日均成交额2496亿图14规模较大的宽基ETF申赎数据当前规模上周日均成交额年初至今日均成上周份额变化年初至今份额变上周资金流入流年初至今资金流入流基金代码基金简称跟踪指数亿元亿元交额亿元亿份化亿份出亿元出亿元510050SH华夏上证50ETF上证506433618581779846286521967559510100SH易方达上证50ETF上证5021740630960177200231222510800SH建信上证50ETF上证50600011014002004002-001510710SH博时上证50ETF上证50585011017000007-001023510850SH工银上证50ETF上证50241009018000005000013510300SH华泰柏瑞沪深300ETF沪深3001200443553277465212225245647932510330SH华夏沪深300ETF沪深30033679809533196261774110321159919SZ嘉实沪深300ETF沪深300308461042663221278685110685510310SH易方达沪深300ETF沪深30029376353296156731728113710515330SH天弘沪深300ETF沪深30076710020090039720031013510500SH南方中证500ETF中证5005769418071519065-298374-3056512500SH华夏中证500ETF中证500764857717811711503583567159922SZ嘉实中证500ETF中证5006814640572087-196513-1598510510SH广发中证500ETF中证5003207080062-002226-004404159820SZ天弘中证500ETF中证5002252004008000-068000-077159845SZ华夏中证1000ETF中证1000143761341162028729917007611512100SH南方中证1000ETF中证100012113107713310277240661473159633SZ易方达中证1000ETF中证100087157249040099590222495560010SH广发中证1000ETF中证10008272694902-068717-1651407159629SZ富国中证1000ETF中证1000753177510500794061931191159915SZ易方达创业板ETF创业板指3946710841457-38010951-74324540159977SZ天弘创业板ETF创业板指7359038034-0251442-0513177159952SZ广发创业板ETF创业板指359907309902314670271890159948SZ南方创业板ETF创业板指2640008016000340000789159908SZ博时创业板ETF创业板指1691007013000415000863588000SH华夏上证科创板50ETF科创509467724962607-73850855-68350158588080SH易方达上证科创板50ETF科创50293795565741351512612114799588050SH工银上证科创板50ETF科创50864122423146638864243715588090SH华泰柏瑞上证科创板50ETF科创505098098110-0291981-0261929588180SH国联安上证科创板50ETF科创5024370280410001270000780数据来源东方证券研究所Wind资讯有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明10金融工程动态跟踪社保基金最新年报出炉公募红利投资迎新利好下图展示了每类主题基金中关注度较高且规模前5的ETF产品申购赎回数据1港股系列易方达中证海外互联ETF规模最大34270亿年初至今博时恒生医疗保健ETF资金净流入最多8445亿年初至今华夏恒生互联网科技业ETF日均成交额最高2327亿2券商系列国泰中证全指证券公司ETF规模最大31674亿年初至今汇添富中证全指证券公司ETF资金净流入最多301亿年初至今国泰中证全指证券公司ETF日均成交额最高1185亿3科技系列国联安中证全指半导体ETF规模最大26812亿年初至今国联安中证全指半导体ETF资金净流入最多13871亿年初至今国联安中证全指半导体ETF日均成交额最高1419亿4新能源系列华泰柏瑞中证光伏产业ETF规模最大13619亿年初至今南方中证新能源ETF资金净流入最多5577亿年初至今华泰柏瑞中证光伏产业ETF日均成交额最高628亿5医药系列华宝中证医疗ETF规模最大27006亿年初至今华宝中证医疗ETF资金净流入最多13881亿年初至今易方达沪深300医药卫生ETF日均成交额最高603亿6消费系列鹏华中证酒ETF规模最大13455亿年初至今鹏华中证酒ETF资金净流入最多5883亿年初至今鹏华中证酒ETF日均成交额最高631亿7军工系列国泰中证军工ETF规模最大9739亿年初至今富国中证军工龙头ETF资金净流入最多2181亿年初至今国泰中证军工ETF日均成交额最高368亿8红利国企系列华泰柏瑞红利ETF规模最大16171亿年初至今华泰柏瑞红利ETF资金净流入最多758亿年初至今华泰柏瑞红利ETF日均成交额最高252亿图15规模较大的主题ETF申赎数据当前规模上周日均成交额年初至今日均成上周份额变化年初至今份额变上周资金流入流年初至今资金流入流主题系列基金代码基金简称跟踪指数亿元亿元交额亿元亿份化亿份出亿元出亿元513050SH易方达中证海外互联ETF中国互联网50342705391184004169004178513330SH华夏恒生互联网科技业ETF恒生互联网科技业2801715792327750189823038091港股513180SH华夏恒生科技ETF恒生科技2080317502076125798226735027159920SZ华夏恒生ETF恒生指数15275469599206436219334513060SH博时恒生医疗保健ETF恒生医疗保健131028221192125164900598445512880SH国泰中证全指证券公司ETF证券公司316747481185751-681715-1207512000SH华宝中证全指证券ETF证券公司22438470719615-1792562-2084券商512900SH南方中证全指证券公司ETF证券公司5822052066020-2640018-2685159841SZ天弘中证全指证券公司ETF证券公司3759125146079-731068-734560090SH汇添富中证全指证券公司ETF证券公司12140100240041182004301512480SH国联安中证全指半导体ETF中证全指半导体2681282614194561549036713871159995SZ华夏国证半导体芯片ETF国证芯片CNI2662235868239576523727080科技512760SH国泰CES半导体芯片ETF中华半导体芯片18002265530-1575828-1425790515050SH华夏中证5G通信主题ETF5G通信7503047093002-2510002-2503159869SZ华夏中证动漫游戏ETF动漫游戏6052320489-1364642-1466638515790SH华泰柏瑞中证光伏产业ETF光伏产业13619433628-2333490-2334667515030SH华夏中证新能源汽车ETFCS新能车9572120297-0151879-0203329新能源516160SH南方中证新能源ETF中证新能6458133229-0356126-0255577159857SZ天弘中证光伏产业ETF光伏产业2409131161-3211171-2701355159806SZ国泰中证新能源汽车ETFCS新能车1627029055-011788-006548有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明11金融工程动态跟踪社保基金最新年报出炉公募红利投资迎新利好512170SH华宝中证医疗ETF中证医疗27006513488-141430734-58713881512010SH易方达沪深300医药卫生ETF300医药20512558603-115921045-4939749医药159992SZ银华中证创新药产业ETFCS创新药8514360294-4544858-3814758515120SH广发中证创新药产业ETFCS创新药3772144135-1163564-0722468159828SZ国泰中证医疗ETF中证医疗2419093070-2871635-148919512690SH鹏华中证酒ETF中证酒1345538363118268931425883159928SZ汇添富中证主要消费ETF800消费10412136189-186716-171575消费512600SH嘉实中证主要消费ETF800消费435010022003-169002-150159672SZ博时中证主要消费ETF800消费098003008001114001-266560680SH广发中证主要消费ETF800消费059016014000031000035512660SH国泰中证军工ETF中证军工973921636812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