A股整体领涨于全球股市。其中上证50上涨1.43%；美国股市整体表现下跌，其中道琼斯工业指数下跌1.89%；欧洲股市也跟随下跌，其中英国富时100下跌0.36%；亚太股市表现分化，其中恒生指数下跌0.69%；新兴市场表现依旧分化，其中新西兰标普50上涨0.22%。
　　本周北向资金表现净流入，两市成交额下降。北向资金成交净买入0.29亿元，两融余额增加7亿元。从情绪面来看，本周日均成交额6510.29亿元，成交额较上周有所下降。
　　沪深300、创业板指偏乐观。沪深300择时观点：一，沪深300指数快慢线差值触发金叉信号后在2023年7月13日快慢线差向下跌破0，本周有所回升；二，从沪深300成分股多空状态推演看，当前空头比例较高，但仍然认为模型的翻多概率会进一步增加。创业板择时观点：一，创业板指快慢线差值触发金叉信号，本周继续回升；二，本周创业板下跌，2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周-6.87%上涨至-6.38%。
　　本周房地产、建材、钢铁环比景气度边际提升居前。扩散指数排名前六的中信一级行业分别是非银行金融、银行、家电、传媒、综合金融、纺织服装，从周度环比变化来看，行业扩散指数变化排名前六的中信一级行业分别是房地产、建材、钢铁、建筑、纺织服装、煤炭。
　　本周中证500、红利ETF易方达净流入居前。本周全部宽基ETF当中，净流入第一的是中证500，宽基ETF标的指数净流入第一的是中证500，周成交额最高的代表产品：中证500ETF（510500.SH，84.56）。本周全部行业/主题ETF当中，净流入第一的产品是红利ETF易方达(5.1)，而将ETF产品按行业分类，本周净流入第一的行业是TMT(4.3)。
　　融资净买入电力设备及新能源、电子、计算机、医药和汽车等。本周中信一级行业中融资余额上升最多的五个行业分别是电力设备及新能源、电子、计算机、医药和汽车。本周中信一级行业中北向资金成交净买入最多的五个行业分别是传媒、计算机、银行、汽车和电子。
　　本周比亚迪北向流入居前，关注中金公司大额解禁。从北向资金净流入个股分布看，净流入居前的有比亚迪、美的集团、江苏银行、工业富联、科大讯飞；下周预计解禁规模居前的公司有中金公司、爱美客、联泓新科、中伟股份、长江电力。
　　综合来看，本周市场表现分化。从大盘择时模型看，沪深300目前快慢线差值已经向下跌破0，本周有所回升，创业板指择时模型快慢线差值突破0以上，本周继续回升。宽基ETF中，本周中证500流入居前，行业ETF中红利ETF易方达流入居前，结合扩散指标来看，认为当前可重点关注房地产、建材、钢铁、建筑、纺织服装、煤炭。
　　风险提示：海外市场波动风险，宏观数据、政策变化风险，模型失效风险

研究报告全文：TableMain证券研究报告金融工程周报2023年09月24日金融工程周报北向资金表现净流入中证500金融工程周报净流入居前证券分析师德邦金工择时周报20230924肖承志TableSummary资格编号S0120521080003投资要点邮箱xiaoczteboncomcnA股整体领涨于全球股市其中上证50上涨143美国股市整体表现下跌其中道琼斯工业指数下跌189欧洲股市也跟随下跌其中英国富时100下跌相关研究036亚太股市表现分化其中恒生指数下跌069新兴市场表现依旧分化1创业板指偏乐观半导体ETF净其中新西兰标普50上涨022流入居前德邦金工择时周报20230917本周北向资金表现净流入两市成交额下降北向资金成交净买入029亿元两融余额增加7亿元从情绪面来看本周日均成交额651029亿元成交额较上2北向资金表现净流出煤炭环比景周有所下降气度边际提升居前德邦金工择时周报20230910沪深300创业板指偏乐观沪深300择时观点一沪深300指数快慢线差值触发金叉信号后在年月日快慢线差向下跌破本周有所回升二3北向资金表现净流出两市成交额20237130从沪深300成分股多空状态推演看当前空头比例较高但仍然认为模型的翻多上升德邦金工择时周报概率会进一步增加创业板择时观点一创业板指快慢线差值触发金叉信号本20230903周继续回升二本周创业板下跌2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度由4融资净买入银行电力及公用事业上周-687上涨至-638环比景气度边际提升居前德邦金工择时周报20230827本周房地产建材钢铁环比景气度边际提升居前扩散指数排名前六的中信一级行业分别是非银行金融银行家电传媒综合金融纺织服装从周度环比变5沪深300芯片ETF净流入居前化来看行业扩散指数变化排名前六的中信一级行业分别是房地产建材钢铁建材环比景气度边际提升居前德建筑纺织服装煤炭邦金工择时周报20230820本周中证500红利ETF易方达净流入居前本周全部宽基ETF当中净流入第沪深半导体净流入居6300ETF一的是中证500宽基ETF标的指数净流入第一的是中证500周成交额最高的前电力设备及新能源环比景气度边代表产品中证500ETF510500SH8456本周全部行业主题ETF当中际提升居前德邦金工择时周报净流入第一的产品是红利ETF易方达51而将ETF产品按行业分类本周净流20230813入第一的行业是TMT437北向资金表现净流入两市成交额融资净买入电力设备及新能源电子计算机医药和汽车等本周中信一级行业上升德邦金工择时周报中融资余额上升最多的五个行业分别是电力设备及新能源电子计算机医药和20230806汽车本周中信一级行业中北向资金成交净买入最多的五个行业分别是传媒计算8两市成交额上升沪深300半导机银行汽车和电子体ETF净流入居前德邦金工择时周报20230730本周比亚迪北向流入居前关注中金公司大额解禁从北向资金净流入个股分布看净流入居前的有比亚迪美的集团江苏银行工业富联科大讯飞下周预9两市成交额下降中证1000房计解禁规模居前的公司有中金公司爱美客联泓新科中伟股份长江电力地产ETF净流入居前德邦金工择时周报20230723综合来看本周市场表现分化从大盘择时模型看沪深300目前快慢线差值已经向下跌破0本周有所回升创业板指择时模型快慢线差值突破0以上本周继10北向净流入食品饮料通信食续回升宽基ETF中本周中证500流入居前行业ETF中红利ETF易方达流品饮料环比景气度边际提升居前入居前结合扩散指标来看认为当前可重点关注房地产建材钢铁建筑纺德邦金工择时周报20230715织服装煤炭风险提示海外市场波动风险宏观数据政策变化风险模型失效风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报内容目录1观点综述52大盘择时沪深300创业板指偏乐观621大盘扩散指数择时622全球股市本周表现情况A股表现分化新兴市场表现分化823A股资金流向情况9231两融余额流向本周增加7亿元9232沪深港通资金流向本周北向净买入029亿元10233宽基ETF资金流向11234解禁规模统计本周全市场解禁规模为1257亿元133行业轮动2023年以来超额收益-3751331行业扩散指数轮动13311行业扩散指数周度跟踪本周房地产建材钢铁环比提升排名靠前13312行业扩散指数月度轮动1432行业指数周度表现情况1533行业资金流向情况16331融资余额净流入行业统计16332北向资金成交净买入行业统计16333行业主题ETF资金流向174个股资金流向监控1841北向资金流入流出个股情况1842下周预计解禁个股情况205附录1A股企业盈利情况截至2023年中报2251A股上市公司盈利同比增速2252A股上市公司净资产收益率2453中信板块净利润增速266风险提示27228请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图表目录图1沪深300指数价格扩散指数走势6图2创业板指数价格扩散指数走势8图3全球股市本周表现9图4两融余额及两融占流通市值比例10图5两融交易占A股成交额10图6陆股通资金流向10图7港股通资金流向11图8按解禁类型统计解禁规模单位亿元13图9按不同市场统计解禁规模单位亿元13图10中信一级行业扩散指数周度跟踪14图11中信一级行业扩散指数月度轮动15图12中信一级行业指数周度涨跌幅15图13中信一级行业指数年度涨跌幅16图14中信一级行业融资余额周度变化统计16图15中信一级行业北向资金成交净买入周度统计17图16全部A股归母净利润和营收累计同比22图17全部A股235年复合增速对比22图18全部A股除金融石油石化归母净利润和营收累计同比23图19全部A股按板块统计归母净利润累计同比23图20全部A股按国企民企统计归母净利润累计同比24图21全部A股净资产收益率24图22全部A股除金融石油石化净资产收益率25图23全部A股按板块统计净资产收益率25图24全部A股按国企民企统计净资产收益率26图25全部A股按中信风格板块归母净利润累计同比26图26全部A股按中信一级行业归母净利润累计同比27表1沪深300成分股多空状态变化推演7表2本周ETF宽基标的指数净流入前十11表3本周ETF宽基标的指数净流出前十12表4本周宽基ETF净流入前十12328请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报表5本周宽基ETF净流出前十12表6本周行业主题ETF净流入前十17表7本周行业主题ETF净流出前十18表8ETF行业净流入情况18表9北向资金周度个股净流入前5019表10北向资金周度个股净流出前5020表11下周限售股解禁市值前20公司明细21428请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报1观点综述A股整体领涨于全球股市其中上证50上涨143美国股市整体表现下跌其中道琼斯工业指数下跌189欧洲股市也跟随下跌其中英国富时100下跌036亚太股市表现分化其中恒生指数下跌069新兴市场表现依旧分化其中新西兰标普50上涨022本周北向资金表现净流入两市成交额下降北向资金成交净买入029亿元两融余额增加7亿元从情绪面来看本周日均成交额651029亿元成交额较上周有所下降沪深300择时观点一沪深300指数快慢线差值触发金叉信号后在2023年7月13日快慢线差向下跌破0本周有所回升二从沪深300成分股多空状态推演看当前空头比例较高但仍然认为模型的翻多概率会进一步增加创业板择时观点一创业板指快慢线差值触发金叉信号本周继续回升二本周创业板下跌2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周-687上涨至-638根据行业扩散指数观察截至2023年9月22日扩散指数排名前六的中信一级行业分别是非银行金融0979银行0962家电0926传媒092综合金融0866纺织服装0802从周度环比变化来看行业扩散指数变化排名前六的中信一级行业分别是房地产0141建材0062钢铁0052建筑0045纺织服装004煤炭0038从本周宽基ETF流向来看标的指数资金净流入前五的分别中证5005075沪深3003032中证10002523科创501125和创业板指983其中中证500宽基指数周成交额最高的ETF是中证500ETF510500SH8456沪深300宽基指数周成交额最高的ETF是沪深300ETF510300SH17381中证1000宽基指数周成交额最高的ETF是中证1000ETF159845SZ6506本周全部行业主题ETF当中净流入前五的行业分别是红利ETF易方达51红利低波ETF261半导体ETF257中证红利ETF247和证券ETF208而将行业主题ETF按行业分类净流入前五的行业分别为TMT43国防军工217中游制造096科技023和低碳环保01本周中信一级行业中融资余额上升最多的五个行业分别是电力设备及新能源866电子777计算机538医药497和汽车416本周中信一级行业中北向资金成交净买入最多的五个行业分别是传媒1951计算机1811银行18汽车1306和电子861从北向资金净流入个股分布看净流入居前的有比亚迪744美的集团592江苏银行448工业富联405科大讯飞391下周预计解禁规模居前的公司有中金公司760688823爱美客43328444联泓新科201665172中伟股份1928114688长江电力18084681综合来看本周市场表现分化从大盘择时模型看沪深300目前快慢线差值已经向下跌破0本周有所回升创业板指择时模型快慢线差值突破0以上528请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报本周继续回升宽基ETF中本周中证500流入居前行业ETF中红利ETF易方达流入居前结合扩散指标来看认为当前可重点关注房地产建材钢铁建筑纺织服装煤炭从已披露A股企业数据来看2023Q2盈利增速为-441增速较2023Q1有所下降2023Q2稳定风格板块呈显著正增长其他风格板块盈利表现较弱2大盘择时沪深300创业板指偏乐观沪深300择时观点一沪深300指数快慢线差值触发金叉信号后在2023年7月13日快慢线差向下跌破0本周有所回升二从沪深300成分股多空状态推演看当前空头比例较高但仍然认为模型的翻多概率会进一步增加创业板择时观点一创业板指快慢线差值触发金叉信号本周继续回升二本周创业板下跌2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周-687上涨至-63821大盘扩散指数择时本周大盘表现分化沪深300指数上涨081根据我们的扩散指数择时模型沪深300指数在2023年7月13日快慢线差向下跌破0本周有所回升图1沪深300指数价格扩散指数走势资料来源Wind德邦研究所因此我们对于后市的判断是一沪深300指数快慢线差值触发金叉信号后在2023年7月13日快慢线差向下跌破0本周有所回升二从沪深300成分股多空状态推演看当前空头比例较高但仍然认为模型的翻多概率会进一步增加628请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报表1沪深300成分股多空状态变化推演中信一级行业持续多持续空多转空空转多总计传媒145电力及公用事业4217电力设备及新能源213116电子7142528房地产718纺织服装11非银行金融1936230钢铁213国防军工23117机械442212基础化工141511计算机121114家电4116建材325建筑347交通运输28111煤炭33农林牧渔516汽车7310轻工制造22商贸零售123石油石化2417食品饮料29516通信246消费者服务44医药4286139银行162422有色金属45211总计891503427300占比3050119100资料来源Wind德邦研究所注假设未来20日股价保持当前位置100天涨跌幅可代表未来20日时的120日涨跌幅通过与当前位置的120日涨跌幅比较可以将个股状态分为多转空持续空持续多空转多四种状态创业板指数上涨053模型于2023年9月13日触发金叉信号创业板指扩散指数快线和慢线之差图2下方图中的绿线目前突破0线本周继续回升因此我们对于后市的判断是一创业板指快慢线差值触发金叉信号本周继续回升二本周创业板下跌2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周-687上涨至-638728请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图2创业板指数价格扩散指数走势资料来源Wind德邦研究所22全球股市本周表现情况A股表现分化新兴市场表现分化本周沪深300指数上涨081创业板指数上涨053上证50上涨143本周2023年9月18日至2023年9月22日从全球市场角度看A股整体领涨于全球股市其中上证50上涨143美国股市整体表现下跌其中道琼斯工业指数下跌189欧洲股市也跟随下跌其中英国富时100下跌036亚太股市表现分化其中恒生指数下跌069新兴市场表现依旧分化其中新西兰标普50上涨022828请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图3全球股市本周表现资料来源Wind德邦研究所23A股资金流向情况231两融余额流向本周增加7亿元截至2023年9月21日两融余额为16080亿元较2023年9月15日16072亿元增加7亿元005两融余额占A股流通市值比例为234较2023年9月15日231增加003个百分点两融交易额占A股成交额的816较2023年9月15日941减少125个百分点928请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图4两融余额及两融占流通市值比例图5两融交易占A股成交额2500050020600045020000400500015000350151000030040002501050002003000015052000两融交易额占A股成交额沪深300指数融资融券余额亿元两融余额占A股流通市值资料来源Wind德邦研究所资料来源Wind德邦研究所232沪深港通资金流向本周北向净买入029亿元陆股通北向资金本周累计成交净买入029亿元人民币本月累计成交净卖出19933亿元人民币2023年累计成交净买入12072亿元人民币开通以来累计成交净买入1845318亿元人民币图6陆股通资金流向2500020000150001000050000累计净买入-北向合计亿元人民币累计净买入-沪股通亿元人民币累计净买入-深股通亿元人民币资料来源Wind德邦研究所港股通南向资金本周累计成交净买入14436亿元港币本月累计成交净买入4046亿元港币2023年累计成交净买入255342亿元港币开通以来累计成交净买入2826422亿元港币1028请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图7港股通资金流向300002500020000150001000050000累计净买入-南向合计亿元港元累计净买入-沪市港股通亿元港元累计净买入-深市港股通亿元港元资料来源Wind德邦研究所233宽基ETF资金流向从本周宽基ETF流向来看标的指数资金净流入前五的分别中证5005075沪深3003032中证10002523科创501125和创业板指983其中中证500宽基指数周成交额最高的ETF是中证500ETF510500SH8456沪深300宽基指数周成交额最高的ETF是沪深300ETF510300SH17381中证1000宽基指数周成交额最高的ETF是中证1000ETF159845SZ6506表2本周ETF宽基标的指数净流入前十指数代码指数名称周涨跌幅周交易额亿元跟踪ETF净流入000905SH中证500-0075479295075000300SH沪深300-0837972043032000852SH中证1000-0387156982523000688SH科创50-1612692241125399006SZ创业板指-2291010517983931643CSI科创创业50-194137596627399673SZ创业板50-298145840586399330SZ深证100-184308661064399293SZ创业大盘-242138928019399001SZ深证成指-1342111725019资料来源Wind德邦研究所标的指数资金净流出前五的分别是中证800-412上证50-384上证指数-13国证2000-124和上证180-0621128请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报表3本周ETF宽基标的指数净流出前十指数代码指数名称周涨跌幅周交易额亿元跟踪ETF净流入000906SH中证800-0641345133-412000016SH上证50-020206565-384000001SH上证指数0031523530-130399303SZ国证2000-0671200069-124000010SH上证180-038456497-062931395CSI沪港深300-068836660-018h30455CSI沪港深500-0651110825-008000009SH上证380031310039-003000043SH超大盘051125064-002399624SZ中创400-121423589000资料来源Wind德邦研究所具体来看净流入前五的分别是中证500ETF4232科创50ETF2064沪深300ETF1237中证1000ETF1042和500ETF基金1007表4本周宽基ETF净流入前十证券代码证券简称周涨跌幅上周末规模亿元本周末规模亿元净流入亿元510500SH中证500ETF-16152324557144232588000SH科创50ETF-29792170915002064510300SH沪深300ETF-0961160251161451237159845SZ中证1000ETF-22912179129421042512500SH500ETF基金-162612270301007159919SZ沪深300ETF-0972930429970950159922SZ中证500ETF-16257536500840159629SZ1000ETF-22866097127668159633SZ中证1000指数ETF-22878558288612588080SH科创板50ETF-2992857428316597资料来源Wind德邦研究所净流出前五的分别是800ETF-3622000指数ETF-178创业板ETF增强-087上证指数ETF-085和中国A50ETF-037表5本周宽基ETF净流出前十证券代码证券简称周涨跌幅上周末规模亿元本周末规模亿元净流入亿元515800SH800ETF-11382337778-362159521SZ2000指数ETF-241403216-178159676SZ创业板ETF增强-182509413-087510210SH上证指数ETF-06062606137-085563000SH中国A50ETF-08949554874-037510100SH上证50ETF易方达-07421922139-037159602SZ中国A50ETF-08914761428-034159964SZ创业板ETF平安-175441401-032562660SH中证2000ETF基金-210253223-025560050SHMSCI中国A50ETF-08962286158-015资料来源Wind德邦研究所1228请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报234解禁规模统计本周全市场解禁规模为1257亿元本周全市场解禁规模为1257亿元其中沪市主板为549亿元深市主板为68亿元创业板为237亿元科创板为401亿元预计未来一周解禁规模为1575亿元较本周增加318亿元预计未来一月解禁规模为4359亿元图8按解禁类型统计解禁规模单位亿元图9按不同市场统计解禁规模单位亿元资料来源Wind德邦研究所资料来源Wind德邦研究所3行业轮动2023年以来超额收益-375回顾2021年扩散指数行业轮动模型表现情况9月份之前动量类策略比较好的捕捉了行业趋势超额收益率一度超过25而9月份后随着周期股回调模型并未及时做出调整导致策略出现较大回撤2022年策略收益较为稳定全年超额收益612根据扩散指数行业轮动模型2023年9月份建议配置的行业有传媒非银行金融综合金融计算机通信家电31行业扩散指数轮动311行业扩散指数周度跟踪本周房地产建材钢铁环比提升排名靠前根据行业扩散指数观察截至2023年9月22日扩散指数排名前六的中信一级行业分别是非银行金融0979银行0962家电0926传媒092综合金融0866纺织服装0802扩散指数排名后六的中信一级行业分别是电力设备及新能源0157综合0181农林牧渔0184消费者服务0225国防军工0272医药03561328请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图10中信一级行业扩散指数周度跟踪20238420238112023818202382520239120239820239152023922较上周房地产041603440339037503990344043105710141建材042702110452048205140510064707090062钢铁045104040458054105260478057206250052建筑067506130690072007810710067107160045纺织服装058605650646065107240706076208020040煤炭007400810084009501380341061506530038电力及公用事业035203160444066604140589060606400034基础化工029503120343037404330417039004170027机械052904630555058206320575052805520025交通运输061704780501043405220454049005050016家电078307070721078408210923092109260005非银行金融088208570987098809890981097509790004银行087507180574068408350875095909620003石油石化04950525051206200636073207370733-0004汽车04350369035204200566053005090504-0005商贸零售06810530055406220716067806830676-0006轻工制造04610387054204660613056406130605-0007国防军工03220282033103100400033602800272-0007通信07930782079108070839082707960788-0008有色金属04820438043805440558055405740565-0009传媒09030939094109500957094509480920-0028食品饮料07590748074902280761075508310799-0031农林牧渔01630203020203020257018002200184-0036计算机08500811080208370859075207130667-0046电力设备及新能源02120396042802310251021602030157-0047综合金融09360934093209310929093009300866-0064电子05070477048905380704069406280554-0074综合02910244034103310313020802680181-0087医药04750503058805350563036204500356-0094消费者服务04240372029803480450038703990225-0173资料来源Wind德邦研究所从周度环比变化来看行业扩散指数变化排名前六的中信一级行业分别是房地产0141建材0062钢铁0052建筑0045纺织服装004煤炭0038行业扩散指数变化排名后六的中信一级行业分别是消费者服务-0173医药-0094综合-0087电子-0074综合金融-0064电力设备及新能源-0047312行业扩散指数月度轮动根据扩散指数行业轮动模型2023年9月份建议配置的行业有传媒非银行金融综合金融计算机通信家电本周平均收益155超额中信一级行业等权收益1439月以来超额收益-145今年以来超额收益-3751428请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图11中信一级行业扩散指数月度轮动资料来源Wind德邦研究所32行业指数周度表现情况本周中信一级行业涨跌幅居前的有通信274非银行金融2银行156家电15和计算机145涨跌幅居后的有国防军工-21有色金属-201电力及公用事业-129消费者服务-112和商贸零售-094图12中信一级行业指数周度涨跌幅3210-1-2-3周涨跌幅资料来源Wind德邦研究所今年中信一级行业涨跌幅居前的有通信3205传媒2232石油石化1745家电1523和计算机1412涨跌幅居后的有消费者服务-3297电力设备及新能源-175综合-171基础化工-129和农林牧渔-11891528请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图13中信一级行业指数年度涨跌幅年涨跌幅403020100-10-20-30-40资料来源Wind德邦研究所33行业资金流向情况331融资余额净流入行业统计截至2023年9月22日中信一级行业中融资余额上升最多的五个行业分别是电力设备及新能源866电子777计算机538医药497和汽车416融资余额下降最多的五个行业分别是非银行金融-623银行-488传媒-293农林牧渔-206和食品饮料-178注深市数据截至2023年9月21日数据均与2023年9月15日的结果做差图14中信一级行业融资余额周度变化统计沪市亿元深市亿元周变化板块2023915202392220239152023921沪市亿元深市亿元合计亿元电力设备及新能源56880568865183452694006860866电子56170565487703877437378399777计算机33093336986305662988605-068538医药51470516786526765557208289497汽车19141194592669126788318097416电力及公用事业29331298071523015164476-066410通信15158154262252222551269029298基础化工38037382205024650326182080263房地产20883211151319213211231018250机械31511316293495635038118083201轻工制造3771382782468378056132188国防军工20500205562345923558056099155商贸零售9847993263966446084050134消费者服务6977704128772913064036100煤炭135341362330353030089-005084有色金属32192321753587435925-017051034纺织服装2568260221132105034-009025综合1872186323672383-008016007钢铁8463849568016774032-027005家电380739171157511423110-152-041综合金融1796179211641121-004-043-047交通运输225352242857465792-107046-061建材6515645379807975-062-005-067建筑222972211572937368-181075-106石油石化167391668994299327-050-102-152食品饮料36343360131874618899-331153-178农林牧渔571556722113420971-043-163-206传媒11291112642946329197-026-266-293银行536285289074117661-738250-488非银行金融91335909123869638497-423-200-623资料来源Wind德邦研究所332北向资金成交净买入行业统计截至2023年9月22日本周中信一级行业中北向资金成交净买入最多的五个行业分别是传媒1951计算机1811银行18汽车1306和电子861北向资金成交净买入最少的五个行业分别是电力设备及新能源-265医药-1628请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报2144食品饮料-1423有色金属-1296和电力及公用事业-66图15中信一级行业北向资金成交净买入周度统计板块20238420238112023818202382520239120239820239152023922传媒-303046-313-393-368314-20291951计算机465084-597-371-175-681-9091811银行386-609-187-423-437-76037251800汽车1580-1777-1223-9441052112013821306电子-535-1408-1915-1666-3601024-1156861家电-506-486452-1075927-382293703通信037002126011124279237526机械162-145-176-1376-1524116-647404建筑-238-911-590-130-327-035-1310302交通运输390-064127-157-444-267-032200农林牧渔110-052-034-012-042-011-163148纺织服装-452-1462-3787-331925-2825016036综合金融-526-1093-938267341225-390001商贸零售901-307068-321-1046-729-766-001综合2237-2775-7283-6212-4925-196-066-004国防军工1174224-654-271-172218-867-030钢铁456-1256-636-498572816101-035房地产1254-2961-284710-183-2763-1072-041煤炭-201-3047-2748-3745-36311980230-041轻工制造1302255-184-564-863368086-059消费者服务1578-247417206151725-580001-144非银行金融5423-1632-4401-2292-199-1162-5698-298石油石化136071-076-116-158-036155-299基础化工-015-096045-126211646709-377建材-2051-1540-274-1494137-068-022-519电力及公用事业-1075-3595-1394-4011090-724-1309-660有色金属-588-495-739-007210696719-1296食品饮料-1227-169478067-211720-720-1423医药-048-1160-1733-184-15221113-3333-2144电力设备及新能源24904185-1206-357-6348-3411-1940-2650总计3470012316-24650-28356-21797-15619-4995-14776资料来源Wind德邦研究所333行业主题ETF资金流向总体来看本周行业主题ETF当中净流入前五的行业分别是红利ETF易方达51红利低波ETF261半导体ETF257中证红利ETF247和证券ETF208表6本周行业主题ETF净流入前十上周末规模亿本周末规模亿证券代码证券简称周涨跌幅净流入亿元元元515180SH红利ETF易方达02541114631510512890SH红利低波ETF00723012563261512480SH半导体ETF-3862688026100257515080SH中证红利ETF02532523507247512880SH证券ETF-1073110430979208159995SZ芯片ETF-3562666325910195159813SZ半导体ETF-35344544454158560260SH医疗ETF龙头-160179320144515100SH红利低波100ETF-01318081948143515790SH光伏ETF-2961342313149123资料来源Wind德邦研究所本周行业主题ETF当中净流出前五的行业分别是酒ETF-433游戏ETF-235医疗ETF-17电子ETF-167和证券保险ETF-1431728请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报表7本周行业主题ETF净流出前十上周末规模亿本周末规模亿证券代码证券简称周涨跌幅净流入亿元元元512690SH酒ETF-2241424213490-433159869SZ游戏ETF-35463675906-235512170SH医疗ETF-1622721426603-170159997SZ电子ETF-25819391722-167512070SH证券保险ETF-11362656051-143159841SZ证券ETF-10739593778-139515030SH新能源车ETF-17098889596-124515880SH通信ETF-13723602210-118512900SH证券ETF基金-10859945815-115159611SZ电力ETF-16924342299-093资料来源Wind德邦研究所将行业主题ETF按行业分类本周净流入前五的行业分别为TMT43国防军工217中游制造096科技023和低碳环保01本周净流入后五的行业分别为消费-637医药生科-562基建运营-092新能源-079和金融地产-073表8ETF行业净流入情况跟踪ETF净流入前十亿行业分类标的指数平均涨跌幅周交易额亿元元TMT03416743430国防军工-1812626217中游制造-0591538096科技-027760023低碳环保-0521057010上游及材料-1542963-013农林牧渔0441252-030宏观主题0051919-054金融地产13913397-073新能源-0927930-079基建运营068948-092医药生科-02610309-562消费0149557-637资料来源Wind德邦研究所TMT行业周成交额最高的ETF是半导体ETF512480SH4826国防军工行业周成交额最高的ETF是军工ETF512660SH1021中游制造行业周成交额最高的ETF是钢铁ETF515210SH3294个股资金流向监控41北向资金流入流出个股情况从北向资金净流入个股分布看净流入居前的有比亚迪744美的集团592江苏银行448工业富联405科大讯飞391格力电器389农业银行347立讯精密294昆仑万维274三六零2671828请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报表9北向资金周度个股净流入前50净流入净流入股票代码股票简称中信一级行业股票代码股票简称中信一级行业亿亿002594SZ比亚迪744汽车000032SZ深桑达A155通信000333SZ美的集团592家电002602SZ世纪华通143传媒600919SH江苏银行448银行601658SH邮储银行142银行601138SH工业富联405计算机688036SH传音控股127电子002230SZ科大讯飞391计算机601666SH平煤股份126煤炭000651SZ格力电器389家电000975SZ银泰黄金126有色金属601288SH农业银行347银行600019SH宝钢股份125钢铁002475SZ立讯精密294电子603919SH金徽酒122食品饮料300418SZ昆仑万维274传媒601888SH中国中免117消费者服务601360SH三六零267计算机002439SZ启明星辰116计算机002353SZ杰瑞股份25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