A股整体下跌。其中红利指数上涨0.48%；美国股市整体表现下跌，其中标普500下跌2.11%；欧洲股市也跟随下跌，其中德国DAX下跌1.63%；亚太股市大幅下跌，其中澳洲标普200下跌2.62%；新兴市场表现依旧分化，其中阿根廷MERV上涨21.66%。
　　本周北向资金表现净流出，两市成交额下降。北向资金成交净卖出291.16亿元，两融余额减少24亿元。从情绪面来看，本周日均成交额7341.64亿元，成交额较上周有所下降。
　　沪深300、创业板指偏乐观。沪深300择时观点：一，沪深300指数快慢线差值触发金叉信号后在2023年7月13日快慢线差向下跌破0，本周继续下跌；二，从沪深300成分股多空状态推演看，当前空头比例较高，但仍然认为模型的翻多概率会进一步增加。创业板择时观点：一，创业板指快慢线差值触发死叉信号，本周有所下降；二，本周创业板下跌，2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周1.70%下跌至-1.47%。
　　本周建材、轻工制造、非银行金融环比景气度边际提升居前。扩散指数排名前六的中信一级行业分别是非银行金融、传媒、综合金融、计算机、通信、食品饮料，从周度环比变化来看，行业扩散指数变化排名前六的中信一级行业分别是建材、轻工制造、非银行金融、电力及公用事业、综合、机械。
　　本周沪深300、芯片ETF净流入居前。本周全部宽基ETF当中，净流入第一的是沪深300ETF基金，宽基ETF标的指数净流入第一的是沪深300ETF，周成交额最高的代表产品：沪深300ETF（510300.SH，251.71）。本周全部行业/主题ETF当中，净流入第一的产品是芯片ETF(18.69)，而将ETF产品按行业分类，本周净流入第一的行业是TMT(42.11)。
　　融资净买入非银行金融、银行、轻工制造、汽车和综合金融等。本周中信一级行业中融资余额上升最多的五个行业分别是非银行金融、银行、轻工制造、汽车和综合金融。本周中信一级行业中北向资金成交净买入最多的五个行业分别是计算机、通信、国防军工、商贸零售和纺织服装。
　　本周金山办公北向流入居前，关注联影医疗大额解禁。从北向资金净流入个股分布看，净流入居前的有金山办公、工业富联、药明康德、重庆啤酒、中际旭创；下周预计解禁规模居前的公司有联影医疗、安克创新、美畅股份、宁波港、派克新材。
　　综合来看，本周市场整体下跌。从大盘择时模型看，沪深300目前快慢线差值已经向下跌破0，本周向继续下跌，创业板指择时模型快慢线差值跌破0以下，本周继续下降。宽基ETF中，本周沪深300流入居前，行业ETF中芯片ETF流入居前，结合扩散指标来看，认为当前可重点关注建材、轻工制造、非银行金融、电力及公用事业、综合、机械。
　　风险提示：海外市场波动风险，宏观数据、政策变化风险，模型失效风险

研究报告全文：TableMain证券研究报告金融工程周报2023年08月20日金融工程周报沪深300芯片ETF净流入居前金融工程周报建材环比景气度边际提升居前证券分析师德邦金工择时周报20230820肖承志TableSummary资格编号S0120521080003投资要点邮箱xiaoczteboncomcnA股整体下跌其中红利指数上涨048美国股市整体表现下跌其中标普500下跌211欧洲股市也跟随下跌其中德国DAX下跌163亚太股市大幅下研究助理跌其中澳洲标普200下跌262新兴市场表现依旧分化其中阿根廷MERV上涨2166相关研究本周北向资金表现净流出两市成交额下降北向资金成交净卖出29116亿元沪深半导体净流入居1300ETF两融余额减少24亿元从情绪面来看本周日均成交额734164亿元成交额较前电力设备及新能源环比景气度边上周有所下降际提升居前德邦金工择时周报20230813沪深300创业板指偏乐观沪深300择时观点一沪深300指数快慢线差值触发金叉信号后在2023年7月13日快慢线差向下跌破0本周继续下跌二2北向资金表现净流入两市成交额从沪深300成分股多空状态推演看当前空头比例较高但仍然认为模型的翻多上升德邦金工择时周报概率会进一步增加创业板择时观点一创业板指快慢线差值触发死叉信号本20230806周有所下降二本周创业板下跌2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度由3两市成交额上升沪深300半导上周170下跌至-147体ETF净流入居前德邦金工择时本周建材轻工制造非银行金融环比景气度边际提升居前扩散指数排名前六的周报20230730中信一级行业分别是非银行金融传媒综合金融计算机通信食品饮料从4两市成交额下降中证1000房周度环比变化来看行业扩散指数变化排名前六的中信一级行业分别是建材轻工地产ETF净流入居前德邦金工择制造非银行金融电力及公用事业综合机械时周报20230723本周沪深300芯片ETF净流入居前本周全部宽基ETF当中净流入第一的是5北向净流入食品饮料通信食品沪深300ETF基金宽基ETF标的指数净流入第一的是沪深300ETF周成交额饮料环比景气度边际提升居前德最高的代表产品沪深300ETF510300SH25171本周全部行业主题ETF邦金工择时周报20230715当中净流入第一的产品是芯片ETF1869而将ETF产品按行业分类本周净流入第一的行业是TMT42116北向净买入汽车通信医疗ETF净流入居前德邦金工择时周报融资净买入非银行金融银行轻工制造汽车和综合金融等本周中信一级行业20230709中融资余额上升最多的五个行业分别是非银行金融银行轻工制造汽车和综合7两市成交额下降北向净流入基础金融本周中信一级行业中北向资金成交净买入最多的五个行业分别是计算机通化工电子德邦金工择时周报信国防军工商贸零售和纺织服装20230702本周金山办公北向流入居前关注联影医疗大额解禁从北向资金净流入个股分布8北向净买入计算机机械国防军看净流入居前的有金山办公工业富联药明康德重庆啤酒中际旭创下周工电新景气度提升居前德邦金预计解禁规模居前的公司有联影医疗安克创新美畅股份宁波港派克新材工择时周报20230625综合来看本周市场整体下跌从大盘择时模型看沪深300目前快慢线差值已9两市成交额上升北向净买入电经向下跌破0本周向继续下跌创业板指择时模型快慢线差值跌破0以下本周新电子德邦金工择时周报继续下降宽基ETF中本周沪深300流入居前行业ETF中芯片ETF流入居20230618前结合扩散指标来看认为当前可重点关注建材轻工制造非银行金融电力10北向净买入银行家电科创及公用事业综合机械50ETF净流入居前德邦金工择时周报20230611风险提示海外市场波动风险宏观数据政策变化风险模型失效风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报内容目录1观点综述52大盘择时沪深300创业板指偏乐观621大盘扩散指数择时622全球股市本周表现情况A股整体下跌新兴市场表现分化823A股资金流向情况9231两融余额流向本周减少24亿元9232沪深港通资金流向本周北向净卖出29116亿元10233宽基ETF资金流向11234解禁规模统计本周全市场解禁规模为1229亿元133行业轮动2023年以来超额收益-3981331行业扩散指数轮动13311行业扩散指数周度跟踪本周建材轻工制造非银行金融环比提升排名靠前13312行业扩散指数月度轮动232行业指数周度表现情况333行业资金流向情况4331融资余额净流入行业统计4332北向资金成交净买入行业统计4333行业主题ETF资金流向54个股资金流向监控641北向资金流入流出个股情况642下周预计解禁个股情况85附录1A股企业盈利情况截至2023年一季报1051A股上市公司盈利同比增速1052A股上市公司净资产收益率1253中信板块净利润增速146风险提示15228请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图表目录图1沪深300指数价格扩散指数走势6图2创业板指数价格扩散指数走势8图3全球股市本周表现9图4两融余额及两融占流通市值比例10图5两融交易占A股成交额10图6陆股通资金流向10图7港股通资金流向11图8按解禁类型统计解禁规模单位亿元13图9按不同市场统计解禁规模单位亿元13图10中信一级行业扩散指数周度跟踪2图11中信一级行业扩散指数月度轮动3图12中信一级行业指数周度涨跌幅3图13中信一级行业指数年度涨跌幅4图14中信一级行业融资余额周度变化统计4图15中信一级行业北向资金成交净买入周度统计5图16全部A股归母净利润和营收累计同比10图17全部A股235年复合增速对比10图18全部A股除金融石油石化归母净利润和营收累计同比11图19全部A股按板块统计归母净利润累计同比11图20全部A股按国企民企统计归母净利润累计同比12图21全部A股净资产收益率12图22全部A股除金融石油石化净资产收益率13图23全部A股按板块统计净资产收益率13图24全部A股按国企民企统计净资产收益率14图25全部A股按中信风格板块归母净利润累计同比14图26全部A股按中信一级行业归母净利润累计同比15表1沪深300成分股多空状态变化推演7表2本周ETF宽基标的指数净流入前十11表3本周ETF宽基标的指数净流出前十12表4本周宽基ETF净流入前十12328请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报表5本周宽基ETF净流出前十12表6本周行业主题ETF净流入前十5表7本周行业主题ETF净流出前十6表8ETF行业净流入情况6表9北向资金周度个股净流入前507表10北向资金周度个股净流出前508表11下周限售股解禁市值前20公司明细9428请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报1观点综述A股整体领跌于全球股市其中红利指数上涨048美国股市整体表现下跌其中标普500下跌211欧洲股市也跟随下跌其中德国DAX下跌163亚太股市大幅下跌其中澳洲标普200下跌262新兴市场表现依旧分化其中阿根廷MERV上涨2166本周北向资金表现净流出两市成交额下降北向资金成交净卖出29116亿元两融余额减少24亿元从情绪面来看本周日均成交额734164亿元成交额较上周有所下降沪深300择时观点一沪深300指数快慢线差值触发金叉信号后在2023年7月13日快慢线差向下跌破0本周继续下跌二从沪深300成分股多空状态推演看当前空头比例较高但仍然认为模型的翻多概率会进一步增加创业板择时观点一创业板指快慢线差值触发死叉信号本周有所下降二本周创业板下跌2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周170下跌至-147根据行业扩散指数观察截至2023年8月18日扩散指数排名前六的中信一级行业分别是非银行金融0987传媒0941综合金融0932计算机0802通信0791食品饮料0749从周度环比变化来看行业扩散指数变化排名前六的中信一级行业分别是建材0241轻工制造0155非银行金融013电力及公用事业0128综合0097机械0092从本周宽基ETF流向来看标的指数资金净流入前五的分别是沪深30015856科创509304中证5004314中证1000393和上证503551其中沪深300宽基指数周成交额最高的ETF是沪深300ETF510300SH25171科创50宽基指数周成交额最高的ETF是科创50ETF588000SH18899中证500宽基指数周成交额最高的ETF是中证500ETF510500SH9796本周全部行业主题ETF当中净流入前五的行业分别是芯片ETF1869医疗ETF1321医药ETF851券商ETF767和半导体ETF661而将行业主题ETF按行业分类净流入前五的行业分别为TMT4211医药生科3578金融地产1966新能源19和消费1123本周中信一级行业中融资余额上升最多的五个行业分别是非银行金融52银行47轻工制造08汽车079和综合金融036本周中信一级行业中北向资金成交净买入最多的五个行业分别是计算机172通信478国防军工452商贸零售127和纺织服装126从北向资金净流入个股分布看净流入居前的有金山办公779工业富联75药明康德646重庆啤酒5中际旭创466下周预计解禁规模居前的公司有联影医疗7076712845安克创新1807916752美畅股份1076110643宁波港91168067派克新材68373389综合来看本周市场整体下跌从大盘择时模型看沪深300目前快慢线差528请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报值已经向下跌破0本周向继续下跌创业板指择时模型快慢线差值跌破0以下本周继续下降宽基ETF中本周沪深300流入居前行业ETF中芯片ETF流入居前结合扩散指标来看认为当前可重点关注建材轻工制造非银行金融电力及公用事业综合机械从已披露A股企业数据来看2023Q1盈利增速为141增速较2022Q4有所上升2023Q1金融风格消费风格和稳定风格板块呈显著正增长其他风格板块盈利表现较弱2大盘择时沪深300创业板指偏乐观沪深300择时观点一沪深300指数快慢线差值触发金叉信号后在2023年7月13日快慢线差向下跌破0本周继续下跌二从沪深300成分股多空状态推演看当前空头比例较高但仍然认为模型的翻多概率会进一步增加创业板择时观点一创业板指快慢线差值触发死叉信号本周有所下降二本周创业板下跌2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周170下跌至-14721大盘扩散指数择时本周大盘整体下跌沪深300指数下跌258根据我们的扩散指数择时模型沪深300指数在2023年7月13日快慢线差向下跌破0本周继续下跌图1沪深300指数价格扩散指数走势资料来源Wind德邦研究所因此我们对于后市的判断是一沪深300指数快慢线差值触发金叉信号后在2023年7月13日快慢线差向下跌破0本周继续下跌二从沪深300成分股多空状态推演看当前空头比例较高但仍然认为模型的翻多概率会进一步增加628请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报表1沪深300成分股多空状态变化推演中信一级行业持续多持续空多转空空转多总计传媒2215电力及公用事业527电力设备及新能源410216电子4166228房地产4138纺织服装11非银行金融25530钢铁33国防军工3317机械46212基础化工19111计算机661114家电22116建材415建筑4127交通运输262111煤炭123农林牧渔66汽车23510轻工制造22商贸零售1113石油石化2417食品饮料13316通信1326消费者服务44医药4302339银行174122有色金属46111总计941531934300占比3151611100资料来源Wind德邦研究所注假设未来20日股价保持当前位置100天涨跌幅可代表未来20日时的120日涨跌幅通过与当前位置的120日涨跌幅比较可以将个股状态分为多转空持续空持续多空转多四种状态创业板指数下跌311模型于2023年8月2日触发死叉信号创业板指扩散指数快线和慢线之差图2下方图中的绿线目前跌破0线本周继续下跌因此我们对于后市的判断是一创业板指快慢线差值触发死叉信号本周有所下降二本周创业板下跌2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周170下跌至-147728请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图2创业板指数价格扩散指数走势资料来源Wind德邦研究所22全球股市本周表现情况A股整体下跌新兴市场表现分化本周沪深300指数下跌258创业板指数下跌311红利指数上涨048本周2023年8月14日至2023年8月18日从全球市场角度看A股整体领跌于全球股市其中红利指数上涨048美国股市整体表现下跌其中标普500下跌211欧洲股市也跟随下跌其中德国DAX下跌163亚太股市大幅下跌其中澳洲标普200下跌262新兴市场表现依旧分化其中阿根廷MERV上涨2166828请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图3全球股市本周表现指数名称五日涨跌幅五日变动年初至今上证指数-180138深证成指-324-506上证50-239-484沪深300-258-226中证500-229-148中证1000-297-262国证2000-238-078中国股市创业板指-311-971科创50-368-580红利指数048511茅指数-303-541宁组合-403-1217资源股-244-875道琼斯工业指数-221408美国股市标普500-2111381纳斯达克指数-2592698德国DAX-1631186欧洲股市英国富时100-348-254法国CAC40-2401066恒生指数-589-925日经225-3152053亚太股市富时新加坡海峡指数-365-238韩国KOSDAQ-3822915澳洲标普200-262155俄罗斯RTS000000印度SENSEX30-057675巴西IBOVESPA指数-225517新西兰标普50-191120新兴市场股市胡志明指数-3781694马尼拉综指-181-421富时马来西亚综指-076-229阿根廷MERV216618913资料来源Wind德邦研究所23A股资金流向情况231两融余额流向本周减少24亿元截至2023年8月17日两融余额为15794亿元较2023年8月11日15818亿元减少24亿元-015两融余额占A股流通市值比例为224较2023年8月11日222增加002个百分点两融交易额占A股成交额的729较2023年8月11日762减少033个百分点928请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图4两融余额及两融占流通市值比例图5两融交易占A股成交额2500050045020600020000400500015000153504000100003001030002505000200520000150两融交易额占股成交额沪深指数融资融券余额亿元两融余额占A股流通市值A300资料来源Wind德邦研究所资料来源Wind德邦研究所232沪深港通资金流向本周北向净卖出29116亿元陆股通北向资金本周累计成交净卖出29116亿元人民币本月累计成交净卖出51576亿元人民币2023年累计成交净买入17876亿元人民币开通以来累计成交净买入1903357亿元人民币图6陆股通资金流向2500020000150001000050000累计净买入-北向合计亿元人民币累计净买入-沪股通亿元人民币累计净买入-深股通亿元人民币资料来源Wind德邦研究所港股通南向资金本周累计成交净买入1844亿元港币本月累计成交净买入39847亿元港币2023年累计成交净买入179199亿元港币开通以来累计成交净买入2750279亿元港币1028请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图7港股通资金流向300002500020000150001000050000累计净买入-南向合计亿元港元累计净买入-沪市港股通亿元港元累计净买入-深市港股通亿元港元资料来源Wind德邦研究所233宽基ETF资金流向从本周宽基ETF流向来看标的指数资金净流入前五的分别是沪深30015856科创509304中证5004314中证1000393和上证503551其中沪深300宽基指数周成交额最高的ETF是沪深300ETF510300SH25171科创50宽基指数周成交额最高的ETF是科创50ETF588000SH18899中证500宽基指数周成交额最高的ETF是中证500ETF510500SH9796表2本周ETF宽基标的指数净流入前十跟踪ETF净流入指数代码指数名称周涨跌幅周交易额亿元亿元000300SH沪深300-482109047115856000688SH科创50-5732780439304000905SH中证500-4216839744314000852SH中证1000-4828392943930000016SH上证50-4632872493551399006SZ创业板指-53811648133282931643CSI科创创业50-5571380931398399673SZ创业板50-5552232291220000906SH中证800-46617744441215000001SH上证指数-3771907493904资料来源Wind德邦研究所本周无标的指数资金净流出1128请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报表3本周ETF宽基标的指数净流出前十跟踪ETF净流入指数代码指数名称周涨跌幅周交易额亿元亿元399008SZ中小300-560432944000CES300CSI中华沪深港300-5111110179000000046SH上证中小-415825234000000065SH上证龙头-414392498000000802SH500沪市-378359141000399802SZ500深市-465324832000931442CSISHS科技100-577181597000399296SZ创成长-514196492000930939CSI500质量-421118036000987008CNI港股通科技-71189147000资料来源Wind德邦研究所具体来看净流入前五的分别是沪深300ETF8802科创50ETF6701上证50ETF342中证500ETF3381和创业板ETF2434表4本周宽基ETF净流入前十证券代码证券简称周涨跌幅上周末规模亿元本周末规模亿元净流入亿元510300SH沪深300ETF-4771062041099438802588000SH科创50ETF-55779227815126701510050SH上证50ETF-46562997634863420510500SH中证500ETF-41751651528763381159915SZ创业板ETF-53841006412362434510310SH沪深300ETF易方达-47725694266982231510330SH300ETF基金-47930788314442130159919SZ沪深300ETF-47926286269131886588080SH科创板50ETF-57126086260841488159633SZ中证1000指数ETF-478725381601254资料来源Wind德邦研究所净流出前五的分别是国联安沪深300ETF-093创业板ETF增强-024500ETF增强-0131000增强ETF-005和中证500ETF基金-004表5本周宽基ETF净流出前十证券代码证券简称周涨跌幅上周末规模亿元本周末规模亿元净流入亿元515660SH国联安沪深300ETF-459653530-093159676SZ创业板ETF增强-528590535-024560950SH500ETF增强-339124107-013159677SZ1000增强ETF-368240227-005510510SH中证500ETF基金-41131793045-004561180SHA100ETF-476080074-002159680SZ1000ETF增强-389250238-002515350SH民生加银300ETF-469123116-002159969SZ深100ETF银华-544023021-001159673SZ鹏华沪深300ETF-448066063-001资料来源Wind德邦研究所1228请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报234解禁规模统计本周全市场解禁规模为1229亿元本周全市场解禁规模为1229亿元其中沪市主板为139亿元深市主板为101亿元创业板为120亿元科创板为867亿元预计未来一周解禁规模为1812亿元较本周增加583亿元预计未来一月解禁规模为5214亿元图8按解禁类型统计解禁规模单位亿元图9按不同市场统计解禁规模单位亿元资料来源Wind德邦研究所资料来源Wind德邦研究所3行业轮动2023年以来超额收益-398回顾2021年扩散指数行业轮动模型表现情况9月份之前动量类策略比较好的捕捉了行业趋势超额收益率一度超过25而9月份后随着周期股回调模型并未及时做出调整导致策略出现较大回撤2022年策略收益较为稳定全年超额收益612根据扩散指数行业轮动模型2023年8月份建议配置的行业有传媒计算机通信非银行金融综合金融家电31行业扩散指数轮动311行业扩散指数周度跟踪本周建材轻工制造非银行金融环比提升排名靠前根据行业扩散指数观察截至2023年8月18日扩散指数排名前六的中信一级行业分别是非银行金融0987传媒0941综合金融0932计算机0802通信0791食品饮料0749扩散指数排名后六的中信一级行业分别是煤炭0084农林牧渔0202消费者服务0298国防军工0331房地产0339综合03411328请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图10中信一级行业扩散指数周度跟踪indname202363020237720237142023721202372820238420238112023818较上周建材023401470107020004480427021104520241轻工制造047004010329038304830461038705420155非银行金融078807780730072508400882085709870130电力及公用事业048804730415032303720352031604440128综合030702800245019202710291024403410097机械054804870440044605110529046305550092医药055104670512050605630475050305880085纺织服装062906040594059106210586056506460081建筑068106740610063206940675061306900078钢铁029203090288030704410451040404580054国防军工040802770310028203890322028203310049电力设备及新能源017101970193016902010212039604280032基础化工025002060215021502990295031203430031交通运输048106080476045105730617047805010024商贸零售056805390561053105630681053005540023家电081006920699067607070783070707210014电子047803840427037505250507047704890012通信083007690775073407830793078207910009煤炭031903050311007602720074008100840003传媒094009230917087908570903093909410002食品饮料015801390335032107290759074807490001有色金属042404560440043604760482043804380000农林牧渔0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