量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周（2023.09.11-2023.09.15，下同）全市场股票池中，市净率因子、非线性市值因子、市值因子取得正收益（0.49%、0.37%、0.31%），市场表现为市值风格；Beta因子和流动性因子取得明显负收益（-0.53%和-0.31%）；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，表现较好的因子有下行波动率占比(2.72%)、市净率因子(2.36%)、净利润断层(1.54%)。表现较差的因子有单季度营业利润同比增长率(-2.25%)、单季度营业收入同比增长率(-2.61%)、总资产增长率(-2.72%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有市销率TTM倒数(1.27%)、下行波动率占比(1.21%)、市净率因子(1.09%)。表现较差的因子有单季度总资产毛利率(-1.62%)、单季度ROE (-1.90%)、总资产毛利率TTM(-1.97%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有下行波动率占比(0.56%)、市净率因子(0.39%)、6日成交金额的标准差(0.10%)。表现较差的因子有单季度总资产毛利率(-3.54%)、单季度ROE(-3.61%)、单季度EPS (-4.08%)。
　　因子行业内表现：本周，净资产增长率因子在休闲服务行业正收益突出，净利润增长率因子在煤炭行业正收益明显。每股净资产因子在家用电器、通信、综合行业表现较好，每股经营利润TTM因子在纺织服装、通信行业表现较好。5日动量因子在家用电器、房地产、休闲服务、商业贸易行业动量效应显著；1月动量因子在煤炭、家用电器行业正收益突出。估值类因子中，BP、EP、对数市值因子在多数行业表现较好。残差波动率因子在煤炭、石油化工行业表现较好，流动性因子在石油化工行业表现较好，在多数行业反转效应明显。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在各股票池中表现均较弱。中证500股票池中获得超额收益-0.03%，中证800股票池中超额收益-0.58%，全市场股票池中获得超额收益-1.22%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研跟踪策略超额收益出现回撤。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-0.09%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.19%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。