研究报告全文：期货研究商品2023年09月12日研究商品期权日报张银投资咨询从业资格号国Z0018397zhangyin023941gtjascom泰君1农产品安期表1期货市场统计货研品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化究玉米c23112652-1634495544659554960-19214所豆粕m24014057-4611698566522917752214510菜粕rm24013196-908369274732655200134710棕榈油p24017436-10628992-3439094791274231豆油y2401827416690592-326077598525910菜油oi24018971-38507201-164641276770325花生pk231110022-3674430-9028175397-2262豆一a23115178211063628016117458-4358豆二b23105006-6180686-2846935973-3794白糖sr24016956-35610746-131899657050-18703棉花cf240117350165308088161835919452348资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力110239276250933200464229713751409098-00147玉米1539564341609533000883746221108810123-00107豆粕主力122070-8331298704625262484567213334-00493豆粕183905-1151300403499694531888312244-00109菜粕主力146492-2486119320146119205305815535-00079菜粕1825126680124810187419688722151424600059棕榈油主力89629-1168109923003872523158580813900953棕榈油110466-422960915001919437464260755300553豆油主力25002-2641606136-0272356779-35807578-00326豆油36974-4593805206-02646159647-44706194-0012菜油主力68616-2003313207021365541207304936-00242菜油76177-28135127160156493210239406103-00299花生主力56279-26414564-01137022837109584-00868花生69915387214034-0061796728121810747-00649豆一主力35214-565405679-0238375408902057330008豆一35238-573305683-0237276886925057360008豆二主力20661-908713157058815819903098110124豆二20685-91501316905914176899101030401139白糖主力12167363442230634169237-317226102-0176白糖1919805419170810172397560-68322382-01046棉花主力992421354406992-0185311583917090958700856棉花1473231147907442-0035735961638600997900342资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c231117117-022350849111711882718833豆粕m231117211210870018572043-368-118100菜粕rm231115282106978333248313107-0992167棕榈油p2311172424072450173515346810585167豆油y231117220105400145215244521883667菜油oi2311152373011716715591791-234-081667花生pk2311151874-08378338191277-1143454833豆一a23111714490466501093142297-197700豆二b2311172214143nan1822161-836-129nan白糖sr2311151824-064833311441243-023-298550棉花cf2311152239047833321871908762-017100资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta2401631420019656015157371734702171553乙二醇eg2401435118394559-206018446474-496橡胶ru24011437015462798-41435196628968聚乙烯l2401840248391427908984255956521聚丙烯pp240179851205093308503254713935513甲醇ma24012566151311248-4191251196273-12752苯乙烯eb2310956630483488432671629608717082LPGpg2310567984208707-4675282638374PVCv2401649230115007611909675043537974原油sc23106964100126270-4269629073-1529BR橡胶br240114140465287303493871326338160资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力665803211497074340033521092951641180102391PTA849342281584081360027345697143591195901409乙二醇主力40256-1720904982-005134518019180552200183乙二醇40383-1726104975-0054812920070558900165橡胶主力31307-55050345003154734380706494-0005橡胶49600-253103320027178089323304925-00118聚乙烯主力24482126810875602791194473291047700015聚乙烯24482126810875602791205143291035500016聚丙烯主力14758601305865-0121536121223011816-00733聚丙烯14775601205882-012073833122391164-0066甲醇主力340826-8652407698-001362083961056707186-00578甲醇437735-9573908283-001463052171356808875-0055苯乙烯主力1159893919206022-001873503013201116503112苯乙烯1163363948706023-0018737547134371135402838LPG主力4223580906520056519427354212430108LPG422688130652300565205133568124501012PVC主力40362-1105705448-016367640610110497-00342PVC40409-1116005447-0161978743102205129-0034原油主力18681-94901078130095814377-2843413588-00218原油109702-18446082240117816372-3876613683-00145BR橡胶主力20798-53040980200756334268321243400086BR橡胶27744-590010418005474724313991386-00106资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta2311152311458502582217883-2722833乙二醇eg240156198400396671622158815322248333橡胶ru2401682185-0159003186234524260546333聚乙烯l240156140602883331141292646565700聚丙烯pp2401561564057950146713371143961833甲醇ma231115266507900235922713212277333苯乙烯eb231117276232983330112518872-0889333LPGpg231117287607875025082447507311400PVCv24015620490389501969177815753955333原油sc231117273823155014691958-202-623900BR橡胶br24016830511829062556539991696-1857812资料来源RQData国泰君安期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i2401859075547269-7747875516916223动力煤zc24068014000000螺纹钢rb24013791321324021-17978415393648751资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力202024-1483511473-0019513917164761527601399铁矿石277490-2343811307-004724706961351825846009动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力136932-396320676500479464380-893905319-00028螺纹钢215863-776560776700545664678-7180648100008资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i2311172714061533324562579-476413900动力煤zc231115nannannan0000nannannan螺纹钢rb231081533-03133315521419575-237167资料来源RQData国泰君安期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au23124667602283468-33759205639417白银ag23105790-1753809-23845117525-6246铜cu23106925017060132-134151538213775锌zn231021760280194464382601124545580铝al2310192601101602459412584222523工业硅si2311144352055371-25999881473714碳酸锂lc2401177750-900869823214445362983资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分6期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力16267-10127051720081334725-6970795700035黄金32941-162800620301285765097790851200054白银主力72076-16573054530003499322198807512-00181白银101227-1475005791-000781513942510073200007铜主力58824609208264-0093151294-14211149100341铜8051475480941-000491997-3421326600354锌主力12674569010497-02192417205201313301453锌146377-557905545-0213601171851119201019铝主力1047563118904237-0132889806-3760850700448铝1313913098405177-01103140152-22510835900381工业硅主力13719-1095402445-00345332734180405800001工业硅14429-1210202705-00344399254750481100081碳酸锂主力2690-37302025-015941140354805051-00031碳酸锂2850-57402179-02052147796320592-0005资料来源RQData国泰君安期货研究表12期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日黄金au23108859-038504024251234-3848833白银ag231081888-113167118711781137-399700铜cu23108974-1483337088619420588833锌zn231081579-036433311831646029-219250铝al231081270157001674125611421078667工业硅si2311172498-037600115815412305-198950碳酸锂lc2401563413-05820528982958-0582473846资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分7期货研究本公司具有中国证监会核准的期货交易咨询业务资格本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考本内容难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者请勿阅读订阅或接收任何相关信息本内容不构成具体业务或产品的推介亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议请您根据自身的风险承受能力自行做出投资决定并自主承担投资风险不应凭借本内容进行具体操作分析师声明作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解本报告清晰准确地反映了作者的研究观点力求独立客观和公正结论不受任何第三方的授意或影响特此声明免责声明本报告的信息来源于已公开的资料本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的期货标的的价格可升可跌过往表现不应作为日后的表现依据在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关市场有风险投资需谨慎投资者不应将本报告作为做出投资决策的唯一参考因素亦不应认为本报告可以取代自己的判断在决定投资前如有需要投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策版权声明本报告版权仅为本公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表或引用如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为国泰君安期货研究且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改若本公司以外的其他机构以下简称该机构发送本报告则由该机构独自为此发送行为负责通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议本公司本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任请务必阅读正文之后的免责条款部分