【基本面跟踪】
　　9月11日，国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.05%，10年期主力合约涨0.12%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.02%。国债期货指数为-0.14。无杠杆下，策略近20日累加收益为0.25%，近60日累加收益为0.37%，近120日累加收益为0.74%，近240日累加收益为2.14%。
　　市场方面，A股三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨0.84%，深成指涨0.98%，北证50涨1.12%，创业板指涨0.65%。沪深两市全天成交额8412亿元。两市超3700只个股上涨，北向资金净买入22.44亿元，沪股通净买入12.33亿元，深股通净买入10.11亿元。
　　资金方面，隔夜shibor报1.9060%，上涨1.30个基点；7天shibor报1.9550%，上涨12.00个基点；14天shibor报2.0480%，下跌0.10个基点；1月shibor报1.9680%，上涨2.30个基点；3月shibor报2.0940%，上涨1.30个基点。
　　2年期活跃CTD券为230013.IB，IRR为2.21%，5年期活跃CTD券为230002.IB，IRR为1.69%，10年期活跃CTD券为230014.IB，IRR为1.06%，30年期活跃CTD券为210014.IB，IRR为2.50%，目前R007约2.0592%。
　　货币市场方面，9月11日银行间质押式回购市场共成交25亿元，减少1.24%。其中，隔夜收于1.55%，较前一交易日下跌25bp，7天收于1.95%，较前一交易日上涨5bp；中期方面，14天收于2.05%，与上一交易日持平；长期方面，1个月收于2.28%，较前一交易日上涨3bp。
　　现券方面：国债收益率曲线涨跌不一（2Y、5Y、10Y和30Y期中债收益率分别上行0.90BP、0.00BP、0.75BP和0.19BP至2.26%、2.49%、2.63%和2.98%）；信用债收益率曲线上行3.55-7.76BP（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分别上行6.23BP、7.76BP、3.55BP和4.41BP至2.45%、2.68%、2.95%和3.08%）。
　　【趋势强度】
　　国债期货趋势强度：0。
　　注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。
　　【观点及建议】
　　9月11日，今日国债期货回升修复，十年期国债期货强势修复收涨。今日盘中国债期货价格宽幅震荡，午后随着股市拉升一齐拉升，主要源于海外通胀大幅回落，美元人民币离岸汇率重回7.30以下。资金回流债市驱动十年期国债期货价格强势回升。今日收涨主要源于交易行为影响，相对来说其他品种回升力度相对有限，短期内随着今日国债期货回升多头或有进一步止损离场可能性，利率中枢仍将回升使得债市走熊。叠加市场信心随着海外通胀压力回落将有所增加，股市反弹也将推动利率中枢上行，因此本周对于债市仍谨慎偏空，回升力度有限。跨期价差方面，12-03价差随着今日交易行为影响随着12合约走强力度更大影响有所走阔，短期内或进一步走阔，可择机适当止盈。IRR方面，期债价格强度小幅回升，但短期内期债价格仍具有下行空间，近期预期转向或驱动IRR等数据偏离历史均值较大，建议正套配置规避回落风险。跨品种配置方面，中长期和短期均维持推荐做陡（1.8TF-T）曲线配置组合，若本轮经济复苏同步债熊开启，第一阶段利差将呈现“熊陡”走势。今日国债期货多因子模型信号进一步减少至0以下，随着今日大幅回升修复后，本周期债价格重新下行走弱可能性尚存，单边交易建议维持谨慎观望