>> 华泰期货-股票期权日报-230911
| 上传日期: |
2023/9/10 |
大小: |
556KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市场分析 周五(9月8日),大盘在早间弱势震荡后,午后在华为再度上新消息刺激下缓步走高,尾盘量能不济导致指数再度回落,三大指数均小幅收跌。盘面上,华为产业链受消息刺激午后进一步爆发,并带动军工电子、电信等行业横向发散;券商、电力板块同步走强主力指数。但市场量能仍徘徊不前,常山北明、广信材料、拓维信息等数只人气股午后明显回落。全天个股涨多跌少,但行业间跷跷板效应仍十分明显。截至收盘,上证指数跌0.18%报3116.72点,午后一度翻红;深证成指跌0.38%,创业板指跌0.35%,北证50跌0.61%,万得全A、万得双创涨跌不一。A股全天成交6830亿元,北向资金暂停交易下量能降至近期地量。本周上证指数累跌0.53%,深证成指跌1.74%,创业板指跌2.4%,三大指数周线均呈5连阴态势。 期权分析 1.成交量方面,50ETF期权成交量为126万张,沪市300ETF期权成交量为105万张,深市300ETF期权成交量为17万张。 2.PCR方面,50ETF期权报0.99,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.97,处于近期较高位置;深市300ETF期权报1.18,处于近期较高位置。 3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为13.84%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为13.98%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为14.07%,处于近期中等位置。 4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为17.41%,沪市300ETF期权为17.06%,深市300ETF期权为17.06%。 5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。 6.VIX方面,最新价报14.40点,处于近期中等位置。
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