研究报告全文：期货研究商品2023年09月07日研究商品期权日报张银投资咨询从业资格号国Z0018397zhangyin023941gtjascom泰君1农产品安期表1期货市场统计货研品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化究玉米c23112677-1439465063923601685-18054所豆粕m2401413721217989680271840232-23576菜粕rm240133812981207012396054552526421棕榈油p24017582-108721633-61800473410-80豆油y24018320-90867164-75452623205-14819菜油oi24019076-176583663-555529659315099花生pk231110252-4011508919499172792-550豆一a23115219-54110083-14752125841-5883豆二b23105155-421056822151549041-5865白糖sr24017062-55558565-127854690074-38736棉花cf240117220-430714516317202608560-34815资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力9360919015110670266520519445210954100285玉米1269882437209853009013389981097110762-00056豆粕主力97639-2070005993-0221136296710927613173-02255豆粕187999330608017-001396425021025514077-00606菜粕主力1304941525112603-0369511607925331907501797菜粕1580261471712466-0296197612425816600878棕榈油主力47581-183526125070390556273-397440791701556棕榈油206718-7013007932-0094358842-948610820300982豆油主力365174690093750229453844175208236-00181豆油52728-27140789100991137965238907667-00207菜油主力900372120212259033245820610370480500117菜油1078483153411465025368363327210632300094花生主力638021384106773009166784810911060100356花生796471591407531015279158714561141900303豆一主力38856-10821072390331171930-46804859-00163豆一38878-10841072320330873296-46604872-00161豆二主力53-971413416724465963-83599242711003豆二74579-2269809999002842792-844991908305673白糖主力77638-100661710406322168655645426707-02556白糖158514837914737027373870571658523196-00642棉花主力188291853350641600765107818390709628-01546棉花30090114829407022007173478421393710324-01资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c2311201314-017509711753590566833豆粕m2401591739-20416717751841-902-60650菜粕rm2311182587-023500239326283151054167棕榈油p2401592228134833190918387944996333豆油y2311202122038216718751691985-1497833菜油oi2311182322086616716581762164-2742333花生pk23111817803843337681254-1166-561333豆一a2311201356034383311761404671378500豆二b231120nannannan18451981nannannan白糖sr2311181888039100078211439194121000棉花cf231118220514973331979175879-105833资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta24016082-681572145-1579211610590-52185乙二醇eg24014232-156383222735564372752054橡胶ru240114420190579547120373197446-661聚乙烯l24018383-7645866366884432324-12425聚丙烯pp24017894-6859369578923506640-21644甲醇ma24012536-501736594232594126223329300苯乙烯eb23109268-2909327270309295497-16878LPGpg23105640-1232652832018292742-13245PVCv24016518-301634958480188708720-7458原油sc2310691751142437-2240432026-145BR橡胶br240114080-100467673-790591363991557资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力375626-7668307048005718019618337094100779PTA462406-110074075840032629714619204103670048乙二醇主力550381422305072-0097541012256005506-00382乙二醇578751674404788-0124371790705602-00179橡胶主力511679624039670095146768-3830667500202橡胶70747160670358500836707789520528800024聚乙烯主力27957780604327-0046919327-15831023301446聚乙烯28030787504334-0046220394-20631012601387聚丙烯主力293191521205931-0067533668161312917-01341聚丙烯294081514205968-0079435842110512625-00956甲醇主力4438696208506918003111691013349907293-0123甲醇5580861017290788100612613253353209304-0176苯乙烯主力1300-32033009259042171706-9173210071-06492苯乙烯48540716289205495004353899-9268308946-07238LPG主力2802-17515428279184563816-8852915576-05237LPG187350814811685018184854-9121314956-05477PVC主力759722793705403-0098374316260305984-00249PVC768522851305373-010287665050706125-00183原油主力69908-2761306699-018673644821821895-01658原油77649-2990007063-0221345868238318104-00937BR橡胶主力276809449086520135930094622132100681BR橡胶33807980809296010674268411211457900228资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta2311182162-027002198199811570395833乙二醇eg24015919070259333190216661231-2717333橡胶ru2401712046-1618833305623382666-2658333聚乙烯l2401591411001866713251304133-4572667聚丙烯pp24015915301695012471243-50-484167甲醇ma23111825430897502311234114780578333苯乙烯eb2311202312-5247002862246203-589250LPGpg2311202647-159533327542267-602-542167PVCv2401591988-0138833223318171713-0767333原油sc231033158116733313161971181-6999667BR橡胶br2401713044-2348966469835251555-4278276资料来源RQData国泰君安期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i24018365-170763125206028720725-4653动力煤zc24068014000000螺纹钢rb24013795-221673420778578153223320682资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力92506-1964361569804305303233419353324412918铁矿石53771214076611277-0074401844-2435332625802301动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力2010424127103953-00402473089555005482-0001螺纹钢3290881005280607500674649870199970654600163资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i240159295274280023472675-1587-1491333动力煤zc231118nannannan0000nannannan螺纹钢rb23101116950321671187129112535499833资料来源RQData国泰君安期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au231246412-0129259595541972515285白银ag23105748-63143186-9883140652-10708铜cu231069220-27069974416153952-5332锌zn231021370-15173869320171079082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