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>> 海通证券-绝对收益产品及策略周报-230903
上传日期:   2023/9/4 大小:   836KB
格式:   pdf  共10页 来源:   海通证券
评级:   -- 作者:   冯佳睿,黄雨薇
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固收+产品业绩跟踪。截至2023.09.01,全市场共有1250只固收+基金,规模合计19962.10亿元。本周(2023.08.28-2023.09.01,下同)共发行4只新产品。混合债券型一级基金、混合债券型二级基金、偏债混合型基金、灵活配置型基金、债券型FOF基金和混合型FOF基金本周的业绩中位数分别为-0.01%、0.43%、0.55%、0.48%、0.37%、0.84%,保守型、稳健型和激进型的基金业绩中位数分别为0.05%、0.50%、0.56%。截至2023.09.01,共有63只固收+产品的净值创历史新高。
  固收+组合表现。截至2023.09.01,保守型固收+FOF、均衡型固收+FOF、激进型固收+FOF本周的区间收益分别为0.13%、0.12%、0.61%,最大回撤分别为-0.01%、-0.11%、-0.14%;上月(2023.08.01-2023.09.01)的区间收益分别为0.14%、-0.28%、-0.86%,最大回撤分别为-0.20%、-0.62%、-1.76%;年初至今(2023.01.03-2023.09.01)的区间收益分别为1.60%、2.79%、3.03%,最大回撤分别为-0.98%、-0.98%、-1.90%。
  风险提示。因子失效风险,模型误设风险,历史统计规律失效风险
 
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