研究报告全文：报告类型日期铁合金日评2023年9月4日黑色金属研究团队研究员肖维021-60635725xiaoweiccbccbfuturescom期货从业资格号F3011551投资咨询证书号Z0011422研究员翟贺攀021-60635736zhaihepanccbccbfuturescom期货从业资格号F3033782投资咨询证书号Z0014484研究员吴凯航021-60635735wukaihangccbccbfuturescom期货从业资格号F03086042请阅读正文后的声明summary每日报告一行情回顾与后市展望表19月1日黑色系期货主力合约价格成交及持仓情况单位元吨手亿元合约前收持仓量资金流开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅成交量持仓量代码盘价变化入流出RB2310374037533781373237781291021715794449-125374-307HC24013880388439433864393520568909971266083187253SS2310158151579015925157101585506314413677306-8064-044I240184985285358368455048605222706641-26844-459SF31070747118712670667096080145452123437-13727139SM3116922694870066930699013922703647416965865179数据来源上期所大商所郑商所网站建信期货研究发展部9月1日硅铁期货主力合约310偏强震荡高开后震荡运行锰硅期货主力合约311震荡上行表29月1日黑色系期货持仓情况单位手前20多头前20空头前20多头前20空头多空合约偏离度持仓持仓持仓变化持仓变化对比RB2310436676489849-67564-713193755081HC24014388355101263681862951-26133-551SS23104692961318-5992-4865-1127-208J2401253412757222012221-20-008JM240111887012872114163111263037245I2401437210393064-11453-11241-212-005SF3107560993509-8473-99451472174SM3113975584215834866954301-5632-138数据来源上期所大商所郑商所网站建信期货研究发展部11现货市场动态与技术面走势硅铁现货市场方面9月1日72FeSi自然块甘肃主产区报6800元吨日环比上涨50元吨内蒙现货价格报6700元吨日环比持平宁夏报6900元吨日环比上涨50元吨青海报6800元吨日环比上涨50元吨75FeSi自然块甘肃主产区报7200元吨日环比持平内蒙现货价格报7150元吨日环比持平宁夏报7200元吨日环比持平青海报7200元吨日环比持平技术面上硅铁310合约日线KDJ指标继续上行硅铁310合约日线MACD指标自昨日金叉后红柱有所放大请阅读正文后的声明-2-每日报告锰硅现货市场方面9月1日内蒙主产区锰硅价格报6630元吨日环比上涨50元吨宁夏主产区锰硅价格报6600元吨日环比上涨30元吨贵州主产区价格报6650元吨日环比持平广西主产区报6700元吨日环比持平天津主产区锰硅价格报6800元吨日环比上涨100元吨江苏主产区锰硅价格报6900元吨日环比上涨50元吨技术面上锰硅311合约日线KDJ继续上行锰硅311合约日线MACD指标自昨日金叉后红柱有所放大12后市展望硅铁本周硅铁产量与开工率维持年内高位供给相对宽松钢铁行业稳增长工作方案中提出多项措施以扩大钢材消费需求叠加房地产进入政策利好密集出台期带来的市场信心的提振有力支撑了产业链的终端需求限产政策落地效果的不确定性进一步加深预计后市硅铁价格或偏强震荡后续需关注主流钢招进场情况进一步指引方向锰硅供给端本周锰硅产量与开工率再度回升日均产量再创有史以来新高供给相对宽松钢铁行业稳增长工作方案中提出多项措施以扩大钢材消费需求叠加房地产进入政策利好密集出台期带来的市场信心的提振有力支撑了产业链的终端需求平控政策落地的可能性或将进一步减弱预计锰硅价格或偏强震荡后续需关注主流钢招进场情况进一步指引方向二行业要闻据Mysteel消息河钢集团9月硅锰首轮询盘6900元吨8月硅锰定价6900元吨2022年9月定价7350元吨9月采量24000吨8月硅锰采量23300吨2022年9月采量19900吨据Mysteel不完全统计截至2023年8月国内有6家钢厂发布钢铁产能置换方案其中涉及新建炼钢产能1246万吨新建炼铁产72265万吨涉及淘汰炼钢产能1550万吨淘汰炼铁产能9255万吨9月1日沙钢出台9月上旬出厂价螺纹钢持平普线盘螺持平现螺纹钢3870盘螺4050上半年国家铁路发送煤炭1053亿吨同比增长16其中电煤777亿吨同比增长131统筹安排粮食化肥等重点物资运输精心实施京津冀重点港口集疏港物资公转铁方案为货运增量提供支撑上半年国家铁路完成货物发送量193亿吨继续保持高位运行截至8月31日A股37家钢铁企业申万2021钢铁分类冶钢原料除外已经全部披露2023年半年报上半年37家钢铁企业合计实现营业收请阅读正文后的声明-3-每日报告入1123058亿元同比下降786合计实现归母净利润6235亿元同比下降80718月29日中国钢铁工业协会召开贯彻落实钢铁行业稳增长工作方案专题布置会研究钢铁行业贯彻落实工信部等七部委印发的方案文件精神和各项工作要求会议认为方案中把供需保持动态平衡列在今年工作目标的首位是符合当前行业运行实际的这是实现和改善经济效益的前提也是保持足够的研发投入的基础没有供需平衡的前提就没有经济效益的改善本方案的目标就难以实现会议认为今年的钢铁需求略低于上年不是主要问题问题在于钢铁供给强度要与消费变化相适应据钢铁协会统计今年前七个月粗钢表观消费量同比略降05因而今年的钢铁生产总量不高于去年水平是合理的选择是尊重市场规律的表现为此而采取的措施无论来自企业或政府都是现实的理性的正当的而且是负责任的都应该得到尊重得到执行据Mysteel消息8月31日全国累计11家钢厂发布调价信息其中9家钢厂涨价1家降价整体调幅在0-70元吨据Mysteel消息首钢京唐预计10月23日对一座5500m高炉进行停产检修到11月9日结束为期18天总计影响铁水产量约22万吨左右计划10月25日对2250mm轧线进行停产检修到11月9日检修结束为期16天总计影响产材量也在24万吨左右8月31日新钢45烧结机异地新建660烧结机项目开工据Mysteel不完全统计截至2023年8月国内有6家钢厂发布钢铁产能置换方案其中涉及新建炼钢产能1246万吨新建炼铁产72265万吨涉及淘汰炼钢产能1550万吨淘汰炼铁产能9255万吨据Mysteel不完全统计截至8月31日国内16家钢厂发布检修计划其中首钢京唐计划于10月25日对2250mm轧线进行停产检修到11月9日检修结束为期16天总计影响产材量24万吨左右央行国家金融监管总局发布关于调整优化差别化住房信贷政策的通知称对于贷款购买商品住房的居民家庭首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一为不低于20二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一为不低于30首套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率加20个基点央行国家金融监管总局发布关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知称自9月25日起存量首套住房商业性个人住房贷款的借请阅读正文后的声明-4-每日报告款人可向承贷金融机构提出申请由该金融机构新发放贷款置换存量首套住房商业性个人住房贷款新发放贷款的利率水平由金融机构与借款人自主协商确定但在贷款市场报价利率LPR上的加点幅度不得低于原贷款发放时所在城市首套住房商业性个人住房贷款利率政策下限新发放的贷款只能用于偿还存量首套住房商业性个人住房贷款仍纳入商业性个人住房贷款管理据央视财经报道截至9月1日中午国有六大行中国工商银行中国农业银行中国银行中国建设银行中国邮政储蓄银行交通银行均已在官网更新了人民币存款参考利率表其中除了邮储银行外其余五大行调整幅度均为一年期整存整取利率下调10个基点至155二年期整存整取利率下调20个基点降至185三年期和五年期整存整取利率下调25个基点分别至22和225邮储银行一年期整存整取利率下调10个基点后为158中国人民银行9月1日消息为提升金融机构外汇资金运用能力中国人民银行决定自9月15日起下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点即外汇存款准备金率由现行的6下调至4请阅读正文后的声明-5-每日报告三数据概览图172硅铁自然块主产区现货价格元吨图275硅铁自然块主产区现货价格元吨数据来源Mysteel建信期货研究发展部数据来源Mysteel建信期货研究发展部图375硅铁宁夏现货与主力合约基差元吨图46517锰硅主产区现货价格元吨数据来源Mysteel建信期货研究发展部数据来源Mysteel建信期货研究发展部图56517硅锰内蒙现货与主力合约基差元吨图6铁合金主产区电价变化元度数据来源Mysteel建信期货研究发展部数据来源Mysteel建信期货研究发展部请阅读正文后的声明-6-每日报告图7硅铁主要原材料市场价格元吨图8锰矿港口库存万吨数据来源Mysteel建信期货研究发展部数据来源Mysteel建信期货研究发展部图9进口锰矿汇总价格元千吨度图10锰矿港口疏港量万吨数据来源Mysteel建信期货研究发展部数据来源Mysteel建信期货研究发展部图11硅铁各主产区生产成本元吨图12硅铁各主产区生产利润元吨数据来源Mysteel建信期货研究发展部数据来源Mysteel建信期货研究发展部请阅读正文后的声明-7-每日报告图13锰硅各主产区生产成本元吨图14锰硅各主产区生产利润元吨数据来源Mysteel建信期货研究发展部数据来源Mysteel建信期货研究发展部图15全国硅铁产量与开工率万吨图16硅铁各主产区产量吨数据来源Mysteel建信期货研究发展部数据来源Mysteel建信期货研究发展部图17硅铁各主产区产能利用率图18全国锰硅产量与开工率吨数据来源Mysteel建信期货研究发展部数据来源Mysteel建信期货研究发展部请阅读正文后的声明-8-每日报告图19各主产区锰硅日均产量吨图20各主产区锰硅企业开工率数据来源Mysteel建信期货研究发展部数据来源Mysteel建信期货研究发展部图21镁锭产量吨图22钢材五大品种表观消费量万吨数据来源Mysteel建信期货研究发展部数据来源Mysteel建信期货研究发展部图23钢材五大品种周产量万吨图24钢材五大品种钢厂库存万吨数据来源Mysteel建信期货研究发展部数据来源Mysteel建信期货研究发展部请阅读正文后的声明-9-每日报告图25硅铁库存平均可用天数天图26硅铁全国及各主产区库存吨数据来源Mysteel建信期货研究发展部数据来源Mysteel建信期货研究发展部图27锰硅库存平均可用天数天图28锰硅全国及各主产区库存吨数据来源Mysteel建信期货研究发展部数据来源Mysteel建信期货研究发展部图29硅铁进出口数量吨图30锰硅进出口数量吨数据来源Mysteel建信期货研究发展部数据来源Mysteel建信期货研究发展部请阅读正文后的声明-10-每日报告建信期货研究发展部宏观金融研究团队021-60635739有色金属研究团队021-60635734黑色金属研究团队021-60635736石油化工研究团队021-60635738农业产品研究团队021-60635732量化策略研究团队021-60635726免责声明本报告由建信期货有限责任公司以下简称本公司研究发展部撰写本研究报告仅供报告阅读者参考在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任市场有风险投资需谨慎本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本报告版权归建信期货所有未经建信期货书面授权任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的须在授权范围内使用并注明出处为建信期货研究发展部且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改建信期货业务机构总部大宗商品业务部总部专业机构投资者事业部地址上海市浦东新区银城路99号建行大厦5楼地址上海市浦东新区银城路99号建行大厦6楼电话021-60635548邮编200120电话021-60636327邮编200120深圳分公司西北分公司地址深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211地址西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室电话0755-83382269邮编518038电话029-88455275邮编710075山东分公司浙江分公司地址济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室地址杭州市下城区新华路6号224室225室227室电话0531-81752761邮编250014电话0571-87777081邮编310003上海浦电路营业部上海杨树浦路营业部地址上海市浦电路438号1306室电梯16层F单元地址上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室电话021-62528592邮编200122电话021-63097527邮编200082北京营业部广州营业部地址北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室地址广州市天河区天河北路233号中信广场3316室电话010-83120360邮编100031电话020-38909805邮编510620福清营业部泉州营业部地址福清市音西街福清万达广场A1号楼21层21052106室地址泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座电话0591-8600677786005193邮编350300电话0595-24669988邮编362000郑州营业部厦门营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦2008A地址厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908电话0371-65613455邮编450008电话0592-3248888邮编361000宁波营业部成都营业部地址浙江省宁波市鄞州区宝华街255号08740876室地址成都市青羊区提督街88号28层2807号2808号电话0574-83062932邮编315000电话028-86199726邮编610020建信期货联系方式地址上海市浦东新区银城路99号建行大厦5楼邮编200120全国客服电话400-90-95533邮箱serviceccbccbfuturescom网址httpwwwccbfuturescom请阅读正文后的声明-11-