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>> 华泰期货-股票期权日报-230830
上传日期:   2023/8/30 大小:   559KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周二(8月29日),沪指低开后稳步上行,涨超1%收复3100点;创业板指一度涨逾3%;“688行情”点燃,科创50涨逾4%。科技类题材全面升温,市场超4700只个股上涨。上证指数收涨1.2%报3135.89点,创业板指涨2.82%,科创50指数涨4.12%,万得全A涨2.04%。市场成交额10384亿元,连续两日突破万亿;北向资金净卖出6.8亿元,盘中一度净买入38亿元。机器人概念股井喷,通力科技、昊志机电等多股20cm涨停。汽车产业链回暖,无人驾驶方向领涨,中马传动、浙江世宝等多股涨停。数据要素概念发力,生意宝、新华网等涨停。房地产仍局部活跃,金科股份、珠江股份等涨停。水产养殖板块大跌,国联水产跌超10%。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为186万张,沪市300ETF期权成交量为134万张,深市300ETF期权成交量为27万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.86,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报0.83,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.75,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为14.38%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为14.83%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为14.66%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为18.65%,沪市300ETF期权为17.86%,深市300ETF期权为18.18%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于97%价位,深市300ETF期权最低点处于95%价位。
  6.VIX方面,最新价报15.08点,处于近期中等位置。
  
 
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