>> 华泰期货-股票期权日报-230818
| 上传日期: |
2023/8/18 |
大小: |
549KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市场分析 周四(8月17日),三大指数纷纷低开,沪指刷新逾7个月新低。随后券商、军工崛起,助力沪指止跌翻红,结束四连跌。市场人气回暖,上涨个股近4000只。上证指数收涨0.43%报3163.74点,万得全A涨0.69%,万得双创涨1.08%。市场成交额7408.5亿元,北向资金实际净卖出15.19亿元。机器人概念爆发,智云股份、通力科技、昊志机电、拓斯达录得20cm涨停。军工股活跃,观想科技、长城军工等涨停。SPD概念依旧活跃,开开实业等涨停。券商股宽幅震荡,国盛金控涨停,信达证券触及涨停。个股方面,次新股盟固利连续两日“20cm”涨停。 期权分析 1.成交量方面,50ETF期权成交量为251万张,沪市300ETF期权成交量为171万张,深市300ETF期权成交量为29万张。 2.PCR方面,50ETF期权报0.83,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.94,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.83,处于近期中等位置。 3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为18.68%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为17.61%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为17.25%,处于近期较高位置。 4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为18.10%,沪市300ETF期权为16.85%,深市300ETF期权为17.15%。 5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。 6.VIX方面,最新价报16.78点,处于近期中等位置。
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