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>> 中信证券-指数研究与指数化投资系列:中信证券指数体系及市场赋能展望-230816
上传日期:   2023/8/16 大小:   1979KB
格式:   pdf  共38页 来源:   中信证券
评级:   -- 作者:   赵文荣,顾晟曦,刘方
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历久弥新、持续迭代的中信证券指数体系。
  中信行业分类标准是A股市场主流的行业分类标准之一,2020年上线2.0版,并升级配套行业指数体系;
  中信行业分类标准包含30个一级行业,109个二级行业,285个三级行业,并在产业板块、上下游产业链、风格角度设置大类板块分类;
  中信证券研究序列指数体系涵盖:行业系列指数及衍生大类板块系列指数、行业618&382系列指数、市场基准系列指数、主题系列指数、量化策略系列指数、基金系列指数等主要类别。
  稳健的指数运维框架,多元发布渠道与数据服务。
  中信证券系列指数目前都采用链式法计算,行业分类按月频维护,月末调整一次成分股,每年一次全样本审核;
  自主双版本双系统高频行情独立计算,实现行情采集与指数计算异步进行,稳定性高、延时低、精度高;
  实现通用金融行情终端、研究部门户网站指数频道(https://research.citics.com)、数据API接口和第三方数据库多渠道并行发布指数行情及提供相关数据服务。
  顺应社会财富管理转型需求,指数体系赋能投研与财富管理。
  财富管理转型大背景下,指数工具是必要的投资基础设施,在赋能投资策略、丰富配置元素、落实统计投教等多方面具备市场价值;
  除了行情表征,指数工具可助力风格监测,助力长效规律发掘、助力策略模型研发、助力统计投教、助力财富配置方案设计等。
  风险因素:历史不代表未来、样本代表性不足或幸存者偏差、数据可得性冲击、市场容量、政策冲击。
 
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