本报告导读：
　　大类因子表现上，本周沪深300内，超额收益较好的是市值、北向、分析师。中证500内，超额收益较好的是北上资金、价量、市值。全市场内，超额收益较好的是北上资金、价量、分析师。沪深300指数增强组合本周超额收益为-0.74%；本年超额收益为-0.79%。中证500指数增强组合本周超额收益为0.03%；本年超额收益为1.43%。
　　摘要：
　　公募指数增强基金表现。截至2023年8月4日,沪深300增强基金今年收益排名前五的是国金沪深300指数增强A（167601.OF）、长信沪深300指数增强A（005137.OF）、兴全沪深300LOF（163407.SZ）、中信建投沪深300指数增强A（015061.OF）、中金沪深300指数增强A（003015.OF),本年收益分别为9.95%、8.67%、8.39%、7.66%和7.14%,相对沪深300指数的超额收益分别为6.1%、4.82%、4.54%、3.82%和3.29%。中证500增强基金今年收益排名前五的是长城中证500指数增强A（006048.OF）、华夏中证500指数增强A（007994.OF）、华夏中证500指数智选A（013233.OF）、富安达中证500指数增强（007943.OF）、国泰君安中证500A（014155.OF),本年收益分别为10.55%、10.45%、10.29%、9.21%和8.95%,相对中证500指数的超额收益分别为6.05%、5.95%、5.79%、4.7%和4.44%。
　　单因子表现。沪深300内，本周（2023-07-31至2023-08-04）超额收益较好的因子是过去60日持股比例变动、公告后跳空、20日换手率。中证500内，本周超额收益较好的因子是过去60日持股比例变动、公告后跳空、20日换手率。全市场内，本周超额收益较好的因子是一个月涨跌幅、20日换手率、EP分位数。
　　大类因子表现。本周沪深300内，超额收益较好的是市值、北向、分析师。中证500内，超额收益较好的是北上资金、价量、市值。全市场内，超额收益较好的是北上资金、价量、分析师。
　　指数增强组合表现。截至2023年8月4日，沪深300指数增强组合本周收益-0.04%，沪深300收益0.7%，超额收益为-0.74%；本年收益2.62%，沪深300收益3.41%，超额收益为-0.79%，超额收益最大回撤为-3.43%。中证500指数增强组合本周收益1.45%，中证500收益1.41%，超额收益为0.03%；本年收益1.47%，中证500收益2.9%，超额收益为-1.43%，超额收益最大回撤为-5.03%。
　　附录。（1）单因子历史表现。（2）大类因子历史表现。（3）指数增强组合历史表现。
　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。