2023年2季度末，28家公募基金公司的76只公募基金产品共持有国债期货头寸9158手，较上季度末增加1433手。具体地，多头持仓1738手，较上季度末增加432手；空头持仓7420手，较上季度末增加1001手。从分布上看，T合约持仓6301手，多空持仓分别占比17.3%和82.7%；TF合约持仓1539手，多空持仓分别占比1.9%和98.1%；TS合约持仓792手，多空持仓分别占比74.7%和25.3%；TL合约持仓526手，多空持仓分别占比4.8%和95.2%。
　　从类型上看，20只中长期纯债型基金持有3877手,18只混合债券型一级基金持有2060手,11只混合债券型二级基金持有1758手,15只偏债混合型基金持有788手,12只短期纯债型基金持有675手。
　　从公司上看，嘉实基金持有3088手，鹏扬基金持有1486手，易方达基金持有845手，国寿安保基金持有755手，广发基金持有469手，中金公司持有430手，东证资管持有350手，平安基金持有231手，永赢基金持有220手，天弘基金持有200手。
　　从产品上看，嘉实稳和6个月持有A（012279.OF）持有2250手，鹏扬汇利A（004585.OF）持有516手，中金恒瑞A（920007.OF）持有430手，易方达裕富A（008556.OF）持有377手，东方红聚利A（007262.OF）持有350手，嘉实稳华纯债A（004544.OF）持有340手，国寿安保尊耀纯债A（007837.OF）持有330手，鹏扬泓利A（006059.OF）持有306手，广发汇利一年定开债（008296.OF）持有240手，嘉实短债A（013737.OF）持有230手。
　　2023年2季度末，53家公募基金公司的266只公募基金产品共持有股指期货头寸14510手，较上季度末增加3268手。具体地，多头持仓7672手，较上季度末增加1080手；空头持仓6838手，较上季度末增加2188手。从分布上看，IF合约持仓5576手，多空持仓分别占比35.7%和64.3%；IH合约持仓1629手，多空持仓分别占比99.1%和0.9%；IC合约持仓4264手，多空持仓分别占比65.4%和34.6%；IM合约持仓3041手，多空持仓分别占比42.0%和58.0%。
　　从类型上看，104只被动指数型基金持有5576手,23只股票多空持有4363手,23只灵活配置型基金持有2304手,55只增强指数型基金持有1024手,29只偏股混合型基金持有595手,16只偏债混合型基金持有435手,16只普通股票型基金持有213手。
　　从公司上看，华夏基金持有2750手，华泰柏瑞基金持有2692手，汇添富基金持有2488手，南方基金持有1675手，中欧基金持有554手，建信基金持有538手，广发基金持有494手，易方达基金持有450手，嘉实基金持有447手，海富通基金持有336手。
　　从产品上看，汇添富绝对收益策略A（000762.OF）持有2331手，南方中证500ETF（510500.OF）持有1435手，华夏上证50ETF（510050.OF）持有1185手，华泰柏瑞富利A（004475.OF）持有884手，华泰柏瑞沪深300ETF（510300.OF）持有770手，华夏安泰对冲策略3个月定开（008856.OF）持有670手，建信中证500指数增强A（000478.OF）持有426手，华泰柏瑞多策略A（003175.OF）持有415手，华泰柏瑞鼎利A（004010.OF）持有283手，广发均衡增长A（010534.OF）持有219手。
　　

研究报告全文：金融衍生品研究所2023年7月21日公募基金2023Q2金融期货持仓分析报告报告要点2023年2季度末28家公募基金公司的76只公募基金产品共持有国债期货头寸9158手较上季度末增加1433手具体地多头持仓1738手较上季度末增加432手空头持仓7420手较上季度末增加1001手从分布上看T合约持仓6301手多空持仓分别占比173和827TF合约持仓1539手多空持仓分别占比19和981TS合约持仓792手多空持仓分别占比747和253TL合约持仓526手多空持仓分别占比48和952从类型上看20只中长期纯债型基金持有3877手18只混合债券型一级基金持有2060手11只混合债券型二级基金持有1758手15只偏债混合型基金持有788手12只短期纯债型基金持有675手从公司上看嘉实基金持有3088手鹏扬基金持有1486手易方达基金持有845手国寿安保基金持有755手广发基金持有469手中金公司持有430手东证资管持有350手平安基金持有231手永赢基金持有220手天弘基金持有200手从产品上看嘉实稳和6个月持有A012279OF持有2250手鹏扬汇利A004585OF持有516手中金恒瑞A920007OF持有430手易方达裕富A008556OF持有377手东方红聚利A007262OF持有350手嘉实稳华纯债A004544OF持有340手国寿安保尊耀纯债A007837OF持有330手鹏扬泓利A006059OF持有306手广发汇利一年定开债008296OF持有240手嘉实短债A013737OF持有230手2023年2季度末53家公募基金公司的266只公募基金产品共持有股指期货头寸14510手较上季度末增加3268手具体地多头持仓7672手较上季度末增加1080手空头持仓6838手较上季度末增加2188手从分布上看IF合约持仓5576手多空持仓分别占比357和643IH合约持仓1629手多空持仓分别占比991和09IC合约持仓4264手多空持仓分别占比654和346IM合约持仓3041手多空持仓分别占比420和580从类型上看104只被动指数型基金持有5576手23只股票多空持有4363手23只灵活配置型基金持有2304手55只增强指数型基金持有1024手29只偏股混合型基金持有595手16只偏债混合型基金持有435手16只普通股票型基金持有213手从公司上看华夏基金持有2750手华泰柏瑞基金持有2692手汇添富基金持有2488手南方基金持有1675手中欧基金持有554手建信基金持有538手广发基金持有494手易方达基金持有450手嘉实基金持有447手海富通基金持有336手从产品上看汇添富绝对收益策略A000762OF持有2331手南方中证500ETF510500OF持有1435手华夏上证50ETF510050OF持有1185手华泰柏瑞富利A004475OF持有884手华泰柏瑞沪深300ETF510300OF持有770手华夏安泰对冲策略3个月定开008856OF持有670手建信中证500指数增强A000478OF持有426手华泰柏瑞多策略A003175OF持有415手华泰柏瑞鼎利A004010OF持有283手广发均衡增长A010534OF持有219手备注本报告全部图表数据来源均为wind后文不再注释金融衍生品研究所2023年7月21日目录1国债期货持仓情况311市场整体情况3图表1公募基金国债期货历史季末总持仓手3图表2公募基金国债期货历史季末持仓品种与多空分布手3图表3历史季末持有国债期货的公募基金公司与产品数量412基金产品类型情况4图表42023Q2季末持有国债期货的各类型基金产品数量期货持仓名义金额占基金规模比例5图表5各类型基金产品国债期货历史季末持仓手5图表62023Q2各类型基金产品国债期货季末持仓-各品种多空持仓情况手5图表72023Q2各类型基金产品国债期货季末持仓-各品种净持仓情况手613公募基金公司情况6图表82023Q2国债期货季末持仓前10名基金公司-各品种多空持仓情况手7图表92023Q2国债期货季末持仓前10名基金公司-各品种净持仓情况手714公募产品情况7图表102023Q2国债期货季末持仓前10名基金产品-过去4个季度末持仓情况手9图表112023Q2季末持有国债期货前10名基金产品规模期货持仓名义金额占基金规模比例9图表122023Q2基金产品国债期货季末持仓前10名-各品种多空持仓情况手9图表132023Q2基金产品国债期货季末持仓前10名-各品种净持仓情况手10图表142023Q2季末持有国债期货的公募基金详情前30只102股指期货持仓情况1021市场整体情况10图表15公募基金股指期货历史季末总持仓手11图表16公募基金股指期货历史季末持仓品种与多空分布手11图表17历史季末持有股指期货的公募基金公司与产品数量1122基金产品类型情况12图表182023Q2季末持有股指期货的各类型基金产品数量期货持仓名义金额占基金规模比例13图表19各类型基金产品股指期货历史季末持仓手13图表202023Q2各类型基金产品股指期货季末持仓-各品种多空持仓情况手131金融衍生品研究所2023年7月21日图表212023Q2各类型基金产品股指期货季末持仓-各品种净持仓情况手1423公募基金公司情况14图表222023Q2股指期货季末持仓前10名基金公司-各品种多空持仓情况手15图表232023Q2股指期货季末持仓前10名基金公司-各品种净持仓情况手1524公募产品情况15图表242023Q2股指期货季末持仓前10名基金产品-过去4个季度末持仓情况手17图表252023Q2季末持有股指期货前10名基金产品规模期货持仓名义金额占基金规模比例17图表262023Q2基金产品股指期货季末持仓前10名-各品种多空持仓情况手18图表272023Q2基金产品股指期货季末持仓前10名-各品种净持仓情况手18图表282023Q2季末持有股指期货的公募基金详情前30只182金融衍生品研究所2023年7月21日1国债期货持仓情况11市场整体情况2023年2季度末公募基金共持有国债期货9158手较上季度末增加1433手具体地多头持仓1738手较上季度末增加432手空头持仓7420手较上季度末增加1001手从品种上看T合约持仓6301手多空持仓分别占比173和827TF合约持仓1539手多空持仓分别占比19和981TS合约持仓792手多空持仓分别占比747和253TL合约持仓526手多空持仓分别占比48和952从方向上看本季度末公募基金国债期货的净空头持仓5682手较上季度末增加569手其中T合约净空头持仓4119手较上季度末减少188手TF合约净空头持仓1479手较上季度末增加1243手TS合约净多头持仓392手较上季度末减少962手TL合约净空头持仓476手较上季度末增加476手从主体数量上看本季度末共有28家公募基金公司的76只公募基金产品持有国债期货头寸相较于上季度末公司数量增加0家产品数量增加11只图表1公募基金国债期货历史季末总持仓手图表2公募基金国债期货历史季末持仓品种与多空分布手3金融衍生品研究所2023年7月21日图表3历史季末持有国债期货的公募基金公司与产品数量12基金产品类型情况从基金类型上看2023年2季度末各类型基金的国债期货持仓情况如下120只中长期纯债型基金持有3877手国债期货较上季度末增加569手期货持仓名义金额占基金规模的比例为31从品种上看该类型基金分别持有2567手T合约390手TF合约550手TS合约370手TL合约从持仓方向上看该类型基金在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-1643手TF合约净持仓-330手TS合约净持仓550手TL合约净持仓-320手218只混合债券型一级基金持有2060手国债期货较上季度末减少898手期货持仓名义金额占基金规模的比例为49从品种上看该类型基金分别持有1347手T合约608手TF合约7手TS合约98手TL合约从持仓方向上看该类型基金在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-821手TF合约净持仓-608手TS合约净持仓7手TL合约净持仓-98手311只混合债券型二级基金持有1758手国债期货较上季度末增加1393手期货持仓名义金额占基金规模的比例为38从品种上看该类型基金分别持有1481手T合约219手TF合约0手TS合约58手TL合约从持仓方向上看该类型基金在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-961手TF合约净持仓-219手TS合约净持仓0手TL合约净持仓-58手415只偏债混合型基金持有788手国债期货较上季度末增加421手期货持仓名义金额占基金规模的比例为58从品种上看该类型基金分别持有684手T合约104手TF合约0手TS合约0手TL合约从持仓方向上看该类型基金在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-624手TF合约净持仓-104手TS合约净持仓0手TL合约净持仓0手512只短期纯债型基金持有675手国债期货较上季度末减少52手期货持仓名义金额占基金规模的比例为22从品种上看该类型基金分别持有222手T合约218手TF合约235手TS合约0手TL合约从持仓方向上看该类型基金在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-70手TF合约净持仓-218手TS合约净持仓-165手TL合约净持仓0手4金融衍生品研究所2023年7月21日图表42023Q2季末持有国债期货的各类型基金产品数量期货持仓名义金额占基金规模比例图表5各类型基金产品国债期货历史季末持仓手图表62023Q2各类型基金产品国债期货季末持仓-各品种多空持仓情况手5金融衍生品研究所2023年7月21日图表72023Q2各类型基金产品国债期货季末持仓-各品种净持仓情况手13公募基金公司情况根据各家基金公司旗下公募基金产品在2023年2季度末的国债期货总持仓排名持仓规模前10名基金公司的具体情况如下1嘉实基金持有国债期货3088手较上季度末增加2161手从品种上看该公司分别持有1740手T合约503手TF合约740手TS合约105手TL合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-1740手TF合约净持仓-503手TS合约净持仓360手TL合约净持仓-105手2鹏扬基金持有国债期货1486手较上季度末增加1306手从品种上看该公司分别持有1486手T合约0手TF合约0手TS合约0手TL合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-1386手TF合约净持仓0手TS合约净持仓0手TL合约净持仓0手3易方达基金持有国债期货845手较上季度末增加565手从品种上看该公司分别持有421手T合约219手TF合约0手TS合约205手TL合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓221手TF合约净持仓-219手TS合约净持仓0手TL合约净持仓-205手4国寿安保基金持有国债期货755手较上季度末增加320手从品种上看该公司分别持有655手T合约100手TF合约0手TS合约0手TL合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-655手TF合约净持仓-100手TS合约净持仓0手TL合约净持仓0手5广发基金持有国债期货469手较上季度末增加369手从品种上看该公司分别持有129手T合约340手TF合约0手TS合约0手TL合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-129手TF合约净持仓-340手TS合约净持仓0手TL合约净持仓0手6中金公司持有国债期货430手较上季度末增加165手从品种上看该公司分别持有260手T合约170手TF合约0手TS合约0手TL合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-260手TF合约净持仓-170手TS合约净持仓0手TL合约净持仓0手7东证资管持有国债期货350手较上季度末减少60手从品种上看该公司分别持有340手T合约0手TF合约0手TS合约10手TL合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-340手TF合约净持仓0手TS合约净持仓0手TL合约净持仓-10手6金融衍生品研究所2023年7月21日8平安基金持有国债期货231手较上季度末减少74手从品种上看该公司分别持有163手T合约0手TF合约0手TS合约68手TL合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-163手TF合约净持仓0手TS合约净持仓0手TL合约净持仓-68手9永赢基金持有国债期货220手较上季度末增加20手从品种上看该公司分别持有220手T合约0手TF合约0手TS合约0手TL合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-220手TF合约净持仓0手TS合约净持仓0手TL合约净持仓0手10天弘基金持有国债期货200手较上季度末增加200手从品种上看该公司分别持有200手T合约0手TF合约0手TS合约0手TL合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓200手TF合约净持仓0手TS合约净持仓0手TL合约净持仓0手图表82023Q2国债期货季末持仓前10名基金公司-各品种多空持仓情况手图表92023Q2国债期货季末持仓前10名基金公司-各品种净持仓情况手14公募产品情况根据各只公募基金产品在2023年2季度末的国债期货持仓排名持仓规模前10的公募基金产品的具体情况如下1嘉实稳和6个月持有A012279OF持有国债期货2250手较上季度末增加1555手报告期末基金规模1196亿元国债期货持仓名义金额274亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为229从品种上看该基金分别持有1435手T合约260手TF合约450手TS合约105手TL合约从持仓方向上看7金融衍生品研究所2023年7月21日该产品在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-1435手TF合约净持仓-260手TS合约净持仓450手TL合约净持仓-105手2鹏扬汇利A004585OF持有国债期货516手较上季度末增加516手报告期末基金规模547亿元国债期货持仓名义金额53亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为96从品种上看该基金分别持有516手T合约0手TF合约0手TS合约0手TL合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-516手TF合约净持仓0手TS合约净持仓0手TL合约净持仓0手3中金恒瑞A920007OF持有国债期货430手较上季度末增加165手报告期末基金规模398亿元国债期货持仓名义金额44亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为110从品种上看该基金分别持有260手T合约170手TF合约0手TS合约0手TL合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-260手TF合约净持仓-170手TS合约净持仓0手TL合约净持仓0手4易方达裕富A008556OF持有国债期货377手较上季度末增加247手报告期末基金规模614亿元国债期货持仓名义金额38亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为62从品种上看该基金分别持有100手T合约219手TF合约0手TS合约58手TL合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-100手TF合约净持仓-219手TS合约净持仓0手TL合约净持仓-58手5东方红聚利A007262OF持有国债期货350手较上季度末减少60手报告期末基金规模373亿元国债期货持仓名义金额36亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为96从品种上看该基金分别持有340手T合约0手TF合约0手TS合约10手TL合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-340手TF合约净持仓0手TS合约净持仓0手TL合约净持仓-10手6嘉实稳华纯债A004544OF持有国债期货340手较上季度末增加150手报告期末基金规模190亿元国债期货持仓名义金额45亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为235从品种上看该基金分别持有170手T合约70手TF合约100手TS合约0手TL合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-170手TF合约净持仓-70手TS合约净持仓100手TL合约净持仓0手7国寿安保尊耀纯债A007837OF持有国债期货330手较上季度末增加130手报告期末基金规模144亿元国债期货持仓名义金额34亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为234从品种上看该基金分别持有330手T合约0手TF合约0手TS合约0手TL合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-330手TF合约净持仓0手TS合约净持仓0手TL合约净持仓0手8鹏扬泓利A006059OF持有国债期货306手较上季度末增加306手报告期末基金规模360亿元国债期货持仓名义金额31亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为87从品种上看该基金分别持有306手T合约0手TF合约0手TS合约0手TL合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓-306手TF合约净持仓0手TS合约净持仓0手TL合约净持仓0手9广发汇利一年定开债008296OF持有国债期货240手较上季度末增加140手报告期末基金规模244亿元国债期货持仓名义金额25亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为100从品种上看该基金分别持有0手T合约240手TF合约0手TS合约0手TL合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓0手TF合约净持仓-240手TS合约净持仓0手TL合约净持仓0手8金融衍生品研究所2023年7月21日10嘉实短债A013737OF持有国债期货230手较上季度末增加230手报告期末基金规模576亿元国债期货持仓名义金额35亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为60从品种上看该基金分别持有0手T合约120手TF合约110手TS合约0手TL合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为T合约净持仓0手TF合约净持仓-120手TS合约净持仓-110手TL合约净持仓0手图表102023Q2国债期货季末持仓前10名基金产品-过去4个季度末持仓情况手图表112023Q2季末持有国债期货前10名基金产品规模期货持仓名义金额占基金规模比例图表122023Q2基金产品国债期货季末持仓前10名-各品种多空持仓情况手9金融衍生品研究所2023年7月21日图表132023Q2基金产品国债期货季末持仓前10名-各品种净持仓情况手图表142023Q2季末持有国债期货的公募基金详情前30只2股指期货持仓情况21市场整体情况2023年2季度末公募基金共持有股指期货14510手较上季度末增加3268手具体地多头持仓7672手较上季度末增加1080手空头持仓6838手较上季度末增加2188手从品种上看IF合约持仓5576手多空持仓分别占比357和643IH合约持仓1629手多空持仓分别占比991和09IC合约持仓4264手多空持仓分别占比654和346IM合约持仓3041手多空持仓分别占比420和58010金融衍生品研究所2023年7月21日从方向上看本季度末公募基金股指期货的净多头持仓834手较上季度末增加1108手其中IF合约净空头持仓1592手较上季度末减少137手IH合约净多头持仓1601手较上季度末减少249手IC合约净多头持仓1312手较上季度末增加316手IM合约净空头持仓487手较上季度末增加1178手从主体数量上看本季度末共有53家公募基金公司的266只公募基金产品持有股指期货头寸相较于上季度末公司数量增加0家产品数量增加26只图表15公募基金股指期货历史季末总持仓手图表16公募基金股指期货历史季末持仓品种与多空分布手图表17历史季末持有股指期货的公募基金公司与产品数量11金融衍生品研究所2023年7月21日22基金产品类型情况从基金类型上看2023年2季度末各类型基金的股指期货持仓情况如下1104只被动指数型基金持有5576手股指期货较上季度末增加663手期货持仓名义金额占基金规模的比例为08从品种上看该类型基金分别持有1664手IF合约1429手IH合约2050手IC合约433手IM合约从持仓方向上看该类型基金在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓1664手IH合约净持仓1429手IC合约净持仓2050手IM合约净持仓433手223只股票多空持有4363手股指期货较上季度末增加413手期货持仓名义金额占基金规模的比例为219从品种上看该类型基金分别持有3333手IF合约12手IH合约486手IC合约532手IM合约从持仓方向上看该类型基金在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓-3333手IH合约净持仓-12手IC合约净持仓-486手IM合约净持仓-532手323只灵活配置型基金持有2304手股指期货较上季度末增加1544手期货持仓名义金额占基金规模的比例为19从品种上看该类型基金分别持有151手IF合约138手IH合约906手IC合约1109手IM合约从持仓方向上看该类型基金在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓-47手IH合约净持仓138手IC合约净持仓-868手IM合约净持仓-1045手455只增强指数型基金持有1024手股指期货较上季度末增加151手期货持仓名义金额占基金规模的比例为17从品种上看该类型基金分别持有118手IF合约3手IH合约470手IC合约433手IM合约从持仓方向上看该类型基金在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓118手IH合约净持仓3手IC合约净持仓470手IM合约净持仓433手529只偏股混合型基金持有595手股指期货较上季度末增加98手期货持仓名义金额占基金规模的比例为18从品种上看该类型基金分别持有69手IF合约23手IH合约170手IC合约333手IM合约从持仓方向上看该类型基金在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓63手IH合约净持仓23手IC合约净持仓138手IM合约净持仓201手616只偏债混合型基金持有435手股指期货较上季度末增加371手期货持仓名义金额占基金规模的比例为17从品种上看该类型基金分别持有240手IF合约5手IH合约87手IC合约103手IM合约从持仓方向上看该类型基金在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓-58手IH合约净持仓1手IC合约净持仓-87手IM合约净持仓-75手716只普通股票型基金持有213手股指期货较上季度末增加28手期货持仓名义金额占基金规模的比例为10从品种上看该类型基金分别持有1手IF合约19手IH合约95手IC合约98手IM合约从持仓方向上看该类型基金在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓1手IH合约净持仓19手IC合约净持仓95手IM合约净持仓98手12金融衍生品研究所2023年7月21日图表182023Q2季末持有股指期货的各类型基金产品数量期货持仓名义金额占基金规模比例图表19各类型基金产品股指期货历史季末持仓手图表202023Q2各类型基金产品股指期货季末持仓-各品种多空持仓情况手13金融衍生品研究所2023年7月21日图表212023Q2各类型基金产品股指期货季末持仓-各品种净持仓情况手23公募基金公司情况根据各家基金公司旗下公募基金产品在2023年2季度末的股指期货总持仓排名持仓规模前10名基金公司的具体情况如下1华夏基金持有股指期货2750手较上季度末增加757手从品种上看该公司分别持有622手IF合约1346手IH合约485手IC合约297手IM合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓104手IH合约净持仓1346手IC合约净持仓15手IM合约净持仓-55手2华泰柏瑞基金持有股指期货2692手较上季度末增加1771手从品种上看该公司分别持有835手IF合约3手IH合约964手IC合约890手IM合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓713手IH合约净持仓3手IC合约净持仓-910手IM合约净持仓-890手3汇添富基金持有股指期货2488手较上季度末增加87手从品种上看该公司分别持有2443手IF合约0手IH合约36手IC合约9手IM合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓-2219手IH合约净持仓0手IC合约净持仓36手IM合约净持仓9手4南方基金持有股指期货1675手较上季度末增加333手从品种上看该公司分别持有65手IF合约3手IH合约1482手IC合约125手IM合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓-35手IH合约净持仓3手IC合约净持仓1480手IM合约净持仓125手5中欧基金持有股指期货554手较上季度末增加268手从品种上看该公司分别持有0手IF合约141手IH合约28手IC合约385手IM合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓0手IH合约净持仓141手IC合约净持仓28手IM合约净持仓221手6建信基金持有股指期货538手较上季度末增加57手从品种上看该公司分别持有0手IF合约0手IH合约288手IC合约250手IM合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓0手IH合约净持仓0手IC合约净持仓288手IM合约净持仓250手7广发基金持有股指期货494手较上季度末增加247手从品种上看该公司分别持有202手IF合约0手IH合约126手IC合约166手IM合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓-90手IH合约净持仓0手IC合约净持仓38手IM合约净持仓34手14金融衍生品研究所2023年7月21日8易方达基金持有股指期货450手较上季度末增加85手从品种上看该公司分别持有206手IF合约32手IH合约118手IC合约94手IM合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓206手IH合约净持仓32手IC合约净持仓118手IM合约净持仓94手9嘉实基金持有股指期货447手较上季度末减少46手从品种上看该公司分别持有301手IF合约0手IH合约118手IC合约28手IM合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓27手IH合约净持仓0手IC合约净持仓64手IM合约净持仓28手10海富通基金持有股指期货336手较上季度末减少8手从品种上看该公司分别持有190手IF合约2手IH合约10手IC合约134手IM合约从持仓方向上看该公司在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓-104手IH合约净持仓-2手IC合约净持仓-10手IM合约净持仓-112手图表222023Q2股指期货季末持仓前10名基金公司-各品种多空持仓情况手图表232023Q2股指期货季末持仓前10名基金公司-各品种净持仓情况手24公募产品情况根据各只公募基金产品在2023年2季度末的股指期货持仓排名持仓规模前10的公募基金产品的具体情况如下1汇添富绝对收益策略A000762OF持有股指期货2331手较上季度末增加88手报告期末基金规模550亿元股指期货持仓名义金额269亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为489从品种上看该基金分别持有2331手IF合约0手IH合约0手IC合约0手IM合约从持仓方向上看该产品在15金融衍生品研究所2023年7月21日各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓-2331手IH合约净持仓0手IC合约净持仓0手IM合约净持仓0手2南方中证500ETF510500OF持有股指期货1435手较上季度末增加401手报告期末基金规模4840亿元股指期货持仓名义金额171亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为35从品种上看该基金分别持有0手IF合约0手IH合约1435手IC合约0手IM合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓0手IH合约净持仓0手IC合约净持仓1435手IM合约净持仓0手3华夏上证50ETF510050OF持有股指期货1185手较上季度末增加125手报告期末基金规模5762亿元股指期货持仓名义金额88亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为15从品种上看该基金分别持有0手IF合约1185手IH合约0手IC合约0手IM合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓0手IH合约净持仓1185手IC合约净持仓0手IM合约净持仓0手4华泰柏瑞富利A004475OF持有股指期货884手较上季度末增加884手报告期末基金规模738亿元股指期货持仓名义金额110亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为149从品种上看该基金分别持有0手IF合约0手IH合约451手IC合约433手IM合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓0手IH合约净持仓0手IC合约净持仓-451手IM合约净持仓-433手5华泰柏瑞沪深300ETF510300OF持有股指期货770手较上季度末增加0手报告期末基金规模7187亿元股指期货持仓名义金额89亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为12从品种上看该基金分别持有770手IF合约0手IH合约0手IC合约0手IM合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓770手IH合约净持仓0手IC合约净持仓0手IM合约净持仓0手6华夏安泰对冲策略3个月定开008856OF持有股指期货670手较上季度末增加628手报告期末基金规模116亿元股指期货持仓名义金额81亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为699从品种上看该基金分别持有259手IF合约0手IH合约235手IC合约176手IM合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓-259手IH合约净持仓0手IC合约净持仓-235手IM合约净持仓-176手7建信中证500指数增强A000478OF持有股指期货426手较上季度末增加42手报告期末基金规模533亿元股指期货持仓名义金额53亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为99从品种上看该基金分别持有0手IF合约0手IH合约279手IC合约147手IM合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓0手IH合约净持仓0手IC合约净持仓279手IM合约净持仓147手8华泰柏瑞多策略A003175OF持有股指期货415手较上季度末增加415手报告期末基金规模391亿元股指期货持仓名义金额52亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为132从品种上看该基金分别持有0手IF合约0手IH合约209手IC合约206手IM合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓0手IH合约净持仓0手IC合约净持仓-209手IM合约净持仓-206手9华泰柏瑞鼎利A004010OF持有股指期货283手较上季度末增加283手报告期末基金规模1319亿元股指期货持仓名义金额35亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为27从品种上看该基金分别持有0手IF合约0手IH合约145手IC合约138手IM合约从持仓方向上看该产品在各品16金融衍生品研究所2023年7月21日种上的净持仓分别为IF合约净持仓0手IH合约净持仓0手IC合约净持仓-145手IM合约净持仓-138手10广发均衡增长A010534OF持有股指期货219手较上季度末增加219手报告期末基金规模252亿元股指期货持仓名义金额26亿元期货持仓名义金额占基金规模的比例为104从品种上看该基金分别持有120手IF合约0手IH合约44手IC合约55手IM合约从持仓方向上看该产品在各品种上的净持仓分别为IF合约净持仓-120手IH合约净持仓0手IC合约净持仓-44手IM合约净持仓-55手图表242023Q2股指期货季末持仓前10名基金产品-过去4个季度末持仓情况手图表252023Q2季末持有股指期货前10名基金产品规模期货持仓名义金额占基金规模比例17金融衍生品研究所2023年7月21日图表262023Q2基金产品股指期货季末持仓前10名-各品种多空持仓情况手图表272023Q2基金产品股指期货季末持仓前10名-各品种净持仓情况手图表282023Q2季末持有股指期货的公募基金详情前30只18金融衍生品研究所2023年7月21日研究员张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询证号Z0015334010-68569594zhangchenqhchinastockcomcn作者承诺本人具有中国期货业协会授予的期货从业资格证书本人承诺以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告清晰准确地反映了本人的研究观点本人不曾因不因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京IFC财源国际中心A座3133层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-779919