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>> 华泰期货-股票期权日报-230725
上传日期:   2023/7/25 大小:   552KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周一(7月24日),大盘在早间低开高走后,午后跟风资金寥寥致盘面再度鸡肋,指数逐级回落,北向资金受汇率及新规影响一路流出,创业板指逼近年内低点。盘面上,早盘强势的AI午后大多收窄涨幅,而深跌的大消费题材股则在资金点火下短暂冲高。日内新能源受期货连续大跌影响持续萎靡,资金不足导致广电系、Chiplet、电子烟等多个题材脉冲未果未落。全天个股涨跌不一,短线梯队再度面临推倒重来,此前连板个股全部晋级失败。截至收盘,上证指数跌0.11%报3164.16点,深证成指跌0.58%,创业板指跌0.75%,北证50跌0.38%,万得全A、万得双创均小跌报收,其中万得全A连跌6日,万得双创连跌7日。A股全天仅成交6601亿元,创年内次低,仅高于1月18日创造的6346亿元地量;北向资金净卖出超51亿元。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为175万张,沪市300ETF期权成交量为126万张,深市300ETF期权成交量为27万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.85,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.87,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.82,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为10.90%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为10.37%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为10.44%,处于近期较低位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为13.96%,沪市300ETF期权为13.37%,深市300ETF期权为13.61%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报13.60点,处于近期较低位置。
 
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