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>> 兴业证券-【兴证金工】兴证期权水晶球预测日报:市场情绪维持偏乐观-230710
上传日期:   2023/7/11 大小:   490KB
格式:   pdf  共6页 来源:   兴业证券
评级:   -- 作者:   郑兆磊,刘海燕
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投资要点
  市场回顾:上个交易日期权市场数据表明基于认购认沽期权波动率价差的边际变化指标表现乐观,基于波动率期限结构的边际变化、最近3日的波动率风险溢价的边际变化、最近3日的波动率风险溢价、认购期权隐含波动率斜率指标表现中性。整体而言期权市场情绪偏乐观。从标的日内走势来看,早盘小幅高开,午后略有回落。最终标的上涨0.51%,50指数上涨0.55%,标的走势符合水晶球指数的预期。
  短期预判:截止到周一市场收盘,兴证期权水晶球择时指数维持6分(情绪偏乐观),期权市场数据表明基于最近3日的波动率风险溢价的边际变化、认购期权隐含波动率斜率指标表现乐观,基于最近3日的波动率风险溢价指标表现中性,基于波动率期限结构的边际变化指标表现谨慎。整体而言期权市场情绪偏乐观。
  风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。
  
 
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