>> 兴业证券-【兴证金工】兴证期权水晶球预测日报:市场情绪维持偏乐观-230703
| 上传日期: |
2023/7/4 |
大小: |
488KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
兴业证券 |
| 评级: |
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作者: |
郑兆磊,宫民 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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市场回顾:上个交易日期权市场数据表明基于波动率期限结构的边际变化指标表现乐观,基于最近3日的波动率风险溢价的边际变化、最近3日的波动率风险溢价、认购期权隐含波动率斜率指标表现中性。整体而言期权市场情绪偏乐观。从标的日内走势来看,早盘开盘后一路上行。最终标的上涨1.49%,50指数上涨1.70%,标的走势符合水晶球指数的预期。 短期预判:截止到周一市场收盘,兴证期权水晶球择时指数转向7分(情绪偏乐观),期权市场数据表明基于最近3日的波动率风险溢价的边际变化、认购认沽期权成交比率指标表现乐观,基于波动率期限结构的边际变化、认购认沽期权成交比率的边际变化、基于最近3日的波动率风险溢价、认购期权隐含波动率斜率指标表现中性。整体而言期权市场情绪偏乐观 风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。
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