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>> 中信期货-跟踪周报:残差波动率因子发力-230710
上传日期:   2023/7/10 大小:   1108KB
格式:   pdf  共14页 来源:   中信期货
评级:   -- 作者:   周通,熊鹰
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最近一周的单因子表现(全行业):上周三大体系中存货周转率、hist_sigma (历史残差波动率)、alpha101 (反转类)表现最好。
  单因子在时间序列上的表现:上周A股呈震荡调整市、整体先扬后抑,30个中信一级行业中涨跌比例接近五五分,具体为16个行业上涨、14个行业下跌。上周量价体系中,全体因子延续一致负向风格,残差波动率因子整体发力、引领当期反向选股风格,而动量、长期反转和流动性因子部分个体表现较好;财务体系中,各因子预测效果减弱。
  中信一级行业的单因子表现:上周综合金融涨幅最大,行业内流动比率、cumulative_range (累计收益率范围)、alpha046 (反转类)表现最好;传媒跌幅最大,行业内总资产周转率、cumulative_range (累计收益率范围)、alpha009 (反转类)表现最好。
 
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