>> 中信期货-跟踪周报:残差波动率因子发力-230710
| 上传日期: |
2023/7/10 |
大小: |
1108KB |
| 格式: |
pdf 共14页 |
来源: |
中信期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
周通,熊鹰 |
| 下载权限: |
无限制-登录即可下载 |
|
|
最近一周的单因子表现(全行业):上周三大体系中存货周转率、hist_sigma (历史残差波动率)、alpha101 (反转类)表现最好。 单因子在时间序列上的表现:上周A股呈震荡调整市、整体先扬后抑,30个中信一级行业中涨跌比例接近五五分,具体为16个行业上涨、14个行业下跌。上周量价体系中,全体因子延续一致负向风格,残差波动率因子整体发力、引领当期反向选股风格,而动量、长期反转和流动性因子部分个体表现较好;财务体系中,各因子预测效果减弱。 中信一级行业的单因子表现:上周综合金融涨幅最大,行业内流动比率、cumulative_range (累计收益率范围)、alpha046 (反转类)表现最好;传媒跌幅最大,行业内总资产周转率、cumulative_range (累计收益率范围)、alpha009 (反转类)表现最好。
|
|