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>> 华泰期货-股票期权日报-230704
上传日期:   2023/7/4 大小:   549KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周一(7月3日),市场七月开门红,沪指单边上涨1.31%,创出近两个月来最大单日升幅。新能源车、储能题材“重返赛道”,大金融、大消费涨幅居前;AI应用概念深度回调。上证指数收涨1.31%报3243.98点,创业板指涨0.6%,万得全A涨0.85%,万得双创涨0.12%。市场成交额10261亿元,北向资金实际净买入26.85亿元。光伏概念反弹,金晶科技、科华数据等多股涨停。汽车股大涨,赛力斯、金龙汽车、中通客车等涨停。餐饮旅游回暖,同庆楼、长白山涨停。中字头股表现活跃,中国软件等涨停。机器人概念深度回调,中大力德、鸣志电器跌停。人工智能概念重挫,游戏、文化传媒方向多股跌停。个股方面,卫宁健康“20cm”跌停,实际控制人、董事长被留置。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为166万张,沪市300ETF期权成交量为115万张,深市300ETF期权成交量为20万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.85,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.80,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.87,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为13.76%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为13.64%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为13.71%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为13.52%,沪市300ETF期权为12.94%,深市300ETF期权为12.95%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报13.59点,处于近期较低位置。
  
 
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