国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益1.08%，本年超额收益1.65%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益1.76%，本年超额收益3.56%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益1.59%，本年超额收益5.33%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，单季ROE、标准化预期外收入、三个月波动等因子表现较好，而一个月反转、三个月反转、EPTTM一年分位点等因子表现较差。最近一月，单季ROE、单季SP、单季EP等因子表现较好，而特异度、单季净利同比增速、标准化预期外盈利等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，EPTTM、单季EP、三个月换手等因子表现较好，而一个月反转、预期净利润环比、高管薪酬等因子表现较差。最近一月，三个月反转、DELTAROE、单季营利同比增速等因子表现较好，而特异度、一个月波动、非流动性冲击等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，单季净利同比增速、单季营利同比增速、单季EP等因子表现较好，而一个月反转、一年动量、高管薪酬等因子表现较差。最近一月，单季EP、三个月机构覆盖、单季超预期幅度等因子表现较好，而非流动性冲击、高管薪酬、一个月反转等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，单季EP、预期EPTTM、EPTTM等因子表现较好，而一个月反转、高管薪酬、特异度等因子表现较差。最近一月，SPTTM、单季SP、预期BP等因子表现较好，而非流动性冲击、标准化预期外收入、标准化预期外盈利等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计600亿元。中证500指数增强产品共有61只，总规模合计523亿元。中证1000指数增强产品共有34只，总规模合计282亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.18%，最低-0.63%，中位数0.67%。最近一月：超额收益最高2.72%，最低-1.04%，中位数1.06%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.61%，最低-1.08%，中位数0.90%。最近一月：超额收益最高3.02%，最低-0.94%，中位数1.32%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.32%，最低0.03%，中位数0.73%。最近一月：超额收益最高2.18%，最低-0.49%，中位数1.11%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险