国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.66%，本年超额收益0.58%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.48%，本年超额收益1.73%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.51%，本年超额收益3.58%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，三个月波动、一个月波动、预期EPTTM等因子表现较好，而三个月反转、一个月反转、单季净利同比增速等因子表现较差。最近一月，预期BP、SPTTM、单季SP等因子表现较好，而三个月反转、特异度、DELTAROE等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，一个月换手、三个月换手、三个月波动等因子表现较好，而预期PEG、三个月反转、预期净利润环比等因子表现较差。最近一月，单季营利同比增速、DELTAROA、DELTAROE等因子表现较好，而预期PEG、一个月波动、特异度等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，单季SP、三个月换手、三个月波动等因子表现较好，而特异度、单季净利同比增速、预期BP等因子表现较差。最近一月，一年动量、3个月盈利上下调、单季超预期幅度等因子表现较好，而非流动性冲击、一个月波动、单季营收同比增速等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，非流动性冲击、一个月换手、单季ROA等因子表现较好，而三个月反转、一个月反转、EPTTM一年分位点等因子表现较差。最近一月，一年动量、SPTTM、DELTAROE等因子表现较好，而三个月波动、一个月换手、一个月波动等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计600亿元。中证500指数增强产品共有61只，总规模合计523亿元。中证1000指数增强产品共有34只，总规模合计282亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.59%，最低-0.39%，中位数0.22%。最近一月：超额收益最高4.39%，最低-1.53%，中位数0.68%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.06%，最低-0.83%，中位数0.47%。最近一月：超额收益最高3.01%，最低-1.35%，中位数0.39%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.90%，最低-0.27%，中位数0.00%。最近一月：超额收益最高1.54%，最低-0.87%，中位数0.29%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。