国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.43%，本年超额收益-0.10%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.36%，本年超额收益1.26%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-0.13%，本年超额收益3.08%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，三个月反转、EPTTM一年分位点、一个月反转等因子表现较好，而预期BP、BP、特异度等因子表现较差。最近一月，SPTTM、BP、预期BP等因子表现较好，而特异度、标准化预期外收入、DELTAROE等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，三个月反转、一个月反转、DELTAROE等因子表现较好，而BP、三个月波动、预期BP等因子表现较差。最近一月，一年动量、单季营利同比增速、DELTAROA等因子表现较好，而一个月波动、三个月波动、三个月换手等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，三个月反转、3个月盈利上下调、一年动量等因子表现较好，而预期BP、三个月波动、单季净利同比增速等因子表现较差。最近一月，一年动量、3个月盈利上下调、三个月机构覆盖等因子表现较好，而一个月波动、三个月波动、非流动性冲击等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，三个月反转、高管薪酬、三个月机构覆盖等因子表现较好，而股息率、预期BP、BP等因子表现较差。最近一月，一年动量、SPTTM、单季SP等因子表现较好，而三个月波动、一个月换手、一个月波动等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计600亿元。中证500指数增强产品共有61只，总规模合计523亿元。中证1000指数增强产品共有34只，总规模合计282亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.81%，最低-1.83%，中位数0.07%。最近一月：超额收益最高3.97%，最低-1.77%，中位数0.68%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.29%，最低-0.91%，中位数0.12%。最近一月：超额收益最高2.95%，最低-1.52%，中位数0.48%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.82%，最低-0.56%，中位数0.18%。最近一月：超额收益最高2.33%，最低-0.48%，中位数0.74%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。