核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.59%，本年超额收益0.32%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.69%，本年超额收益1.60%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.80%，本年超额收益3.13%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，BP、预期BP、单季SP等因子表现较好，而三个月反转、EPTTM一年分位点、三个月机构覆盖等因子表现较差。最近一月，预期BP、BP、EPTTM等因子表现较好，而三个月反转、三个月机构覆盖、EPTTM一年分位点等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，单季SP、BP、一年动量等因子表现较好，而一个月反转、3个月盈利上下调、特异度等因子表现较差。最近一月，一年动量、股息率、高管薪酬等因子表现较好，而三个月反转、单季营收同比增速、EPTTM一年分位点等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，单季EP、单季营利同比增速、股息率等因子表现较好，而三个月反转、一个月反转、非流动性冲击等因子表现较差。最近一月，一年动量、3个月盈利上下调、单季营利同比增速等因子表现较好，而一个月波动、三个月反转、特异度等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，预期BP、BP、SPTTM等因子表现较好，而三个月反转、一个月波动、EPTTM一年分位点等因子表现较差。最近一月，一年动量、SPTTM、预期BP等因子表现较好，而三个月波动、一个月换手、三个月换手等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计600亿元。中证500指数增强产品共有61只，总规模合计523亿元。中证1000指数增强产品共有34只，总规模合计282亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.04%，最低-0.95%，中位数0.08%。最近一月：超额收益最高2.20%，最低-1.48%，中位数0.53%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.03%，最低-0.84%，中位数0.04%。最近一月：超额收益最高2.21%，最低-1.54%，中位数0.32%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.22%，最低-0.35%，中位数0.22%。最近一月：超额收益最高2.44%，最低-0.76%，中位数1.06%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。