国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-1.03%，本年超额收益-0.28%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.64%，本年超额收益0.88%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-0.42%，本年超额收益2.31%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，预期BP、BP、SPTTM等因子表现较好，而3个月盈利上下调、标准化预期外收入、预期净利润环比等因子表现较差。最近一月，一个月波动、EPTTM、预期EPTTM等因子表现较好，而DELTAROE、3个月盈利上下调、预期净利润环比等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，BP、预期BP、SPTTM等因子表现较好，而单季营收同比增速、EPTTM一年分位点、三个月反转等因子表现较差。最近一月，一年动量、一个月波动、一个月反转等因子表现较好，而预期PEG、单季超预期幅度、DELTAROE等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，预期EPTTM、高管薪酬、预期净利润环比等因子表现较好，而非流动性冲击、三个月换手、单季营收同比增速等因子表现较差。最近一月，一个月反转、一年动量、预期EPTTM等因子表现较好，而单季超预期幅度、预期BP、BP等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，BP、SPTTM、单季SP等因子表现较好，而标准化预期外盈利、一个月换手、三个月换手等因子表现较差。最近一月，单季SP、SPTTM、高管薪酬等因子表现较好，而EPTTM一年分位点、单季超预期幅度、单季净利同比增速等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计600亿元。中证500指数增强产品共有61只，总规模合计523亿元。中证1000指数增强产品共有33只，总规模合计282亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.42%，最低-0.83%，中位数-0.02%。最近一月：超额收益最高1.66%，最低-0.93%，中位数0.30%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.86%，最低-1.46%，中位数-0.24%。最近一月：超额收益最高1.81%，最低-1.37%，中位数0.19%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.66%，最低-1.48%，中位数-0.13%。最近一月：超额收益最高2.13%，最低-0.58%，中位数0.77%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。