核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.93%，本年超额收益0.75%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.46%，本年超额收益1.54%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-0.03%，本年超额收益2.83%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，一个月波动、一个月换手、单季净利同比增速等因子表现较好，而三个月反转、一年动量、EPTTM等因子表现较差。最近一月，一个月换手、三个月换手、一个月波动等因子表现较好，而3个月盈利上下调、三个月机构覆盖、DELTAROE等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，一年动量、单季营收同比增速、单季ROA等因子表现较好，而SPTTM、单季SP、BP等因子表现较差。最近一月，一个月换手、非流动性冲击、一个月波动等因子表现较好，而预期PEG、特异度、单季超预期幅度等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，预期PEG、DELTAROE、3个月盈利上下调等因子表现较好，而预期BP、BP、SPTTM等因子表现较差。最近一月，三个月换手、一年动量、标准化预期外盈利等因子表现较好，而预期BP、特异度、高管薪酬等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，DELTAROE、一年动量、DELTAROA等因子表现较好，而一个月换手、三个月换手、EPTTM一年分位点等因子表现较差。最近一月，一个月换手、三个月换手、股息率等因子表现较好，而单季营收同比增速、标准化预期外收入、单季营利同比增速等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计600亿元。中证500指数增强产品共有61只，总规模合计523亿元。中证1000指数增强产品共有33只，总规模合计282亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.33%，最低-0.49%，中位数0.32%。最近一月：超额收益最高2.41%，最低-1.73%，中位数0.13%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.20%，最低-0.54%，中位数0.38%。最近一月：超额收益最高2.79%，最低-1.25%，中位数0.47%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.12%，最低0.04%，中位数0.53%。最近一月：超额收益最高3.00%，最低-0.41%，中位数1.40%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。