国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.01%，本年超额收益-0.19%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.07%，本年超额收益1.07%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.37%，本年超额收益2.90%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，一年动量、单季ROA、单季ROE等因子表现较好，而特异度、BP、三个月波动等因子表现较差。最近一月，一个月换手、三个月换手、SPTTM等因子表现较好，而三个月机构覆盖、3个月盈利上下调、一个月反转等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，一年动量、单季ROA、一个月反转等因子表现较好，而预期BP、BP、SPTTM等因子表现较差。最近一月，一个月换手、三个月波动、单季SP等因子表现较好，而三个月反转、一个月反转、单季营收同比增速等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，一年动量、3个月盈利上下调、单季ROA等因子表现较好，而BP、预期BP、单季SP等因子表现较差。最近一月，三个月换手、一年动量、标准化预期外盈利等因子表现较好，而预期PEG、三个月反转、单季ROE等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，单季超预期幅度、单季ROA、标准化预期外盈利等因子表现较好，而DELTAROE、单季净利同比增速、DELTAROA等因子表现较差。最近一月，一个月换手、三个月换手、股息率等因子表现较好，而DELTAROE、一年动量、单季净利同比增速等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计600亿元。中证500指数增强产品共有61只，总规模合计523亿元。中证1000指数增强产品共有32只，总规模合计277亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.22%，最低-0.63%，中位数0.10%。最近一月：超额收益最高2.23%，最低-1.68%，中位数-0.02%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.93%，最低-0.74%，中位数0.09%。最近一月：超额收益最高3.36%，最低-2.06%，中位数0.36%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.97%，最低-0.25%，中位数0.22%。最近一月：超额收益最高2.84%，最低-1.02%，中位数1.16%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险