国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.14%，本年超额收益-0.18%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.05%，本年超额收益0.99%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.07%，本年超额收益2.47%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，三个月波动、一个月波动、三个月换手等因子表现较好，而3个月盈利上下调、DELTAROE、单季净利同比增速等因子表现较差。最近一月，预期BP、BP、SPTTM等因子表现较好，而三个月机构覆盖、单季ROA、3个月盈利上下调等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，一个月波动、三个月波动、一个月换手等因子表现较好，而预期净利润环比、3个月盈利上下调、DELTAROE等因子表现较差。最近一月，单季SP、SPTTM、BP等因子表现较好，而三个月反转、一个月反转、单季ROE等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，一个月反转、一个月波动、三个月波动等因子表现较好，而单季净利同比增速、单季超预期幅度、单季营利同比增速等因子表现较差。最近一月，三个月换手、三个月波动、SPTTM等因子表现较好，而预期PEG、三个月反转、三个月机构覆盖等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，高管薪酬、一个月换手、三个月换手等因子表现较好，而单季营利同比增速、DELTAROE、单季净利同比增速等因子表现较差。最近一月，三个月换手、三个月波动、一个月换手等因子表现较好，而预期PEG、标准化预期外收入、一年动量等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计600亿元。中证500指数增强产品共有61只，总规模合计523亿元。中证1000指数增强产品共有32只，总规模合计277亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.11%，最低-1.64%，中位数-0.15%。最近一月：超额收益最高3.70%，最低-3.47%，中位数-0.23%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.74%，最低-0.88%，中位数0.05%。最近一月：超额收益最高3.32%，最低-2.01%，中位数-0.12%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.59%，最低-0.38%，中位数0.31%。最近一月：超额收益最高3.30%，最低-1.22%，中位数0.57%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。