国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益1.10%，本年超额收益-0.03%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.24%，本年超额收益0.96%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.97%，本年超额收益2.45%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，三个月波动、一个月换手、单季SP等因子表现较好，而三个月机构覆盖、预期PEG、3个月盈利上下调等因子表现较差。最近一月，预期BP、SPTTM、BP等因子表现较好，而单季ROA、三个月反转、一个月反转等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，单季EP、标准化预期外盈利、DELTAROE等因子表现较好，而高管薪酬、三个月机构覆盖、预期PEG等因子表现较差。最近一月，标准化预期外盈利、DELTAROE、单季净利同比增速等因子表现较好，而一个月反转、三个月反转、单季ROE等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，单季净利同比增速、标准化预期外盈利、单季营利同比增速等因子表现较好，而三个月机构覆盖、三个月反转、预期PEG等因子表现较差。最近一月，DELTAROA、单季净利同比增速、DELTAROE等因子表现较好，而预期PEG、三个月反转、一个月反转等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，一个月换手、三个月换手、股息率等因子表现较好，而一年动量、EPTTM一年分位点、特异度等因子表现较差。最近一月，三个月换手、三个月波动、股息率等因子表现较好，而EPTTM一年分位点、预期PEG、单季ROA等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计600亿元。中证500指数增强产品共有61只，总规模合计523亿元。中证1000指数增强产品共有32只，总规模合计277亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.27%，最低-1.10%，中位数-0.20%。超额收益最高2.87%，最低-3.26%，中位数-0.36%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.83%，最低-0.71%，中位数0.01%。最近一月：超额收益最高2.51%，最低-2.34%，中位数-0.19%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.74%，最低-0.73%，中位数-0.20%。最近一月：超额收益最高3.00%，最低-1.65%，中位数-0.07%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。