国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.06%，本年超额收益-1.17%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.25%，本年超额收益0.71%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益1.85%，本年超额收益1.42%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，SPTTM、一个月换手、DELTAROA等因子表现较好，而单季ROA、单季EP、一个月反转等因子表现较差。最近一月，预期BP、BP、SPTTM等因子表现较好，而单季ROA、一个月反转、三个月反转等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，一个月换手、预期PEG、非流动性冲击等因子表现较好，而单季ROE、单季ROA、单季营收同比增速等因子表现较差。最近一月，股息率、预期PEG、单季净利同比增速等因子表现较好，而一个月反转、单季ROE、三个月反转等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，标准化预期外盈利、三个月换手、一个月换手等因子表现较好，而预期PEG、高管薪酬、特异度等因子表现较差。最近一月，DELTAROA、DELTAROE、单季净利同比增速等因子表现较好，而预期PEG、三个月反转、一个月反转等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，三个月波动、SPTTM、三个月换手等因子表现较好，而单季ROE、单季ROA、预期PEG等因子表现较差。最近一月，一年动量、单季超预期幅度、3个月盈利上下调等因子表现较好，而预期PEG、一个月反转、单季ROE等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计600亿元。中证500指数增强产品共有61只，总规模合计523亿元。中证1000指数增强产品共有32只，总规模合计277亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.85%，最低-1.27%，中位数0.08%。最近一月：超额收益最高1.80%，最低-3.07%，中位数-0.24%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高超额收益最高1.32%，最低-0.96%，中位数0.02%。最近一月：超额收益最高2.06%，最低-2.78%，中位数-0.03%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.93%，最低-0.94%，中位数0.62%。最近一月：超额收益最高2.75%，最低-2.10%，中位数0.16%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。