国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.24%，本年超额收益-1.24%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.59%，本年超额收益0.44%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.82%，本年超额收益-0.57%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，预期BP、EPTTM、单季SP等因子表现较好，而三个月反转、单季ROA、一个月反转等因子表现较差。最近一月，预期BP、BP、SPTTM等因子表现较好，而三个月反转、EPTTM一年分位点、一个月反转等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，股息率、预期EPTTM、SPTTM等因子表现较好，而一个月反转、三个月反转、EPTTM一年分位点等因子表现较差。最近一月，股息率、预期净利润环比、高管薪酬等因子表现较好，而一个月反转、三个月反转、一个月换手等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，一年动量、股息率、EPTTM等因子表现较好，而三个月反转、一个月反转、预期PEG等因子表现较差。最近一月，3个月盈利上下调、单季超预期幅度、预期净利润环比等因子表现较好，而一个月波动、一个月反转、EPTTM一年分位点等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，单季SP、一年动量、BP等因子表现较好，而一个月反转、三个月反转、EPTTM一年分位点等因子表现较差。最近一月，一年动量、单季超预期幅度、3个月盈利上下调等因子表现较好，而一个月换手、一个月反转、三个月反转等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计589亿元。中证500指数增强产品共有61只，总规模合计466亿元。中证1000指数增强产品共有27只，总规模合计218亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.14%，最低-1.68%，中位数0.06%。最近一月：超额收益最高2.47%，最低-1.91%，中位数-0.47%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.29%，最低-0.59%，中位数0.24%。最近一月：超额收益最高1.49%，最低-2.89%，中位数-0.53%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.04%，最低-0.69%，中位数0.37%。最近一月：超额收益最高0.94%，最低-1.53%，中位数-0.45%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。