量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周（2023.06.12-2023.06.16，下同）beta因子和规模因子取得明显正收益（1.23%和0.56%），市场表现为大市值风格；BP因子取得明显负收益-0.53%；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，表现较好的因子有经营现金流比率(3.16%)、5日平均换手率(2.76%)、5日反转(2.28%)。表现较差的因子有单季度营业收入同比增长率(-2.70%)、准化预期外收入(-2.75%)、大单净流入(-3.32%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有早盘后收益因子(5.09%)、单季度营业利润同比增长率(3.37%)、单季度净利润同比增长率(2.66%)。表现较差的因子有日内波动率与成交金额的相关性(-2.13%)、净利润率TTM(-2.43%)、营业利润率TTM(-2.45%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有早盘后收益因子(8.77%)、动量弹簧因子(8.01%)、5日反转(6.35%)。表现一般的因子有动量调整小单(0.66%)、总资产增长率(0.60%)、大单净流入(0.34%)。
　　因子行业内表现：本周，净资产增长率因子在传媒、计算机、通信行业正收益突出，净利润增长率因子在通信、休闲服务行业正收益突出。每股净资产因子在传媒行业表现较好，每股经营利润TTM因子在传媒、通信行业表现较好。5日动量因子和1月动量因子在通信行业动量效应显著，在多数行业反转效应明显。估值类因子中，BP因子在多数行业表现较差；EP因子在传媒行业正收益明显。对数市值因子在传媒、食品饮料、计算机、建筑装饰行业表现较好，残差波动率因子在通信行业表现较好，流动性因子在传媒、通信行业表现较好。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在中证800股票池中表现优异。中证500股票池中获得超额收益0.16%，中证800股票池中超额收益2.07%，全市场股票池中获得超额收益0.07%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研跟踪策略和私募调研跟踪策略超额收益明显。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益2.08%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益2.67%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。