量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，动量因子和估值因子表现较好，获取正收益（0.87%、0.46%），市场表现为动量效应；规模因子、非线性市值因子获取负收益（-0.35%、-0.43%），市场表现为小市值风格；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有下行波动率占比(3.25%)、成交量的5日指数移动平均(2.48%)、市盈率因子(2.43%)。表现较差的因子有大单净流入(-3.69%)、单季度营业收入同比增长率(-3.70%)、单季度ROA同比(-4.08%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有早盘后收益因子(3.95%)、市净率因子(3.04%)、单季度营业利润同比增长率(2.60%)。表现较差的因子有动量调整小单(-2.01%)、单季度EPS(-2.12%)、单季度总资产毛利率(-2.31%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有早盘后收益因子(6.78%)、动量弹簧因子(5.90%)、对数市值因子(5.30%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.33%)、单季度ROE(-0.36%)、总资产增长率(-0.50%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在各行业总体表现分化，净资产增长率因子、净利润增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在有色金属、煤炭和传媒正收益显著。估值类因子中，BP因子和EP因子在综合、商业贸易、石油石化和有色金属正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在休闲服务、美容护理和通信正收益明显。市值风格上，银行、煤炭、有色金属、公用事业和轻工制造表现为大市值效应，食品饮料、美容护理、建筑装饰和休闲服务表现为小市值效应。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在各股票池中超额收益出现回撤。中证500股票池中获得超额收益-0.72%，中证800股票池中超额收益-0.87%，全市场股票池中获得超额收益-0.39%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略超额收益出现回撤。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-1.24%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-0.94%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。