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>> 南华期货-期权日报-230616
上传日期:   2023/6/16 大小:   3193KB
格式:   pdf  共15页 来源:   南华期货
评级:   -- 作者:   周小舒
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金融期权每日数据
  评:上一个交易日,金融期权隐含波动率小幅下降,历史波动率小幅上升,期权定价偏高。波动率偏度变化不大,波动率期限结构整体下移,近月期权隐含波动率低于远月,期权市场参与者认为未来股指走势平稳。南华50ETF期权波动率指数是17.78,南华沪深.30期权波动率指数是16.86,南华中证10O期权波动率指数是16.26,南华期权波动率指数小幅下降,股指强势反弹,建议双卖期权策略。
  
 
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