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>> 南华期货-期权日报-230615
上传日期:   2023/6/15 大小:   3198KB
格式:   pdf  共15页 来源:   南华期货
评级:   -- 作者:   周小舒
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金融期权每日数据
  评:上一个交易日,金融期权隐含波动率小幅上升,历史波动率小幅回落,期权定价偏高。波动率偏度变化不大,近月期权隐含波动率走高,且高于远月,期权市场参与者认为未来股指走势波动不确定性较高。南华50ETF期权波动率指数是18.64,南华沪深300期权波动率指数是17.67,南华中证1000期权波动率指数是16.91,南华期权波动率指数小幅上升,股指维持震荡,建议双卖期权策略。
  商品期权每日数据.
  评:从期权标的走势来看,上一交易日盘多数商品价格上涨,有色、能化、黑色商品价格全线上涨;多数农产品价格走高。从期权隐含波动率的角度来看,上个交易日日盘商品期权隐含波动率整体回落,其中,贵金属期权隐含波动率小幅上升;有色、能化期权隐含波动率整体下降;农产品、黑色期权隐含波动率涨跌互现。LPG、花生期权隐含波动率低于历史波动率;铜、橡胶期权隐含波动率明显偏高。
  
 
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