>> 南华期货-期权日报-230615
| 上传日期: |
2023/6/15 |
大小: |
3198KB |
| 格式: |
pdf 共15页 |
来源: |
南华期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
周小舒 |
| 下载权限: |
无限制-登录即可下载 |
|
|
金融期权每日数据 评:上一个交易日,金融期权隐含波动率小幅上升,历史波动率小幅回落,期权定价偏高。波动率偏度变化不大,近月期权隐含波动率走高,且高于远月,期权市场参与者认为未来股指走势波动不确定性较高。南华50ETF期权波动率指数是18.64,南华沪深300期权波动率指数是17.67,南华中证1000期权波动率指数是16.91,南华期权波动率指数小幅上升,股指维持震荡,建议双卖期权策略。 商品期权每日数据. 评:从期权标的走势来看,上一交易日盘多数商品价格上涨,有色、能化、黑色商品价格全线上涨;多数农产品价格走高。从期权隐含波动率的角度来看,上个交易日日盘商品期权隐含波动率整体回落,其中,贵金属期权隐含波动率小幅上升;有色、能化期权隐含波动率整体下降;农产品、黑色期权隐含波动率涨跌互现。LPG、花生期权隐含波动率低于历史波动率;铜、橡胶期权隐含波动率明显偏高。
|
|