金融期权市场表现
　　6月7日至13日，标的指数均是震荡上扬，涨幅在0.2~2.1%之间，其中，深证100和沪深300涨幅居前。
　　成交方面，期权成交活跃度变化不大，日均总成交额为32.67亿元，较前周增加0.54%，其中上证50期权日均成交额为8.12亿元，沪深300期权日均成交额总和为11.13亿元，中证1000期权日均成交额为4.24亿元，中证500期权日均成交额总和为4.35亿元，创业板指期权日均成交额为3.40亿元，深证100期权日均成交额为0.31亿元，科创50期权日均总成交额为0.85亿元。综合成交和持仓信息来看，投资者对标的指数的情绪整体稍偏谨慎。
　　波动率方面，目前上证50、沪深300波动率指数在15附近，相对前周小幅回落，仍处于历史低位，中证500、中证1000波动率指数在14附近，创业板指、科创50波动率指数在18-23之间，均处于历史较低水平；偏度方面，各标的偏度指数稍有提升，处于历史中等水平。总体而言，投资者对标的指数后市的波动预期偏低，尾部风险预期中等。
　　从品种间波动率指数差值来看，沪深300与上证50的差值为-1.2，目前处于近一年较低水平；中证1000与中证500的差值为-0.4，同样处于近一年较低水平。
　　策略推荐
　　长期来看，仍然可以持有备兑策略，结合目前的市场趋势和隐含波动率水平，可以选择卖出虚值期权，历史上备兑策略相对于标的指数可以取得更好的收益风险比，也可以继续利用牛市价差组合做多指数。
　　中短期来看，可以以中等仓位持有做多波动率的策略。目前各标的指数波动率均处于近一年的低点附近，由于市场的振幅收窄，使得波动率被压制到较低的位置，相对而言，做多波动率的收益风险比会更高一些。从历史上看，仅有极低波动的2017年波动率指数会在18下方停留较长的时间，其余年份均有快速冲高的过程，从波动率日历效应上来看，5-7月波动率通常会出现一定的提升。
　　风险提示：突发事件造成市场剧烈波动的风险。