【基本面跟踪】
　　6月9日，国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.38%，10年期主力合约涨0.26%，5年期主力合约涨0.18%，2年期主力合约涨0.06%。国债期货指数-0.05，中短期方向看多。无杠杆下，策略近20日累加收益为1.16%，近60日累加收益为0.19%，近120日累加收益为1.67%，近240日累加收益为2.93%。
　　市场方面，A股三大指数今日午后集体拉升收涨，截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.66%，北证50跌0.75%，创业板指涨0.9%。沪深两市全天成交额9897亿元，两市超2700股上涨。北向资金全天净卖出14.41亿元，其中沪股通净卖出4.13亿元，深股通净卖出10.28亿元；本周北向资金累计净买入逾17亿元。
　　资金方面，隔夜shibor报1.2510%，下跌8.80个基点；7天shibor报1.8260%，下跌2.40个基点；14天shibor报1.7390%，下跌0.70个基点；1月shibor报2.0310%，下跌1.20个基点；3月shibor报2.1610%，下跌1.60个基点。
　　2年期活跃CTD券为230005.IB，IRR为2.06%，5年期活跃CTD券为230002.IB，IRR为1.53%，10年期活跃CTD券为220003.IB，IRR为2.06%，30年期活跃CTD券为220008.IB，IRR为2.29%，目前R007约1.9175%。
　　现券方面：国债收益率曲线下移1.01-2.11BP（2Y、5Y、10Y和30Y期国债活跃券收益率分别下移1.01BP、1.82BP、1.19BP和2.11BP至2.15%、2.43%、2.67%和3.04%）；信用债收益率曲线下移0.72-1.97BP（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分别下移1.17BP、0.72BP、1.97BP和1.34BP至2.21%、2.47%、2.79%和3.03%）。
　　货币市场方面，6月9日银行间质押式回购市场共成交33亿元，增加1.51%。其中，隔夜收于1.55%，较前一交易日上涨25bp，7天收于2.00%，较前一交易日上涨40bp；中期方面，14天收于1.80%，较前一交易日下跌3bp；长期方面，1个月收于2.10%，较前一交易日上涨10bp
　　【宏观及行业新闻】
　　6月9日，央行进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，有20亿元7天期逆回购到期，因此当日实现零投放零回笼。
　　国家统计局今天发布了2023年5月份全国CPI(居民消费价格指数)和PPI(工业生产者出厂价格指数)数据。5月CPI同比上升0.2%，环比下降0.2%；PPI同比下降4.6%，环比下降0.9%。
　　【趋势强度】
　　国债期货趋势强度：-1。
　　注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。
　　【观点及建议】
　　6月9日，国债期货市场继续受强预期驱动，午后拉升收涨。目前市场表现与经济数据公布呈现“脱钩”现象，CPI、PPI指数公布“剪刀差”进一步走阔对于市场并未产生显著影响。上周债市维持高位盘整行情或已将消费指数进一步走弱悲观预期提前落地于价格中。午后受未经证实的消息面刺激影响，市场对于利率下行空间进一步放低，驱动股债两市场一齐收涨。市场延续此前易受强预期驱动的交易风格，波动风险加剧。本周随着预期落空或政策落地将影响市场整体运行方向，结合此前“稳增长”复苏步调以及央行稳健政策干预市场的风格，预期落空可能性较大，进一步强刺激政策落地仍需时间。因此本周利率回升可能性较大，期债价格逐渐回吐涨幅。今日国债期货多因子模型信号转负，周一回吐涨幅可能性较大。