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>> 国泰君安期货-金融期权:科创50ETF期权上市首周运行平稳,隐波整体上行-230611
上传日期:   2023/6/12 大小:   2142KB
格式:   pdf  共17页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   张雪慧
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报告导读:
  科创50ETF期权上市首周运行平稳,隐波整体上行。
  比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现扩散迹象,当前平值隐波为16.07%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现正相关性,该相关系数达到6.78%。
  比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现扩散迹象,当前平值隐波为14.02%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现负相关性,该相关系数达到-82.80%。
  比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现扩散迹象,当前平值隐波为14.49%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现负相关性,该相关系数达到-97.59%。
  比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现扩散迹象,当前平值隐波为16.50%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现正相关性,该相关系数达到2.91%。
 
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