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>> 华泰期货-股票期权日报-230612
上传日期:   2023/6/11 大小:   556KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周五(6月9日),大盘早间窄幅震荡后,下午盘终于开张营业,三大指数均收于日高,双创指数相对更强。盘面上,早间通胀数据逊于预期再度强化资金对TMT炒作认知,午后算力、CPO概念相继爆发,工业富联涨停,中际旭创新高。随后应用端、存储器、PCB等衍生分支再度被资金唤醒;同时风电等新能源方向也出现少量抄底盘。尾盘集合竞价再度出现明显异动,中国移动跳涨至近6%,中国石化、中国中铁、中国联通均明显跃升,中国太保、贵州茅台、海螺水泥则明显走低,因沪深300、上证50等指数调整样本盘后生效。全天仅地产、银行、家电等不多价值方向下跌,个股整体涨多跌少,整体看是一个空方缺席的回暖行情。截至收盘,上证指数涨0.55%报3231.41点,深证成指涨0.66%,创业板指涨0.9%,北证50跌0.75%,万得全A、万得双创均明显收涨。A股全天成交9910.5亿元,创5月10日以来新高;北向资金尾盘离场,日内净卖出逾14亿元。本周沪指涨0.04%,深成指跌1.86%,创业板指跌4.04%。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为137万张,沪市300ETF期权成交量为89万张,深市300ETF期权成交量为14万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.83,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.85,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.99,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为15.29%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为12.81%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为12.46%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为16.10%,沪市300ETF期权为14.93%,深市300ETF期权为15.15%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。
  6.VIX方面,最新价报13.65点,处于近期较低位置。
  
 
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