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>> 华泰期货-股票期权日报-230606
上传日期:   2023/6/6 大小:   549KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周一(6月5日),三大指数全天明显分化,上证指数维持红盘震荡,创业板指则再度明显下挫,科创50盘中振幅加大。盘面上,午后指数层面基本缩量窄震,活跃资金仍在AI+方向盘旋,拓维信息、三六零、昆仑万维等活跃股受关注度较高。中字头午后出现跳水,但地产方向跌幅收窄基本抵消。全天个股涨跌不一,资金空有做多热情但暂未在板块方面达成共识。截至收盘,上证指数涨0.07%报3232.44点,深证成指跌0.47%,创业板指跌1.39%,北证50跌0.55%,万得全A、万得双创均小幅下跌;A股全天成交8750亿元,北向资金小幅净卖出逾12亿元。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为120万张,沪市300ETF期权成交量为72万张,深市300ETF期权成交量为12万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.83,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.88,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.78,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为15.46%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为12.80%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为12.54%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为15.85%,沪市300ETF期权为14.13%,深市300ETF期权为14.47%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报14.60点,处于近期较低位置。
  
 
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