>> 华泰期货-股票期权日报-230606
| 上传日期: |
2023/6/6 |
大小: |
549KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
高天越 |
| 下载权限: |
无限制-登录即可下载 |
|
|
市场分析 周一(6月5日),三大指数全天明显分化,上证指数维持红盘震荡,创业板指则再度明显下挫,科创50盘中振幅加大。盘面上,午后指数层面基本缩量窄震,活跃资金仍在AI+方向盘旋,拓维信息、三六零、昆仑万维等活跃股受关注度较高。中字头午后出现跳水,但地产方向跌幅收窄基本抵消。全天个股涨跌不一,资金空有做多热情但暂未在板块方面达成共识。截至收盘,上证指数涨0.07%报3232.44点,深证成指跌0.47%,创业板指跌1.39%,北证50跌0.55%,万得全A、万得双创均小幅下跌;A股全天成交8750亿元,北向资金小幅净卖出逾12亿元。 期权分析 1.成交量方面,50ETF期权成交量为120万张,沪市300ETF期权成交量为72万张,深市300ETF期权成交量为12万张。 2.PCR方面,50ETF期权报0.83,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.88,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.78,处于近期较低位置。 3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为15.46%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为12.80%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为12.54%,处于近期中等位置。 4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为15.85%,沪市300ETF期权为14.13%,深市300ETF期权为14.47%。 5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。 6.VIX方面,最新价报14.60点,处于近期较低位置。
|
|