本报告导读：
　　本报告详细跟踪了期权市场与创新基金产品市场的周度变化：上周（20230529-20230602）期权市场整体延续小幅回调，Reits与对冲产品整体表现不佳。
　　摘要：
　　期权：
　　期权市场整体情况：上周上证50ETF下跌0.59%，成交量为3461.81万手。上证50ETF期权合约成交量共成交10693581张，其中认购期权成交5623465张，认沽期权成交5070116张，认沽认购比率为0.90。
　　VIX指数表现：上周VIX收于16.54，较上上周继续微幅上升。上周CBOEVIX收于14.60，较上上周显著下降。市场近日维持震荡偏弱走势，投资者预期风险虽未发生显著波动，但相比海外逐渐释放的预期风险存在一定的背离。
　　SKEW黑天鹅指数：上周黑天鹅指数较前一周基本持平，收于99.74，仍位于100下方。投资者对于未来发生尾部风险的担忧未发生显著变动，市场情绪整体可控。
　　创新产品：
　　REITs：公募REITs上周整体情况（20230529-20230602）：上周Reits市场整体表现不佳。收益角度，中信建投国家电投新能源REIT涨幅最高，周涨幅为-0.33%。规模角度，中金安徽交控REIT目前规模最大，达108.85亿元。折溢价率角度，截止上周五华安张江光大园溢价率最高，达27.04%，华夏中国交建高速公路折价率最高，达30.15%。
　　对冲型产品：上周（20230529-20230602）我们跟踪的对冲型基金的平均周收益为-0.02%，平均回撤为-0.29%。近一年收益回撤比表现较好的基金包括：华夏安泰对冲策略三个月定开、富国量化对冲策略三个月定开、海富通安益对冲等。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算，对衍生品和基金产品的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐