>> 招商证券-债市读心术周度跟踪-230602
| 上传日期: |
2023/6/3 |
大小: |
314KB |
| 格式: |
pdf 共5页 |
来源: |
招商证券 |
| 评级: |
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作者: |
尹睿哲,刘冬 |
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此报告为加密报告 |
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利率择时模型信号:看多。趋势信号由2023年4月10日开始看多,波动信号由2023年3月2日开始看多,模型总体看多。本信号为量化模型客观运行结果(具体算法参见《债市博弈论(一):读懂“价格语言”》),谨供参考。 公募基金久期温和回落。5月29日至6月2日,公募基金久期下降0.02至2.71,处于过去三年89%分位。 机构分歧程度创年内新低。5月29日至6月2日,招商久期分歧指数为0.44,处于过去三年10%分位。(久期计算方法详见报告《如何跟踪“市场久期”?——基于“比值法的模型构造”》,《再议“市场久期”——基于“成分法”的模型构建》)。 风险提示:统计遗漏,模型失效
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