>> 华泰期货-股票期权日报-230601
| 上传日期: |
2023/6/1 |
大小: |
561KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市场分析 周三(5月31日),大盘低开后全天弱势震荡,午后援军未至并未再度上演深V戏码。盘面上,午后指数基本横盘震荡,不多亮点仍旧聚焦于AI方向,存储器及CPO概念再度爆发惊人能量,年内涨幅前十的十大牛股你追我赶,佰维存储20cm封板,新易盛再创历史新高。旧赛道几乎“奄奄一息”,多只连阴的行业龙头加速下探,牧原股份、兖矿能源、恒瑞医药、中国中免均放量杀跌,股王亦创下年内新低。全天个股涨少跌多,两极分化走势继续放大。截至收盘,上证指数跌0.61%报3204.56点,近5日4度盘中失守3200点后收回;深证成指跌0.7%,创业板指跌1.14%,北证50跌0.64%,万得全A、万得双创均录得下跌。A股全天成交9409.2亿元,北向资金大幅净卖出近38亿元。5月,沪指在月初强攻至3418后震荡下滑,上证指数累跌3.57%,深成指和创业板指均跌约5%,双双连跌4个月。 期权分析 1.成交量方面,50ETF期权成交量为234万张,沪市300ETF期权成交量为135万张,深市300ETF期权成交量为24万张。 2.PCR方面,50ETF期权报0.98,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报1.02,处于近期较高位置;深市300ETF期权报1.30,处于近期较高位置。 3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为15.15%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为12.28%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为11.71%,处于近期较低位置。 4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为17.09%,沪市300ETF期权为15.29%,深市300ETF期权为15.64%。 5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。 6.VIX方面,最新价报17.46点,处于近期较低位置。
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