信号池与ETF映射：将大部分申万一二级行业、ETF基准指数、概念指数映射到了ETF基金，并由此构建了对应的ETF模拟投资组合，组合的名称为：ETF灵活配置组合。
　　改进一：通过提高个股走势结构改善比例的阈值，提升了“赚钱效应”异动信号的准确率，由此得到该类信号持有20个交易日的胜率为68%，盈亏比1.86。
　　改进二：将弱势行业反转信号池扩充至了二级行业和概念指数，信号持有20个交易日的胜率为75%，盈亏比2.19。为了丰富信号类型和信号数量，保留了比弱势行业反转信号稍弱的反弹信号，反弹信号持有20个交易日的胜率为70%，盈亏比1.76。
　　改进三：将原来模型中强势信号的“空中加油”情景替换为“牛回头”情景，这样产生的信号会不那么容易右侧，甚至会略偏左侧。“牛回头”信号持有20个交易日的胜率为69%，盈亏比1.78。为提升信号短期有效性，额外针对主线板块开发了“强势牛回头”信号，该类信号持有5个交易日的胜率为74%，盈亏比1.6。
　　组合表现：2017.1.1~2023.4.30期间ETF模拟组合的年化收益为36.13%，年化超额收益32.06%，超额收益的最大回撤为12.11%，夏普比率2.07，月胜率68.42%，平均仓位80%。该组合除17年跑输沪深300外，其余年份均取得明显的正超额收益。
　　我们将基于新的四轮驱动框架，不断跟踪ETF灵活配置组合的样本外效果，敬请保持关注。
　　风险提示：根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。